Estratégias comerciais baseadas em filtros digitais - página 59
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// Verificamos se há picos de amplitude e os marcamos
for(i=MinPer+1; i<MaxPer; i+++)
{
if(AmpBuf>AmpBuf && AmpBuf>AmpBuf)
PicBuf=i*MathPow(10,-1*digs);
mais
PicBuf=0,0;
As fotos são encontradas com amplitudes de espectro e marcadas. Mais tarde você pode apenas comparar as imagens de amplitude marcadas com o valor limiar e classificar.
Acredito que o valor limiar não deve ser fixado dentro do código, mas como um valor externo.
parâmetro modificável para que o otimizador possa encontrar o valor ideal.
Krzysztof
Paz no Vale
Muito bom ver a paz aqui!!!!! Afinal de contas, trata-se de colocar pips na conta. Ambos são claramente pessoas inteligentes, é melhor trabalhar na mesma direção do que usar energia para argumentar. Eu amo a limpeza de seus gráficos Simba!
Boa negociação
Jim
Muito bom ver a paz aqui!!!!! Afinal de contas, trata-se de colocar pips na conta. Ambos são claramente pessoas inteligentes, é melhor trabalhar na mesma direção do que usar energia para argumentar. Eu amo a limpeza de seus gráficos Simba!
Boa negociação
JimHahahaha,Obrigado Jim,há muito tempo não vejo... Eu alugo meus gráficos no "rentaclean chartdotcom" eles são caros mas simplificam a questão do comércio
Como está tudo indo? Algum comentário sobre os ciclos?
Cumprimentos
Simba
POR FAVOR, alguém responda às minhas sugestões no correio 518.
Obrigado por sua ajuda.
Excuse me for my poor English.
Antes de mais nada , alguém pode me dizer qual é o melhor programa para Análise Espectral?
Eu o faço com o programa gratuito "Métodos de Filtros Digitais" ,
então, eu tento pagar o programa "Analisador Espectral" ver fotos abaixo.
Como você vê a análise é diferente e eu não sei quem está certo?
Por favor, veja as diferenças em 2 figuras, faça-o com "Spectral Analyzer", eu só mudo o botão de matriz de correlação (marca com caneta preta), e veja como é diferente a análise.
Assim, permite que as pessoas com mais experiência me informem como fazer a análise espectral e qual é o melhor programa.
E seccond , quando vemos a análise espectral , como temos que fazer "indicador de ciclo perfeito" com o programa livre "Métodos de Filtros Digitais", Como entender quem é o grande ciclo?
Quem é o melhor ajuste para P1 , D1 , P2 , D2?
Eu tento fazer este indicador com o método Simba no poste 253.
Coloco para P1-74 , P2-76 (para isolar Peak 75) e D1-57 , D2-96(fundos) , então um indicador, quando mudo D1 e D2 , com numerais pouco diferentes D1-56 , e D2-97 , faço um indicador absolutamente diferente , então acho que este não é o método certo para fazer "indicador de ciclo perfeito".
Obrigado por sua ajuda.// Verificamos se há picos de amplitude e os marcamos
for(i=MinPer+1; i<MaxPer; i+++)
{
if(AmpBuf>AmpBuf && AmpBuf>AmpBuf)
PicBuf=i*MathPow(10,-1*digs);
mais
PicBuf=0,0;
As fotos são encontradas com amplitudes de espectro e marcadas. Mais tarde você pode apenas comparar as imagens de amplitude marcadas com o valor limiar e classificar.
Acredito que o valor limiar não deve ser fixado dentro do código, mas como um valor externo.
parâmetro modificável para que o otimizador possa encontrar o valor ideal.
KrzysztofO valor limiar deve ser tão amplo quanto necessário...como nos testes...BTW ,Não compre GBPJPY nos próximos dias
...Procure pontos de venda...este é um conselho real(como sempre,faça-o em demo 
),bom ou ruim,a realidade dirá
Não confunda Hattori Hanzo com Mamba Negra...
