Estratégias comerciais baseadas em filtros digitais - página 46
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Aqui está o meu filtro digital
Olá clahn04,
Você já fez um teste estatístico e adequado a partir do método de amostra para filtros digitais ?? Eu só me pergunto quais seriam os resultados.
Então, como você define o ruído ?? Em Fourier/Goertzel é simples, mas com MESA ??
Você sabe disso.
O Sistema de Transformação de Fourier Discreta de Ciclo N Goertzel Adaptativo
Algum comentário ??
KrzysztofKrzysztof,
Eu não codifiquei nenhuma estratégia mecânica como as conversas de richcap. Eu passei muito tempo com o método ATCF meses atrás.
Eu não uso Mesa para definir o ruído. Para ser honesto, eu realmente não "defino" o ruído per se. O preço da filtragem é o que eu quero dizer com ruído (como seus típicos filtros Low Pass, Jurik, etc.).
cl
Olá Clahn04,
Eis como eu crio o indicador de ciclo para o gráfico M30 no EURUSD.
Depois de executar a análise Spectrum, posso ver que o maior pico está em 42. Portanto, vou usar 41 e 43 para P1 e P2 e 25 e 66 para D1 e D2.
O indicador está em anexo.
Então, no gráfico M30 acontece com freqüência que o comportamento do preço é invertido em comparação com o indicador do ciclo. O que isso significa? Eu fiz algo errado?
Um dos problemas com Mesa é que, dependendo do número de barras que você escolher, você terá espectros diferentes. Se eu fizer um teste com mais de 2000 barras, ele será drasticamente diferente de um com 5000 barras. Portanto, ou você precisa denotar os dados antes de executar o espectro, ou executar o espectro sobre vários tamanhos de amostra/estabelecimentos de tempo para obter ciclos harmônicos comuns.
Se o seu ciclo for o harmônico dele, ele será aprovado. No entanto, eu o encorajaria a ampliar a passagem de faixa. 41-43 não há espaço para erros, então o que me diz é que você está limitando algo importante, e é por isso que está invertido. Tente 40 e 44, deixando seus outros números na mesma. ;-)
cl
Olá Clahn04,
Eis como eu crio o indicador de ciclo para o gráfico M30 no EURUSD.
Depois de executar a análise Spectrum, posso ver que o maior pico está em 42. Portanto, vou usar 41 e 43 para P1 e P2 e 25 e 66 para D1 e D2.
O indicador está em anexo.
Então, no gráfico M30 acontece com freqüência que o comportamento do preço é invertido em comparação com o indicador do ciclo. O que isso significa? Será que fiz algo errado?grande que ganha vida
Hi,
É ótimo que este fio ganhe vida. Acho que terminei com a CSSA no TRADE2WIN
para que eu possa contribuir também. Tenho um ambiente duplo agora Neuroshell + MT4
e todos os indicadores para filtros digitais também para NS. Assim, será fácil avaliar a estratégia ou os próprios indicadores usando o Genetic Optimizer. No próximo post serão mostrados alguns ciclos NOXA CSSA para EURUSD30 min para que possamos comparar com MESA. Eu também avancei os indicadores de Fourier para que possamos comparar com eles também. Mas talvez alguém possa comparar com os ciclos de Goertzel ?? Eu não tenho este ind para NS, o último Goertzel para MT4 está na linha Codebreaker da ForexFactory.
Krzysztof
denoise e detrend
Para ter um bom espectro, é preciso denotar e deter. Há muitos métodos diferentes de dissuasão, paramétricos e não paramétricos. A diferença de log mais simples. Outros Hodrick - Filtro Prescot
Krzysztof
Filtros HP
Os filtros HP indicadores MT4 também estão na rosca Codbreaker. A questão é o que DFG
A MESA faz com uma entrada de dados. Toma como um dado bruto ou faz com que alguns dados detritos
internamente. Não sei, mas é fácil de verificar. Se você tem o SPECTRA instalado
(MESA avançada, SSA etc.) sob Linux do que simplesmente comparar o espectro,
ou com outra MESA onde você tem certeza do que está fazendo.
