Estratégias comerciais baseadas em filtros digitais - página 66
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K,
Obrigado por postar sua análise,vou postar meus comentários sobre eles assim que entender exatamente o significado...BTW,não veja isto como confronto,exatamente o contrário,já me enganei mais vezes que rigth,então,a questão não é competir,mas traduzir um método em "sinais/direções" comercializáveis,e então comparar valor relativo.
Sua opinião sobre o EURUSD H4+H1 ... Longo? Sem ciclo, tendência UP?
O mesmo para GBPUSD?
GBPJPY indeciso?saltando para cima e para baixo em um triângulo?
Cumprimentos
SimbaEu não vejo isso como um confronto.
EURUSD até pelo menos 1.373 do que se quebrado mais alto,
GBPJPY depende se quebrar este 139 do que até 141, se não 136
GBPUSD para cima
GBPJPY e GBPUSD são muitas vezes correlacionados do que se GBPJPY quebrar do que um sinal de que GBPUSD também irá subir ===> libra forte
Se o período é > 30 barras do que pode ser considerado como uma tendência para que não haja ciclos, isso acontece aqui no H4 para EURUSD e GBPUSD. Do que eu procuro por um ciclo em H1.
Krzysztof
corona
aqui estão mais detalhes
Krzysztof
aqui estão mais detalhesKrzysztof
OK,
K,Ehlers geralmente fala sobre>50 períodos é tendência, etc...mas ele normalmente trabalha no período D1...então,isto é como 300 H4 barras,e 1200 h1...então,não devemos tomar estes 50 períodos como um mantra...
Simba ...
OK,
K,Ehlers normalmente fala sobre>50 períodos é tendência, etc...mas ele normalmente trabalha no período D1...então,isto é como 300 H4 barras,e 1200 h1...então,não devemos tomar estes 50 períodos como um mantra...
SimbaCorona tem um banco de filtros para 30 marcas, ele exibirá 30, eu acho que quando for > 30.
Os ciclos de câmbio parecem ser longos, penso que pelo menos na H4.
Krzysztof
Boa chamada
Eu não vejo isso como um confronto.
EURUSD até pelo menos 1.373 do que se quebrado mais alto,
GBPJPY depende se quebrar este 139 do que até 141, se não 136
GBPUSD para cima
GBPJPY e GBPUSD são muitas vezes correlacionados do que se GBPJPY quebrar do que um sinal de que GBPUSD também irá subir ===> libra forte
Se o período é > 30 barras do que pode ser considerado como uma tendência para que não haja ciclos, isso acontece aqui no H4 para EURUSD e GBPUSD. Do que eu procuro por um ciclo em H1.
KrzysztofMuito boas chamadas...
Parabéns, as 3 foram bem na hora.
Em relação ao GBP...Eu normalmente verifico GBPJPY,GBPUSD e USDJPY...O que eu normalmente descobri é que GBPJPY e USDJPY geralmente têm um bom nível de correlação...então,normalmente isto significa que o par a ser negociado é normalmente GBPJPY...Eu explicarei...se ambos os ciclos GU e GJ apontam UP...e UJ aponta UP também...então obviamente GJ longo é a melhor negociação.
Se ambos GU,GJ apontam para cima e UJ apontam para baixo, em teoria GU é o melhor longo, mas, na prática, isto não acontece com tanta freqüência já que GJ e UJ tendem a apontar na mesma direção com mais freqüência do que não.
O mesmo conceito de "triângulo" é válido para shorts, ou para qualquer outro par a ser usado (EURGBP,GBPCHF,GBPAUD...)
Vou tentar postar algo esta noite ou terça-feira, quarta-feira...a partir deste momento os ciclos H4 estão prontos para AJ,GJ...os ciclos H1 estão se aproximando de uma queda
...então,provavelmente o melhor momento quando tivermos sincronia dos 2 períodos de tempo novamente...mas quem sabe?AUDJPY está em 67,71 neste momento...na área 68,25 há uma resistência muito forte(6tf do topo de janeiro anterior e pivô m5 semanal muito próximo),então,se parar lá eu posso arriscar com o ciclo H1(contra o H4).
Cumprimentos
Simba
Isso é realmente um incrível ciclo de operatividade, caras,
mas eu gostaria de dar um passo atrás na pesquisa básica.
