Estratégias comerciais baseadas em filtros digitais - página 51
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O benefício de utilizar tais estratégias baseadas em filtros digitais é uma possibilidade de aproveitar ao máximo o lucro abrindo e fechando posições mais do que algumas vezes em caso de continuidade de flat. A falha básica é que a quebra de linhas do canal pode levar a perdas substanciais e sem fundamento.
Isso parece interessante. Onde está localizado este indicador?cl
Ainda não o publiquei, desculpe :-)
Ainda não o publiquei, desculpe :-)
lol muito bem....i achou que foi em algum post que eu perdi....
cl
OURO5 e chilros barulhentos
Aqui estão minhas considerações sobre o sinal de teste dado por Krzysztof.
GOLD1 - ruído gaussiano: A MESA encontra picos falsos. Essa é a natureza da MESA. Ela sempre encontra algo para chamar de pico de espectro. Mas se você acrescentar um sinal sinusoidal de amplitude da mesma ordem da amplitude do sinal, então você tem que todos os postes falsos se desvanecem e apenas o verdadeiro permanece. Então você percebe que eles onde todos os postes falsos desaparecem. Não deve ser difícil programar o analisador para fazer esse teste.
GOLD15 - 2 sinusoidais. Apanha ambos em 200, 400 e 580 janelas de comprimento. Se você colocar mais de 580-585, ele tem problemas. Deve ser algum problema com a série sendo apenas 599 valores. Tenha sempre o cuidado de não analisar os pontos finais.
GOLD5 - 2 sinusoidais mais ruído. Bem, é muito ruído, mas o analisador obteve corretamente as duas freqüências como os picos principais do espectro, embora existam outros picos falsos menores (ver primeira foto).
As coisas ficam ligeiramente melhores quando se aplica filtros de redução de ruído (especialmente kalman, filtro mediano e FIR). Depois outros picos diminuem um pouco (mas não tanto)
Aqui está o espectro com um pré-processamento (filtro digital com D1=18, P1=9) (ver segunda foto)Hi
A NOXA também fez testes no GOLD5, portanto, tenha uma visão comparativa
T2W Day Trading & Fóruns de Forex
poste 115
Anexo 5 pio ruidosos, o pio subjacente é o mesmo ali. 3 eu mesmo os fiz com amplitude de ruído de 1,4 e 9 e dois extraí das cartas NOXA. Assim, você pode fazer uma comparação direta com seu MESA
De qualquer forma, eu acho que sua MESA está trabalhando agora, então a questão é como proceder.
Porque, se você quiser escolher P1 e D1 manualmente, isso funcionará por tanto tempo.
já que as condições de mercado não mudarão tanto como a CSSA. Se automaticamente do que lá
é um problema de como classificar e filtrar subciclos. Para a CSSA, você está fazendo isso manualmente usando a ferramenta mostrar eigenvector do que o Genetic Optimizer escolhe o grupo de subciclos mais rentável.
Então, qual é a sua idéia agora ?? É este caminho adaptável FATL,SATL,FTLM,STLM,PCCI e RBCI ??
Krzysztof
Se você nunca negocia com as estratégias comerciais baseadas em filtros digitais, então eu tenho um bom método para você...
basta substituir seus indicadores atuais pelos filtros digitais e ver a diferença, Será mais rentável...
Feliz negociação
Aqui estão minhas considerações sobre o sinal de teste dado por Krzysztof.
GOLD1 - ruído gaussiano: A MESA encontra picos falsos. Essa é a natureza da MESA. Ela sempre encontra algo para chamar de pico de espectro. Mas se você adicionar um sinal sinusoidal de amplitude da mesma ordem da amplitude do sinal, então você tem que todos os postes falsos desaparecem e apenas o verdadeiro permanece. Então você percebe que eles onde todos os postes falsos desaparecem. Não deve ser difícil programar o analisador para fazer esse teste.