POR FAVOR, alguém responda às minhas sugestões no correio 518.
Obrigado por sua ajuda.
Hi,
Use o mais recente...D1,P1,P2,D2 Como 68,80,161,183...no caso de ocorrer um ciclo estranho de inaptidão,expanda D1 e D2(68 e 183...para 67(66,65...) e 184(185,186...))até que você tenha um ajuste.
Os 2 picos em 80 e 161 são provavelmente harmônicos.
Sim, você estava certo em sua pm, eu não tinha entendido sua pergunta, espero que isto resolva seu problema agora, e, se possível, seja tão gentil em postar fotos de seu ciclo aplicadas ao gráfico.
EDIT:Tente, além disso, 60,80,92,161... e veja o que acontece
Cumprimentos
Simba
sem SSA causal
O valor do limiar deve ser tão amplo quanto necessário...como nos testes...BTW ,Não compre GBPJPY nos próximos dias
Primeiro eu também acho que há dinheiro suficiente no Forex para todos aqui
Em relação a esta imagem. Acho que você está usando SSA não causal nisto. Do que você tem certeza de que essa repintura do sinal de compra/venda não está ocorrendo aqui ??
Exemplo de tal repintura está aqui
Comércio em Rede Neural, Somente pessoas sérias! - Página 6
poste 88 e para baixo.
Esse é o impacto do indicador não causal na estratégia, se você olhar para os screenshoots você vê que o sinal de compra/venda está ajustando eles mesmos.
É muito difícil deduzir isto, com certeza não em 4H TF, apenas em 1m ou 5m TF por observação. Todas as estatísticas de estratégia comercial são falsificadas com resultados muito bons.
Aqui está a peça de ajuda da CSSA
Krzysztof
Gbpjpy para baixo
SIMBA MUITO BOM ACOMPANHAMENTO, VERIFICA-SE PARA INICIAR
,BOA CHAMADA!
ferramentas ,GOOD CALL!
Primeiro eu também acho que há dinheiro suficiente no Forex para todos aqui
Em relação a esta imagem. Acho que você está usando SSA não causal nisto. Do que você tem certeza de que essa repintura do sinal de compra/venda não está ocorrendo aqui ??
Exemplo de tal repintura está aqui
Comércio em Rede Neural, Somente pessoas sérias! - Página 6
poste 88 e para baixo.
Esse é o impacto do indicador não causal na estratégia, se você olhar para os screenshoots você vê que o sinal de compra/venda está ajustando eles mesmos.
É muito difícil deduzir isto, com certeza não em 4H TF, apenas em 1m ou 5m TF por observação. Todas as estatísticas de estratégia comercial são falsificadas com resultados muito bons.
Aqui está a peça de ajuda da CSSA
KrzysztofInternational Journal of Forecasting 25 (2009) 103-118
Abstrato
Neste trabalho, o desempenho da técnica de Análise de Espectro Singular (SSA) é avaliado aplicando-a a 24 séries
medir a produção industrial mensal sazonal não ajustada para setores importantes da Alemanha, França e Reino Unido
economias. Os resultados são comparados com aqueles obtidos utilizando os modelos Holt-Winters e ARIMA. Todos os três métodos
têm desempenho semelhante na previsão de curto prazo e na previsão da direção da mudança (DC). Entretanto, em horizontes mais longos, a SSA
supera significativamente os métodos da ARIMA e Holt-Winters.
FIM DO ABSTRATO
BTW...horizonte de longo prazo era >=3 meses(3 Bars,já que utilizavam dados mensais).
Minha opinião:
A SSA é especialmente útil para analisar e
séries de previsão com componentes sazonais
e não-estacionariedade... poderíamos discutir o grau de sazonalidade nos dados Forex, não a não-estacionariedade, SE Forex fosse estacionário não haveria jogo, não haveria contrapartidas para suas negociações, muito fácil de prever....I resumirá a metodologia real da moda entre economistas para usar SSA... para o bem dos leitores.
