O sistema Murrey Math Trading - página 27
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Daraknor,
Seus pensamentos são muito interessantes. Melhorar ainda mais o conjunto de indicadores MT4 atuais ou desenvolver uma EA seria ótimo.
Eu também estou estudando o sistema da Murrey e acredito nele. Infelizmente não posso codificar, mas se eu puder ajudar nos testes ou análises, estou pronto para assumir minha parte do trabalho de desenvolvimento.
Cumprimentos
Sim, parece fazer os cálculos da Murrey Math válidos para todos os pares de moedas. Não, não tenho certeza disso. Eu gostaria que outras pessoas que olharam os dados do mercado e as linhas MurreyMath por muito tempo observassem os resultados e confirmassem/renunciassem se os pares de moedas correspondem.
Aqui está o caminho de dependência que eu descobri a partir da leitura de TKnotes1.html
Ele usa a terminologia deste arquivo e faz referências a nomes de tabelas dentro do documento, por isso anexei também o arquivo html.
Há muitas coisas que os não programadores podem fazer para ajudar a desenvolver uma solução MM completa. A primeira é validar linhas MM a partir do código. Cruzei os cálculos de várias maneiras, e consegui obter resultados consistentes com a modificação de preços. Isso não significa que modela com precisão o mundo como o conhecemos.
A segunda grande solicitação que tenho de não-programadores seria como os valores TP/SL devem ser colocados com base no MM. Eu estava fazendo 'lado próximo' de um nível 0/8 4/8 8/8 MML para TP com uma margem de 4-12 pips, e um 'lado distante' do nível oposto em 0/8 4/8 8/8 MML para uma stop loss. Notei que xard777 sugere (no fórum, em arquivo excel e através de comentários) para licitação em +/- 1 ou 2 MML e TP a 4/8. Os valores de TP estão exatamente na linha? Acho que estes valores podem facilmente aumentar/diminuir o risco, e otimizá-los seria crítico para lucros a longo prazo.
Para os programadores na multidão...
Técnicas de MurreyMath:
MURREYMATH
Requer: Preço atual
Derivados: Níveis de suporte/resistência de preços
MMI
Requer: Tabela2, Passo6 estimativas
Derivados:necessário para todos abaixo
Inversões baseadas no MMI
Requer: consulta MMI, consulta MML para obter % de
Derivações: Aumentando a confiança na inversão
Defesa da zona
Requer: Detecção de mapeamento entre 2/8 4/8 6/8 MML vs 2/8 4/8 4/8 6/8 MMI
Derivados: Os preços dos mercados sem tendência lenta serão desviados em torno dos círculos de conflito
Ponderação adicional no local de inversão
Tabela 4+5
Requer:MML vs MMI grid charting (o mesmo que cálculo de Defesa de Zona?)
Derivações:Tendência e momento +/- e mapeamento
Potenciais Melhorias e Pesquisas:
Predição de +1 +2 -1 -2 possível usando o momentum?
Os eventos de notícias se alinham ao longo dos níveis de MML?
Quanto tempo até o suporte/resistência de MML ser restabelecido?
Estabelecer a confiança dos níveis de preços da MML através do cálculo da quebra/resistência
quantinização formal das propriedades de suporte/resistência das MMML's, mMML's e bMML's em relação umas às outras
Quadrado no tempo & MMI precisa considerar todo o histórico comercial (preço e tempo) para uma seleção mais precisa
64 dias != 65 dias de ciclo comercial: como isso distorce os gráficos
Os 'Quadrados no Tempo' refletem com precisão os ciclos diários de abertura/fecho de mercados?
Oi, Daraknor
Gostaria de fazer o trabalho de não-programador se você pudesse me contar mais detalhes. Acho que você deveria fornecer um padrão definido, como qual indicador para fazer pesquisa sob qual TM, a fim de obter qual resultado, etc.
Abraço,
asam
Honestamente, ainda não tenho informações suficientes para elaborar uma série de testes específicos. Provavelmente escreverei um EA ou indicador apenas para verificar os dados históricos e ver se as leis básicas da Murrey Math foram seguidas. Não negociaria, apenas geraria relatórios baseados na "condição x foi cumprida, ação de preço y deveria acontecer, não é mesmo?
Algumas das perguntas mais profundas sobre MM exigirão tanto o código quanto os globos oculares. Os olhos podem nos ajudar a descobrir qual código é útil para escrever. A melhor ação no momento é provavelmente usar Brains em vez de Code ou Eyeballs. Eu passei por este tópico e coletei indicadores. Aqui está a lista que eu recolhi:
Guppy MACD
MACD 2 Histograma de cores
Preço atual
LSMA do atirador furtivo
Super Sinais v2
T3 RSI
Flutuador v2
A combinação de outros indicadores com Murrey pode nos dar algumas dicas sem escrever código. Por exemplo, o MACD pode nos dizer em que quadrante o preço tem estado ultimamente. Isso é um atalho para responder: "Quadrado no tempo & MMI precisa considerar todo o histórico comercial (preço e tempo) para uma seleção mais precisa". Não é uma resposta perfeita, mas saber se a MACD pode dar a pista que a TK (no arquivo html) deu a entender ajudaria.
Uma coisa que os olhos podem fazer agora é pesquisar como notícias + MM. Os eventos de notícias caíram em uma linha 0/8 4/8 8/8? (estes são espessos ou pontilhados no código Octave) Após um evento de notícias, quanto tempo levou para que a MML fosse abordada e não fosse tocada? (quanto tempo até que o suporte/resistência previsto tenha voltado a funcionar). Isto nos daria o "valor de cauda" para evitar eventos noticiosos.
