Melhores Bandas de Bollinger...
forextrader
Você provavelmente já tem isso, mas por via das dúvidas, aqui está o indicador
Pips4Profit
eu o testei para o comércio hoje .
obrigado
Melhores Bandas de Bollinger?
Conheço muitos comerciantes como BB's, mas você já tentou níveis? A forma de palataforma metdatrader tem níveis e colocá-los na ma's tem muito a oferecer. Você trabalha com pips não %...apenas um pensamento!!!
4D 
btw descrição (somente texto)de bbb de
Futuros: Out 1998 | Encontrar artigos na BNET
Melhores bandas de Bollinger
Futures, outubro de 1998 por McNicholl, Dennis
Boas notícias para comerciantes a curto prazo: Ao alterar as equações das bandas comerciais, suas bandas de Bollinger não o abandonarão mais quando uma tendência estiver se formando.
O objetivo original das bandas comerciais de John Bollinger era formar um envelope em torno de uma série temporal de preços de ações ou futuros para atuar como um indicador de volatilidade nas excursões de preços do mercado subjacente. Entretanto, durante uma tendência, as faixas de Bollinger originais muitas vezes não acompanham os preços o suficiente para utilizá-las para qualquer análise significativa.
Duas razões para o problema de rastreamento são que a banda central Bollinger se afasta do centro da série de preços, e as duas bandas de Bollinger externas, que formam o envelope, se deslocam para fora de tal forma que o envelope perde sua utilidade como medidor de volatilidade. Isto também acontece quando o mercado faz um movimento explosivo em qualquer direção.
"Para começar" (abaixo) mostra uma amostra de uma série temporal simulada que é estacionária na média, mas que tem uma variação lentamente crescente. O desempenho original das bandas Bollinger aqui pode ser descrito como:
A faixa central (linha verde) permanece devidamente posicionada virtualmente no topo da média ou do valor esperado da série temporal (linha preta). Portanto, com o movimento estacionário dos preços, a banda central original é um estimador efetivo e imparcial da média da série de preços.
As faixas externas formam um envelope efetivo em torno da série de preços. Cada banda externa é mantida a uma distância de dois desvios padrão de amostra da banda central. Como não há grandes aberturas neste exemplo, as bandas originais se ajustam bem a um desvio padrão que muda lentamente.
Mas como o desvio padrão da população da série de preços (linha azul) em torno da média (linha preta) neste caso é de fato $3, menos do que nossos $8,28, as bandas externas originais do Bollinger são inúteis como um envelope de volatilidade neste caso.
Onde (alfa) = a constante de suavização, 0
Em "Um melhor ajuste" (página 39), o deslocamento da banda central (AB) é corrigido; o estimador da banda central está acompanhando mais de perto a média das séries de preços, e as bandas externas agora funcionam corretamente durante toda a tendência ascendente.
No entanto, a correção do deslocamento da banda central não vai resolver todas as deficiências inerentes à metodologia original do Bollinger band. "Ainda solto" (página 39) mostra que um grande movimento ou tendência de preço pode fazer com que as bandas externas do Bollinger original se projetem para toda a largura da janela da amostra móvel. Isto também tornará as bandas inúteis por um período considerável de tempo.
"Tighten it up" (acima) mostra esta mudança bastante dramática, que é semelhante à mudança de "When trending" para "A better fit" para a faixa central. O indicador de volatilidade da banda Bollinger em torno da série de preços agora continua a funcionar corretamente tanto durante períodos de fortes tendências quanto em períodos de grandes movimentos de preços. FM
Dennis McNicholl é um comerciante e analista técnico. Ele pode ser contatado através de mcnicholl@mindspring.com.
Copyright Oster Communications, Inc. Outubro de 1998
Fornecido pela ProQuest Information and Learning Company. Todos os direitos reservados
Bibliografia para "Melhores Faixas de Bollinger".
Veja mais questões: Ago 1998, Set 1998, Nov 1998
McNicholl, Dennis "Better Bollinger bands". Futuros. Out. 1998. FindArticles.com. 17 jul. 2008. Melhores bandas de Bollinger | Futures | FindArticles at BNET
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Artigos na edição de outubro de 1998 da revista Futures
diferença entre as bandas e as paradas do canal de preços
Qual é a diferença entre bbands e pricechannel_stops ?
Estou certo, que uma delas precisa ser capaz de fazer BBB (Better bollinger bands) ?
Acho que isso deve ser feito.
Qual é a diferença entre as bandas e os topos de preço?
Estou certo, que um deles precisa ser capaz de fazer BBB (Better bollinger bands) ?
Acho que isso deve ser feito.O preço é baseado no canal de preços.
em um mundo perfeito
Oh, não percebi isso, pois eles traçaram o mesmo plano quando eu olhei para ele.
Terão que revisitar.
Mas ambos precisam ser aprimorados para que eles cruzem em
a) como eles fazem - usando no fechamento
b) ao toque
como um ajuste opcional.
(E como eu disse anteriormente, usar BBB também seria ótimo).
( ainda quero me comparar com as bandas ATR STARC da keltner, etc., mas o BBB parece muito bom, eu pensei)
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Este é o código Metastock para um indicador chamado Better Bollinger Bands. Qualquer pessoa pode codificá-lo no MT4? Qualquer ajuda seria bem-vinda.
Bandas de Bollinger Melhores I
pds:=Input("Periods",2,200,20);
sd:=Input("Desvios Padrão",.01,10,2);
alpha:=2/(pds+1);
mt:=alfa*C+(1-alfa)*(If(Cum(1)<pds,C,PREV)));
ut:=alfa*mt+(1-alfa)*(If(Cum(1)<pds,C,PREV)));
dt:=((2-alfa)*mt-ut)/(1-alfa);
mt2:=alfa*Abs(C-dt)+(1-alfa)*PREV;
ut2:=alfa*mt2+(1-alfa-)*PREV;
dt2:=((2-alfa)*mt2-ut2)/(1-alfa);
mas:=dt+sd*dt2;
blt:=dt-sd*dt2;
dt;
mas;
blt