GOLD15 - 2 sinusoidais. Apanha ambos em 200, 400 e 580 janelas de comprimento. Se você colocar mais de 580-585, ele tem problemas. Deve ser algum problema, sendo a série de apenas 599 valores. Tenha sempre o cuidado de não analisar os pontos finais.
GOLD5 - 2 sinusoidais mais ruído. Bem, é muito ruído, mas o analisador obteve corretamente as duas freqüências como os picos principais do espectro, embora existam outros picos falsos menores (ver primeira foto).
As coisas ficam ligeiramente melhores quando se aplica filtros de redução de ruído (especialmente kalman, filtro mediano e FIR). Depois outros picos diminuem um pouco (mas não tanto)
Aqui está o espectro com um pré-processamento(filtro digital com P1=18, D1=9) (ver segunda foto)
Hi
A NOXA também fez testes no GOLD5, portanto, tenha uma visão comparativa
T2W Day Trading & Fóruns de Forex
poste 115
100% dos vencedores está OK
Eu gosto da abordagem dos caras do noxa. Pelo que entendo, eles têm uma análise de espectro singular + rede neural para preencher os dados ausentes da última barra imutável da SSA para a barra atual, para que ela não volte a pintar.
Acho que é uma boa abordagem, gostaria de espreitar um destes dias
.
Dito isto, posso ver que o CSSA-cycles está próximo do sinal real, mas eu poderia obtê-lo também com um FFT + filtragem de domínio de freqüência + IFFT (veja fotos), se eu soubesse que tinha dois ciclos dominantes mais ruído (há outros problemas com o FFT, veja o EPFFT de Meyer, mas eu só quero ressaltar que é sempre fácil fazer a coisa certa... depois que você souber)
Anexo 5 pio ruidosos, o pio subjacente é o mesmo ali. 3 eu mesmo os fiz com amplitude de ruído de 1,4 e 9 e dois extraí das cartas NOXA. Assim, você pode fazer uma comparação direta com seu MESA
De qualquer forma, eu acho que sua MESA está trabalhando agora, então a questão é como proceder.
Porque, se você quiser escolher P1 e D1 manualmente, isso funcionará por tanto tempo.
já que as condições de mercado não mudarão tanto como a CSSA. Se automaticamente do que lá
é um problema de como classificar e filtrar subciclos. Para a CSSA, você está fazendo isso manualmente usando a ferramenta mostrar eigenvector do que o Genetic Optimizer escolhe o grupo de subciclos mais rentável.
Então, qual é a sua idéia agora ?? É este caminho adaptável FATL,SATL,FTLM,STLM,PCCI e RBCI ??
KrzysztofVou dar uma olhada também no sinal de chilrear que você postou.
De qualquer forma, a idéia era escolher P1 e D1 automaticamente (você já pode fazê-lo com o indicador de freqüência MESA_cutoff_frequency indicator I postado) e usar a metodologia ACTF para fazer comércio de tendências efetivo.
Nisso, acredito que Clahn pode ajudar (seja paciente Clahn, postarei os indicadores o mais rápido possível
) porque ele conhece ACTF melhor do que eu.
A filosofia comercial da CSSA (e, indipendentemente, da Neuroshell), no entanto, é muito diferente da da ACTF. Gostaria de aprofundá-lo, mais tarde.
Por fim, fiz alguns testes com a MESA e a dissuasão.
Como para a denoising, depende principalmente do que você define como "tendência".
Segui a sugestão do Codbreaker de usar um filtro não causal. Como não tenho o SSA em mãos, usei o mesmo truque que no post anterior. Filtrei o sinal no domínio da freqüência com o bom e velho FFT do meu (veja segunda e terceira figura, a linha amarela é a "linha de tendência" com configurações diferentes para o filtro, todas as freqüências acima de um limiar são cortadas).
Em seguida, subtraí o sinal filtrado do sinal (obtendo assim um filtro passa-alta não causal).
Acontece que na banda obsevertida o espectro de mesa é quase invariante no que diz respeito ao detrending.
