Estratégias comerciais baseadas em filtros digitais - página 21
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Obrigado pelo EA Simba.
Eu apenas mantive tudo como padrão, com a exceção de mudar os nomes do indicador. Carreguei-o com os indies que criei na semana passada.
Tenho 1 pedido, então veremos como ele funciona. Desde que tirei a foto, o pedido desceu 10 pips para +5pips.
deedeeforex: Muito obrigado, presumo que o que mencionei no ponto 2 foi o que você fez, por favor, tenha a gentileza de confirmar
1- Esta não é uma EA para negociação... é uma EA para testar estratégias, então, se você quiser testar a mudança padrão rstl da estratégia de declive, melhor fazê-lo com dados históricos suficientes... suponha que você ganha dinheiro na primeira negociação, então o que... estatisticamente você precisa de vários anos de testes para apoiar ou refutar o conceito.
2-A estratégia interessante a ser testada, historicamente desde 12 de dezembro e ao vivo para esta semana, seria usar o SATL e RSTL personalizados, que criamos a partir da otimização a curto prazo, presumo que foi isso que você fez, pode confirmar?... já que não estou no meu pc, não os tenho... então, eu gostaria que você ou qualquer outra pessoa, por favor, os substituísse no EA e os testasse ao vivo... se você não se importar
3-A idéia,pelo menos a minha idéia,é otimizar nas 200 barras de dados anteriores,depois testar ao vivo(com demo) na próxima semana...reoptimizar no final da semana e depois re-testar novamente na semana seguinte,etc,etc,E comparar várias entradas e saídas diferentes do menu de estratégia...NÃO colocar apenas um EA com indicadores padrão e ver o que acontece, porque não vamos aprender nada com ele, se ele ganha dinheiro ou não nas primeiras 2 ou 3 negociações (que levariam cerca de uma semana por negociação) é estatisticamente irrelevante,portanto,depois de 3 semanas não saberemos nada de novo sobre ele.
4-Basicamente, eu não pretendo descobrir o Santo Graal, meu objetivo é apenas que todos usem a seguinte mentalidade: descobrir configurações otimizadas ou filtros digitais personalizados, testá-las com o teste EA que eu forneci para mostrar qual das estratégias de negociação mostra mais promessa, usar este teste de estratégia de negociação (em demonstração) com freqüentes re-optimizações... e aprender... assim, quando pensamos ter descoberto o Santo Graal, antes de saltar de cabeça, pelo menos esfriamos um pouco por alguma verificação da realidade, que apenas testando com um Ea, ou vários anos de experiência, pode fornecer...
É claro que este é apenas o meu objetivo, então, qualquer um faça o que você deseja
Forex For Life,
Isso é engraçado :-) Eu prometo que não o roubei! lol
Simba,
Obrigado pela resposta. Ontem à noite fiz algo semelhante em excel, para testar a inclinação do SATL. Descobri que filtrar a inclinação quando ela está próxima do nível e não se movimentava muito, o mantinha fora de muitos negócios agitados. Acho que, para meus propósitos, encontrei a inclinação de 2 períodos em cada ponto do tempo. Depois fiz a média dos 2 últimos períodos. Se foi >.025, temos um longo comércio. Se for < -.025, temos um comércio curto. Qualquer coisa no meio representou "Nenhuma troca". Em anexo está a palavra arquivo ( não posso postar arquivos Excel, então eu colei em palavra). A única coisa que eu me pergunto é quando a entrada deve ser. Se estiver no início da barra, então a inclinação está se referindo ao SATL anterior para inclinação ou não......não muito certo. O SATL sempre recalculará com novos dados....
Acho que há um grande poder a ser encontrado nestas estratégias de talude.
Os comentários são sempre bem-vindos. Voltarei por aí mais tarde.
Comércios seguros,
clclahn,a entrada deve ser na abertura do próximo bar...mesmo para saída ou saída e reversão,a forma como é codificado no EA por exemplo,uma vez que rstl é maior que rstl anterior(ambos calculados no fechamento)abre uma ordem de compra na abertura do próximo bar...você pode verificar visualmente com o testador de estratégia...qualquer outra coisa estaria mentindo para nós mesmos.