Comecei a analisar o GBPJPY com uma ferramenta minha feita por mim ;-) . O objetivo é afinar o MESA+ (deter e suavizar) com respeito a dois parâmetros principais: 1. ordem de autocorrelação (grau) e 2. duração da análise em barras.
É bem aceito que se você tomar um período mais longo de observação com a MESA, você encontrará ciclos mais estáveis.
Aqui seguem 4 análises de GBPJPY H4 feitas para 200 barras subseqüentes com o passo 2 (uma barra cada duas) a partir de 2008.01.16.
Os espectros são avaliados entre 2 e 100 barras no período, portanto o resultado é uma matriz 100x100 que pode ser importada em um software de visualização de dados. Utilizei o Paraview (grande ferramenta gratuita, btw).
Você pode ver no eixo X a variável "período", no eixo Y "tempo" (Y=0 significa primeira barra, Y=99 significa última barra ou último "espectro instantâneo" tomado) e no eixo Z a amplitude do espectro.
A primeira é uma análise de 200 barras-150 graus. Como o comprimento é curto, os espectros variam consistentemente de uma observação para a seguinte. De qualquer forma, podemos ver "filas" de picos dentro das mesmas áreas.
À medida que levamos janelas mais longas (400, segunda foto), podemos ver que as variações são menos evidentes.
A terceira figura é uma janela de 600 barras - observações de 150 graus, e a quarta é uma observação de 2000-150 graus. Tudo isso sem detrimento/desenrolamento.
O próximo passo será aumentar o grau, depois aplicar o dissuasor e o desnivelador.
Espero que você goste.
Ciclos H4
Hi,
Belas fotos. Com relação aos ciclos H4, acredito que este é um
https://www.mql5.com/en/forum/178842
postes 89 e 90.
o que quer que alguém esteja dizendo sobre a estabilidade do ciclo
Quanto a encontrar valor de parâmetros. Não é o mais fácil usar apenas EA e otimizador para encontrar os valores ótimos dos parâmetros dinheiro sábio ??
Então, você adicionou qualquer tipo de 'scanner de freqüência' ou o que quer que seja para ter seu sistema totalmente adaptável ??
Como você conseguiu um espectro tão bonito de Goertzel neste sinal MATLAB
(tendência com ruído) ?? Você dissuadiu ??
Krzysztof
Alguém
Hi,
Belas fotos. Com relação aos ciclos H4, acredito que este é um
https://www.mql5.com/en/forum/178842
postes 89 e 90.
o que quer que alguém esteja dizendo sobre a estabilidade do ciclo
Quanto a encontrar valor de parâmetros. Não é o mais fácil usar apenas EA e otimizador para encontrar os valores ótimos dos parâmetros dinheiro sábio ??
Então, você adicionou qualquer tipo de 'scanner de freqüência' ou o que quer que seja para ter seu sistema totalmente adaptável ??
Como você conseguiu um espectro tão bonito de Goertzel neste sinal MATLAB
(tendência com ruído) ?? Você dissuadiu ??
KrzysztofK,
Vou deixar Rich responder a você a respeito de suas belas fotos
, que,btw,parece confirmar que no H4 existe estrutura, mas apenas para aqueles que sabem como procurá-la...enquanto eu tentarei responder a seus comentários a respeito do h4, e encontrar valores ótimos...
1- Você fez 3 boas predições, não vou levar em conta que gbpusd não subiu, nem que eurusd parou morto e reverteu, já que você já explicou que como uma possibilidade, então, como eu escrevi antes, suas 3 "predições" eram boas... Você fez essas predições usando h4+h1... Agora me diga, você pode fazer alguma predição interessante usando m1?
2- Sim, quanto mais barras amostradas, menos erro você tem...SOMENTE SE AS 2 DATASETES TIVERAM SINAIS IGUAIS PARA RATIOS DE RUÍDO POR BAR ...H4 é principalmente sinal,m1 é principalmente ruído,você está comparando pêras com maçãs...E,você só tem maçãs suficientes em h4,então,use-as...Em qualquer caso eu não me importo em convencê-lo,eu só quero que os leitores desta linha tomem cuidado,os ciclos abaixo de H1 têm vantagem negativa,você perderá dinheiro trocando-as.