Krzysztof
Um dos problemas com Mesa é que, dependendo do número de barras que você escolher, você terá espectros diferentes. Se eu fizer um teste com mais de 2000 barras, ele será drasticamente diferente de um com 5000 barras.
Sim. É verdade.
Mas não tenho certeza de que uma janela mais longa seja melhor. Depende do que é seu objetivo.
Se você quiser encontrar os ciclos dominantes durante um longo período, não há problema em ter uma janela longa e usar MESA com uma determinada ordem (Meu analisador MESA permite que você escolha a ordem de autoregressão, em software fin-ware acredito que esteja fixada em 150 ).
Mas estes ciclos não estão presentes o tempo todo. Portanto, você deve ter uma ferramenta para pegar o ciclo assim que ele estiver presente. Com uma longa janela de observação, isto é impossível. Então você tem que encurtar a janela e usar o analisador de espectro adequado (talvez um simples oscilador possa caber) para acionar um sistema comercial.
Como você denota?
Se o seu ciclo for o harmônico dele, ele será aprovado. No entanto, eu o encorajaria a ampliar a passagem de faixa. 41-43 não há espaço para erros, então o que me diz é que você está limitando algo importante, e é por isso que está invertido. Tente 40 e 44, deixando seus outros números na mesma. ;-)
clSim, eu concordo. Tenha também em mente que se P1 e D1 estiverem muito próximos, o filtro pode resultar muito longo e mais erros podem ser introduzidos em freqüências próximas àquela que você deseja preservar.
Um dos problemas com Mesa é que, dependendo do # de barras que você escolher, você terá espectros diferentes. Se eu fizer um teste com mais de 2000 barras, ele será drasticamente diferente de um com 5000 barras. Portanto, ou você precisa denotar os dados antes de executar o espectro, ou executar o espectro sobre vários tamanhos de amostra/estrutura de tempo para obter ciclos harmônicos comuns.
Se o seu ciclo for harmônico, ele será realizado. Eu o encorajaria, porém, a ampliar a passagem de faixa. 41-43 não há espaço para erros, então o que me diz é que você está limitando algo importante, e é por isso que está invertido. Tente 40 e 44, deixando seus outros números na mesma. ;-)
clIsso é realmente ótimo!! :-)) Funciona bem com os 40 e 44 :-)
Como escolhemos os vales para D1 e D2? Se houver um pico próximo ao pico que vamos usar para definir P1 e P2, temos que tomar o valey entre eles?
Você tem algum exemplo sobre quais valores poderíamos usar para o método 2?
Como escolhemos os dois picos dentro e os 2 picos na ordem. Existem algumas configurações ideais?
Os filtros HP indicadores MT4 também estão na rosca Codbreaker. A questão é o que DFG
A MESA faz com uma entrada de dados. Toma como um dado bruto ou faz com que alguns dados detritos
internamente. Não sei, mas é fácil de verificar. Se você tem o SPECTRA instalado
(MESA avançada, SSA etc.) sob Linux do que simplesmente comparar o espectro,
ou com outra MESA onde você tem certeza do que está fazendo.
KrzysztofDe fato, a primeira operação na análise MESA é calcular a autocorrelação da série temporal, depois de subtrair a média da própria série. Isso não significa que ela seja detrada, apenas que ela é centrada em zero. Talvez um pré-processamento detrender ajude a obter uma melhor análise, quem sabe?
Mas o que você quer dizer com o denoise? Eu entendo que existem muitos algarismos denodadores. Mas para quê?
É uma remoção de fequências altas indesejadas? É uma remoção de uma banda conhecida com um sinal indesejável?
A MESA deve se livrar do ruído branco gaussiano. O fato é que é bem conhecido que as séries temporais do mercado não são afetadas por esse tipo de ruído.
Mais uma vez, um dos problemas é o que queremos dizer com o ruído.
Vou dar uma olhada no codebreaker 3d o mais rápido possível.