Acredito que é possível codificar a inclinação mínima requerida na EA, apenas adicionando um novo "slopefactor=x" interno externo e alterando o código de compra e venda aciona BUY 1_1>(BUY 1_2+SLOPEFACTOR)...PARA COMPRAR 1_1 sendo SATL real e BUY 1_2 anterior,isto é muito melhor para testes já que podemos verificar várias alternativas, pares de moedas, etc...tentaremos modificar a EA postada para poder fazer isso.
EA com declive
A EA é codificada para comprar ou vender por mudança de inclinação do satélite de um mínimo definido pelo fator de inclinação, codificado em 0,25, mas facilmente verificável e modificável... a saída foi codificada apenas por uma mudança de inclinação do satélite de positivo para negativo, etc., obviamente, você pode modificá-la para atender às suas necessidades (testes)
deeforex: Muito obrigado, presumo que o que mencionei no ponto 2 foi o que você fez, por favor, tenha a gentileza de confirmar
era seu ponto 2 este...
se (Buy1_3 > Buy1_4 ) Ordem = SIGNAL_BUY;
se (Vender1_3 < Vender1_4 ) Encomendar = SINAL_SELL;
if (FecharVender1_3 > FecharVender1_4 ) Pedido = SINAL_CLOSESELL;
if (CloseBuy1_3 < CloseBuy1_4 ) Ordem = SINAL_CLOSEBUY;
se sim, sim, eu deixei o mesmo.
Obrigado por seu esclarecimento sobre suas intenções de compartilhar a EA. Eu coloquei o EA para testes futuros só para ver como ele se sairia com os índios "frescos" que criei na semana passada. Trabalharei no aspecto de otimizar esta próxima semana.
Hi !
Eu sou uma novidade na Digital Filters .
O que eu devo ler ? qualquer corpo pode me ajudar?(por conhecê-los)
ObrigadoAo ler esta seção mais algum material de John Ehlers (basta fazer alguma pesquisa no fórum) e livros como Mesa and Trding Markets Cycles, Rocket Science For Traders e Cybernetic Analysis for Stock and Futures você deve ficar bem.
www.mesasoftware.com é também um bom lugar para começar.
Hi !
Eu sou uma novidade em Filtros Digitais.
O que eu devo ler ? qualquer corpo pode me ajudar?(por conhecê-los)
Obrigado
Eu acrescentaria Hurst a essa lista...
Desculpe por ter sido MIA...tenho estado loucamente ocupado no trabalho...espero estar de volta contribuindo para esta diretoria esta noite....i queria lançar uma pergunta pensada neste momento.... isto pertence de certa forma a esta linha de pensamento...
A nova revista Futures (edição de Fev 08) tem um artigo de Matt Reynolds entitulado "Pinpointing entries accross time frames". Nele ele dá a palestra básica sobre a confirmação de uma entrada no MTframes. Agora não estou falando de uma estratégia estocástica MTF ou algo parecido, mas, para nossos propósitos, algo assim faria sentido...
Exemplo - RSTL no gráfico de 1 Hora é uma inclinação positiva, sinalizando uma tendência de subida. Desça para um gráfico de 15 minutos para sua entrada e saída, e tenha outro qualificador - talvez o RSTL no 15 seja positivo, ou SATL (que é menos atrasado). Obviamente, a essência dos filtros digitais é filtrar o ruído, tornando nossos sinais mais "precisos". Estou me perguntando se o MTF seria desvantajoso porque o RSTL basicamente já diz a direção. De qualquer forma, apenas um pensamento. Esteja à vontade para comentar.
Temos uma grande discussão acontecendo aqui. Vamos continuar.
Comércios seguros,
cl
deeforex: Muito obrigado, presumo que o que mencionei no ponto 2 foi o que você fez, por favor, tenha a gentileza de confirmar
1- Esta não é uma EA para negociação... é uma EA para testar estratégias, então, se você quiser testar a mudança padrão rstl da estratégia de declive, melhor fazê-lo com dados históricos suficientes... suponha que você ganha dinheiro na primeira negociação, então o que... estatisticamente você precisa de vários anos de testes para apoiar ou refutar o conceito.