Fisrt:Use a SSA para decompor o
série original em uma soma de um pequeno número de subséries, de modo que cada subsérie possa ser identificada como
ou uma tendência, um ciclo periódico/quase-periódico
ou RUÍDO... Isto é
seguido de uma reconstrução da série original...obviamente sem ruído
...Como?
A seguir: Você usa ortogonalidade (falta de correlação) e distância entre os valores próprios para determinar quantos deles usar para reconstruir o sinal original (que é discreto, a propósito)... e QUANDO VOCÊ DISCARTA...ok, então tomamos os diferentes "fatores não relacionados" até o ponto em que eles começam a "agrupar", o resto nós descartamos.
A seguir: Simular várias centenas ou alguns milhares de fatores independentes
cópias do processo e aplicar o procedimento de previsão àquelas séries temporais independentes .... Desta forma, uma probabilidade média de Monte Carlo pode ser adivinhada,BTW,eu observo que este processo implica uma crença em um PDF gaussiano...o que não acontece nas séries temporais financeiras,portanto,a alta probabilidade é apenas uma adivinhação...Vivan los nerds.
A seguir:Compare a previsão real com a "média" Montecarlo(boostrap)...se muito longe dela descartar...se não....
Próximo:Calcule intervalos de confiança...novamente, enviesado por pressuposto PDF incorreto
Portanto, mesmo que a SSA seja amada por economistas, ela apenas lhes proporciona uma "menos ruim" estimativa, por enquanto
...MAS... A SSA é extremamente útil na filtragem do ruído sem criar distorções (ok, criando distorções mínimas) na tendência e qualidades cíclicas (se houver) da série temporal original.
O filtro BTW,HP (que também é adorado pelos economistas) apenas faz um trabalho muito semelhante, e é menos intensivo em computadores... Em qualquer caso você não pode usar nenhum dos dois, como não pode usar um EMA, para prever, apenas para denotar.
Causal, não causal...por que esta separação...os preços evoluem, assim ambos os conjuntos de ferramentas são úteis...você pode usar qualquer uma delas...novamente, não é a ferramenta, é o artista que importa...e um artista é apenas uma pessoa inteligente e interessada com 10k horas de prática com as ferramentas...Você acha que isto é ciência, e, não, isto é uma arte, e, obviamente, como em toda arte (pense em música jazz, uma jam session sem partitura...) o praticante precisa de um domínio mínimo dos elementos científicos da arte (rima, melodia, composição, etc), mas o elemento chave, como em uma jam session, é a capacidade de adaptação, fasjt... Sim, eu sei que você está pensando sobre isso
Por que você não publica algumas "previsões" usando Noxa CSSA para pares reais de Forex?... Isto será muito interessante, muito mais do que negociar "CHIRPS", ninguém vai apontar um dedo para você por falhar... apenas por não tentar.
Ciao
Simba
International Journal of Forecasting 25 (2009) 103-118
Abstrato
Neste trabalho, o desempenho da técnica de Análise de Espectro Singular (SSA) é avaliado aplicando-a a 24 séries
medir a produção industrial mensal sazonal não ajustada para setores importantes da Alemanha, França e Reino Unido
economias. Os resultados são comparados com aqueles obtidos utilizando os modelos Holt-Winters e ARIMA. Todos os três métodos
têm desempenho semelhante na previsão de curto prazo e na previsão da direção da mudança (DC). Entretanto, em horizontes mais longos, a SSA
supera significativamente os métodos da ARIMA e Holt-Winters.
FIM DO ABSTRATO
BTW...horizonte de longo prazo era >=3 meses(3 Bars,já que utilizavam dados mensais).