Eu escrevi algum código para colocar os dados históricos das notícias no gráfico, e são mais de 2600 eventos filtráveis por moeda e impacto esperado. Quero aplicar mais filtros (se (Esperado/Actual) > .8 ou < 1,2) mas não sei se tenho os recursos. Talvez eu devesse apenas liberá-lo :/ Olhando para uma dúzia de eventos de notícias por dia, quase todos os picos se alinham com um evento de notícias.
Dados da semana passada. Você pode ver como, no Pic4.gif, o pico de notícias em vermelho (impacto alto em dólares americanos) causou uma queda rápida, mas ainda não penetrou na MML inferior. Descobrir esse tipo de informação nos dirá um pouco, penso eu. Estou dividido entre muitos projetos de código: escrever um filtro de notícias para a EA, escrever uma biblioteca de preços MML para a EA usar preços MML, dar os últimos retoques em meu plotter NewsHistory, escrever um módulo de segurança para Account# Filtering em arquivos EX4, escrever um indicador MM completo (como listado acima) e escrever um simples EA baseado no retorno de +1+2 -1-2 à estratégia de negociação 4/8. Hmm. Sugestões? Eu só posso jogar forex por tanto tempo, preciso codificar por $ :/
Hmm, parece que não é uma coisa fácil de ser completada. Mais excelentes programadores devem se reunir para terminar isto, se quiserem. Deixe-me ver o que posso fazer, talvez acompanhar como as notícias afetam o preço.
Aqui está um indicador que eu acho que é um sinal adicional para estimar a reversão, funciona melhor em H4, D1. Espero que possa ajudar.
Hmm, parece que não é uma coisa fácil de ser completada. Mais excelentes programadores devem se reunir para terminar isto, se quiserem. Deixe-me ver o que posso fazer, talvez acompanhar como as notícias afetam o preço. Aqui está um indicador que eu acho que é um sinal adicional para estimar a reversão, funciona melhor em H4, D1. Espero que possa ajudar.
parece bem, obrigado
Oh, as fotos acima: As linhas horizontais da Octave v4 (não é necessário afinar em USDJPY, portanto deve ser válido) e as linhas pontilhadas verticais são eventos noticiosos. Eu desliguei as etiquetas, mas os mouseovers têm informações sobre moeda, preço, real/previsto/anterior, breve descrição.
NFP negociando com a Murrey Math
OK, eu negociei o NFP de hoje em uma conta real com a ajuda de uma das configurações do Xard (veja a imagem em anexo). O par de moedas negociadas foi EURUSD.
Pensei que haveria um fortalecimento do USD, então coloquei uma ordem de stop de venda dois pontos abaixo do nível MM relevante. O par foi negociado em torno de 1,2760 naquela época, levando em consideração a possível serra de chicote, pensei que a melhor posição para uma parada de venda seria 1,2724 (2 pontos abaixo da linha MM em 1,2726).
Após um pico superior, o par desceu para ca. nível -1/8, esse mínimo tornou-se 1,2682 (o nível MM estava em 1,2680). Quando ele saltou de lá eu esperei um pouco e depois fechei meu pedido em 1.2689.
Pensei que voltaria de 1.2703 (que era nível 1/8 no tempo M5 - até onde posso me lembrar). Cheguei atrasado novamente, então quando fiz um pedido de venda, ele estava em 1.2690. Depois subiu novamente até 1.2710 (a próxima linha MM estava em 1.2711).
Ela saltou de lá e eu consegui fechar meu segundo pedido curto desde que desceu 1.2680 naquele momento (-1/8 MM no nível H1 e M5).
Depois começou a subir novamente.
Observações:
- Os gráficos se recalcularam várias vezes durante a negociação. Pode ser tratado no local, já que o papel dos novos níveis é óbvio, mas torna difícil fazer uma análise ou escrever um relatório mais tarde.
- Como Murrey escreveu em algum lugar, as reversões se aproximam bem dos diferentes níveis de MM, mas há algumas diferenças de pips várias vezes. Eu acho que é normal, a natureza não cria formatos perfeitos.
- Cheguei tarde demais ou cedo demais para fazer meu segundo pedido de venda. Eu deveria ter colocado a 1.2703 ou 1.2710. Mas eu não sabia onde seria o ponto de inversão.
Conseqüências:
- A Murrey Math é bem utilizável, mesmo em um ambiente comercial em rápida mudança.
- Quando negociamos, devemos levar em conta as diferenças usuais descritas acima, seja no comércio manual ou na programação de uma EA.
- Tenho que estudar melhor o sistema para decidir melhor os prováveis pontos de reversão.
Observações:
- Os gráficos se recalcularam várias vezes durante a comercialização. Podem ser tratados no local, já que o papel dos novos níveis é óbvio, mas torna difícil fazer uma análise ou escrever um relatório mais tarde.
Sim, isso é verdade. A melhor maneira é salvar o preço anterior e o último preço para comparar. Ou você pode usar o indicador de oitava que não muda em nenhuma TF.
asam
murrey em tempo de notícias
anexei 2 fotos que mostram pontos de apoio e resistência antes e depois da NFD. Por outro lado, após o anúncio, é possível determinar os níveis S e R com alta probabilidade.