2-A estratégia interessante a ser testada, historicamente desde 12 de dezembro e ao vivo para esta semana, seria usar o SATL e RSTL personalizados, que criamos a partir da otimização a curto prazo, presumo que foi isso que você fez, pode confirmar?... já que não estou no meu pc, não os tenho... então, eu gostaria que você ou qualquer outra pessoa, por favor, os substituísse no EA e os testasse ao vivo... se você não se importar
3-A idéia,pelo menos a minha idéia,é otimizar nas 200 barras de dados anteriores,depois testar ao vivo(com demo) na próxima semana...reoptimizar no final da semana e depois re-testar novamente na semana seguinte,etc,etc,E comparar várias entradas e saídas diferentes do menu de estratégia...NÃO colocar apenas um EA com indicadores padrão e ver o que acontece, porque não vamos aprender nada com ele, se ele ganha dinheiro ou não nas primeiras 2 ou 3 negociações (que levariam cerca de uma semana por negociação) é estatisticamente irrelevante,portanto,depois de 3 semanas não saberemos nada de novo sobre ele.
4-Basicamente, eu não pretendo descobrir o Santo Graal, meu objetivo é apenas que todos usem a seguinte mentalidade: descobrir configurações otimizadas ou filtros digitais personalizados, testá-las com o teste EA que eu forneci para mostrar qual das estratégias de negociação mostra mais promessa, usar este teste de estratégia de negociação (em demonstração) com freqüentes re-optimizações... e aprender... assim, quando pensamos ter descoberto o Santo Graal, antes de saltar de cabeça, pelo menos esfriamos um pouco por alguma verificação da realidade, que apenas testando com um Ea, ou vários anos de experiência, pode fornecer...
É claro que este é apenas o meu objetivo, então, qualquer um faça o que você desejaSimba,
Concordo plenamente com você. Pode ser de alguma utilidade discutir em grupo que tipos de estratégias devemos testar (ou seja, mudança de inclinação do SATL, inclinação do SATL além de um determinado fator de mudança, RSTL, etc.). Pode parecer um pouco como a escola, mas se a separarmos de modo que, como grupo, estejamos testando várias moedas durante a semana (cada pessoa testando uma), podemos começar a ganhar algum terreno. Apenas meus $.02.
cl
Simba,
Concordo plenamente com você. Pode ser de alguma utilidade discutir em grupo que tipos de estratégias devemos testar (ou seja, mudança de inclinação do SATL, inclinação do SATL além de um determinado fator de mudança, RSTL, etc.). Pode parecer um pouco como a escola, mas se a separarmos de modo que, como grupo, estejamos testando várias moedas durante a semana (cada pessoa testando uma), podemos começar a ganhar algum terreno. Apenas meus $.02.
clYo clahn e outras partes interessadas,
Você já deve ter visto isso. É uma versão alisada do FTLM chamada FTLM_KG (sendo a KG as iniciais do codificador que adicionou o alisamento). Eu o uso é para me dar o ciclo de curto prazo, uma vez que o FTLM tradicional é muito "líder" para o meu gosto. Ele, é claro, apresenta um atraso adicional que é a consequência do alisamento, mas ainda é muito rápido. Captura de tela fornecida para a comparação visual inicial. Isto é antes de qualquer otimização. Não sei quanto espaço para melhorias e ainda estou aprendendo como fazê-lo com filtros digitais tipo FTLM/STLM/RBCI. Eu divirto.......enjoy.
Paz,
F.F.L.
Você já deve ter visto isso. É uma versão suavizada do FTLM chamada FTLM_KG (sendo a KG as iniciais do codificador que adicionou a suavização).
FFL,
Obrigado pela postagem. Fico feliz em ver outra pessoa se juntando a nós. Pergunta para você. Os 2 índices que você usou para sua captura de tela, eles têm os mesmos coeficientes dentro do código?
a parte que diz
0.216679747671846*Close
+0.211269420463811*Close
...
-0.000413583883278278*Close;[/CODE]
value2=
0.0364298167208155*Close
+0.0553906231378775*Close
...
-0.000218687638971784*Close;[CODE]
...etc
value3....
value4...A razão pela qual eu pergunto é porque se esses valores não são os mesmos, isso poderia ser a causa do atraso. Verifiquei o código e além dos coeficientes serem diferentes de 1 que eu tenho, outra diferença notada é o número de Barras-Contador utilizadas e eu não acho que isso deva ter impacto nos resultados. Eu poderia estar errado, mas mudei a contagem de barras e isso não parece mudar os resultados.
Obrigado por compartilhar tho.