Minha opinião:
A SSA é especialmente útil para analisar e
séries de previsão com componentes sazonais
e não-estacionariedade... poderíamos discutir o grau de sazonalidade nos dados Forex, não a não-estacionariedade, SE Forex fosse estacionário não haveria jogo, não haveria contrapartidas para suas negociações, muito fácil de prever....I resumirá a metodologia real da moda entre economistas para usar SSA... para o bem dos leitores.
Fisrt:Use a SSA para decompor o
série original em uma soma de um pequeno número de subséries, de modo que cada subsérie possa ser identificada como
ou uma tendência, um ciclo periódico/quase-periódico
ou RUÍDO... Isto é
seguido de uma reconstrução da série original...obviamente sem ruído
...Como?
A seguir: Você usa ortogonalidade (falta de correlação) e distância entre os valores próprios para determinar quantos deles usar para reconstruir o sinal original (que é discreto, a propósito)... e QUANDO VOCÊ DISCARTA...ok, então tomamos os diferentes "fatores não relacionados" até o ponto em que eles começam a "agrupar", o resto nós descartamos.
A seguir: Simular várias centenas ou alguns milhares de fatores independentes
cópias do processo e aplicar o procedimento de previsão àquelas séries temporais independentes .... Desta forma, uma probabilidade média de Monte Carlo pode ser adivinhada,BTW,eu observo que este processo implica uma crença em um PDF gaussiano...o que não acontece nas séries temporais financeiras,portanto,a alta probabilidade é apenas uma adivinhação...Vivan los nerds.
A seguir:Compare a previsão real com a "média" de Montecarlo(boostrap)...se muito longe dela descartar...se não....
Próximo:Calcule intervalos de confiança...novamente, enviesado por pressuposto PDF incorreto
Portanto, mesmo que a SSA seja amada por economistas, ela apenas lhes proporciona uma "menos ruim" estimativa, por enquanto
...MAS... A SSA é extremamente útil na filtragem do ruído sem criar distorções (ok, criando distorções mínimas) na tendência e qualidades cíclicas (se houver) da série temporal original.
O filtro BTW,HP (que também é adorado pelos economistas) apenas faz um trabalho muito semelhante, e é menos intensivo em computadores... Em qualquer caso você não pode usar nenhum dos dois, como não pode usar um EMA, para prever, apenas para denotar.
Causal, não causal...por que esta separação...os preços evoluem, assim ambos os conjuntos de ferramentas são úteis...você pode usar qualquer uma delas...novamente, não é a ferramenta, é o artista que importa...e um artista é apenas uma pessoa inteligente e interessada com 10k horas de prática com as ferramentas...Você acha que isto é ciência, e, não, isto é uma arte, e, obviamente, como em toda arte (pense em música jazz, uma jam session sem partitura...) o praticante precisa de um domínio mínimo dos elementos científicos da arte (rima, melodia, composição, etc), mas o elemento chave, como em uma jam session, é a capacidade de adaptação, fasjt... Sim, eu sei que você está pensando sobre isso
Por que você não publica algumas "previsões" usando Noxa CSSA para pares reais de Forex?... Isto será muito interessante, muito mais do que negociar "CHIRPS", ninguém vai apontar um dedo para você por falhar... apenas por não tentar.
Ciao
SimbaJá fiz o teste de amostra para EURUSD para 1,5 e 15m TF para NOXA CSSA no TRADE2WIN para que você possa dar uma olhada.
Sei que a SSA é usada para denoising, mas a reação dos sistemas de negociação será repintar e falsificar sinais de compra/venda e resultados estratégicos.
Então, qual é uma conclusão ??? Esta forma de imagem foi ontem e os resultados de suas estratégias foram falsificados pela SSA repintar ou não ?? do que como a imagem real se parece ??
O exemplo de repintura que eu coloquei estava dando 80% de acerto, mas quando removi o elemento não causal ele desceu para 42%.
Krzysztof