3-Realidade é realidade,e a teoria é boa em teoria,mas na prática,a prática funciona melhor;)...mais esparguete para você(você viveu 15 meses na Itália,então você deve gostar deles)Algumas semanas atrás você estava obcecado com o prazo ideal,lendo o fio condutor,etc
...Agora você é o Apóstolo do m1...mas use H4+H1 para fazer suas previsões...quem o entende? Eu lhe disse que o tempo baseado no tempo ideal é h4,todos os nossos testes com EAs mostram isso...muito simples...vamos supor que a melhor configuração em h4 é 1 ciclo de inclinação de 30 a 60 períodos....se formos para h1,1 inclinação de ciclo de 120 a 240 períodos...deve ser a mesma, ou pelo menos semelhante, não é? não é...ou se formos para m15 deve ser 1 inclinação de ciclo de 480 a 960 períodos?...novamente, deve ser, mas não é...e, se formos para D1...de 5 a 10 dias...novamente, deveria ser, mas não é...o que você terá é algo assim (para o mesmo período analisado, vamos supor 1 de janeiro até hoje) e usando o mesmo ciclo adaptado a cada período de tempo...
H4=PF 5,10...H1=PF 2,30...M15=PF(0,80 a 1,61)...M5=PF (0,4 a 1,21)...D1=3,80
Então, qual é o melhor tf para negociar? O que obtém o melhor PF, lucro e %Drawdown em seus testes e, pelo menos com EAs baseados em MESA e Goertzel, nossos testes mostram que o melhor tf é H4...Sempre, e o segundo melhor é ou D1 ou H1...SEMPRE
Isto acontece para todos os métodos (Fibonacci, ação do preço, etc.)? NÃO... Eu uso um programa de mineração de dados israelense, WizWhy, ele encontra TODOS os padrões nos dados, e eu trabalhei em padrões de ação de preços puros há mais de um ano, você sabe como extrair padrões como IF (C1>C2 & L1<L2<L3)Então BUY(Wizwhy lhe diz a probabilidade da regra e a probabilidade de erro
.É uma besta)...bem, posso dizer que para padrões de ação de preços puros, o melhor tf é D1, seguido por W1.
Portanto, o melhor cronograma - para seu método - de negociação é aquele em que seus testes mostram os melhores resultados.
Sabe, sou um empirista de coração...
Sua segunda pergunta... a respeito de encontrar parâmetros, bem, eu acho que a resposta está implícita em minhas palavras anteriores... Os testes são necessários, não suficientes, porque os ótimos não existem em verdadeiras negociações ao vivo, então, você precisa de uma "base conceitual" que lhe permita enquadrar adequadamente os resultados de seus testes para ser útil no futuro..no caso de Rich, pode ser, como mostram suas fotos, encontrar uma maneira alternativa de olhar o problema para encontrar a estrutura...no meu caso foi usando MESA+SSA para encontrar os ciclos estáveis, depois testá-los com EAs e confirmar que foram de fato úteis na prática.
Conclusão: Quadro Conceptual+Testes Extensivos= O caminho a seguir.
Cumprimentos
Simba
Então, você adicionou algum tipo de 'scanner de freqüência' ou qualquer outro para ter seu sistema totalmente adaptável ??
Como você conseguiu um espectro tão bonito de Goertzel neste sinal MATLAB
(tendência com ruído) ?? Você dissuadiu ??
KrzysztofBem, eu ainda não o fiz. O que estou planejando é ter goertzel + mesa trabalhando juntos para render o melhor espectro em algum sentido LSE ou outro métrico. Mas antes que eu tenha que dominar como os dois se comportam com respeito a dissuasão e denoising, esse é o meu trabalho atual.
O espectro de goertzel que você desfrutou vem do V1, menos um pequeno erro ;-) mais uma pequena reorganização.
Ele tem uma dissuasão linear, mas estou planejando colocá-lo no banco com a SSA/HP detrending/denoising, como estou fazendo agora com a MESA.
Vamos ver como o aumento do parâmetro "grau" influencia o espectro.
As seguintes análises são feitas com comprimento=600, mesmo par de moedas e hora de início, e valor de grau de 150, 300, 450.
Conforme o grau aumenta, os picos se tornam mais nítidos e uma coisa peculiar acontece: como você pode ver na segunda figura, o espectro começa com um pico alto no início (cerca de 55 barra de período) e depois bifurca em dois picos distintos.
A mesma bifurcação é visível para grau=450 (3ª foto).
Assim, quanto mais o grau, mais a nitidez e a resolução dos picos (e mais potência computacional necessária).
Mas a resposta é: o que significa essa bifurcação? Significa que os dois picos (modos) se originaram de apenas um ou que foram distintos (embora próximos) desde o início?