A ilusão da CSSA
100% dos vencedores está OK
Eu gosto da abordagem dos caras do noxa. Pelo que entendo, eles têm uma análise de espectro singular + rede neural para preencher os dados ausentes da última barra imutável da SSA para a barra atual, para que ela não volte a pintar.
Acho que é uma boa abordagem, gostaria de espreitar um destes dias
.
Dito isto, posso ver que o CSSA-cycles está próximo do sinal real, mas eu poderia obtê-lo também com um FFT + filtragem de domínio de freqüência + IFFT (veja fotos), se eu soubesse que tinha dois ciclos dominantes mais ruído (há outros problemas com o FFT, veja o EPFFT de Meyer, mas eu só quero ressaltar que é sempre fácil fazer a coisa certa... depois que você souber)
Vou dar uma olhada também no sinal de chilrear que você postou.
De qualquer forma, a idéia era escolher P1 e D1 automaticamente (você já pode fazê-lo com o indicador MESA_cutoff_frequency indicator I postado) e usar a metodologia ACTF para fazer comércio de tendências efetivo.
Nisso, acredito que Clahn pode ajudar (seja paciente Clahn, postarei os indicadores o mais rápido possível
) porque ele conhece ACTF melhor do que eu.
A filosofia comercial da CSSA (e, indipendentemente, da Neuroshell), no entanto, é muito diferente da da ACTF. Gostaria de aprofundá-lo, mais tarde.Hi,
Em relação ao desempenho da CSSA NOXA. Os resultados discutidos no TRAD2WIN estavam sempre fora da amostra. Mas, mesmo quando atinge 100% no GOLD5 fora de amostra, são simples ilusões. Veja o que acontece com o desempenho após a mudança do nível de ruído
T2W Day Trading & Fóruns de Forex
pos 175.
Caiu!!! 443 ofícios loucos. Simples porque o "ajustador de curvas" perdeu o ajuste.
Em relação ao seu método de automatização. É interessante como você vai resolver o problema porque a simples escolha de topos e fundos no espectro não é suficiente e para fazer um ciclo dominante combinado será muito difícil.
A solução pode ser ter um tipo de banco de filtros ou um tipo de otimizador que funcionará o tempo todo e que escolherá os subciclos ou talvez os indicadores NN de reciclagem. Eu só me pergunto quais serão os resultados da EA Money Sábio.
Aqui você tem alguns métodos dissuasivos, sem teste com EA difícil de dizer qual é o melhor.
a) Svd (ssa) Este talvez possa ser o melhor para as separações, mas é um processo paramétrico e longo.
Livro disponível(Análise da Estrutura da Série Temporal: SSA e Técnicas Relacionadas)
b) Filtro Hodrick Prescott Parametric(MATLAB Central - Detalhe do arquivo - Filtro Hodrick-Prescott)
(MATLAB Central - Detalhe do arquivo - Filtro rápido Hodrick Prescott)
c) Wavelets
d) Diferenças de logaritmos
e) Diferenças % (Taxa de mudança)
f) MF-DFA (Análise de flutuação impedida - Wikipedia, a enciclopédia livre)
Krzysztof
Hi,
Eu estava tentando criar alguns indicadores de ciclos usando DFM, mas às vezes os ciclos estão completamente errados e estou mudando os parâmetros P1, D1, P2 e D2 apenas alguns.
Por exemplo, se eu usar P1=90, D1=73, P2=100 e D2=138 (pico em 95 para EURUSD 4H) estou obtendo resultados muito diferentes do que se eu estiver usando P1=87, D1=73, P2=102 e D2=138.
Estou apenas mudando um pouco P1 e P2, mas o resultado não é o mesmo de todo.
Sobre a CSSA, o que é exatamente? Existe algum indicador ou ferramenta para o MQ4?
Eu baixei o SSA.mq4 e SSA_normalize.mq4, mas ele não funciona.