Como obter lucros gigantescos em forex? - página 10
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Você, em vez de exclamações exaltadas, faz uma simulação deste milagre, faz uma série de experimentos, e você entenderá tudo.
E misturar aqui"toda a física moderna" é absolutamente irrelevante, é de uma categoria de "o irmão mais velho no jardim, e o tio em Kiev".
Eu costumava ser modelo quando acreditava no Martin. E foi aí que eu derivei todas essas fórmulas que uso agora.
Apenas uma série de experiências e mostra que meus cálculos estão corretos. Claro que no primeiro caso de 110 perdas consecutivas não acontecerá uma vez, apesar do fato de que em 10 tentativas temos 9 perdas. No segundo caso - será o suficiente para levar 12 perdas consecutivas, desde que para cada 100 tentativas sejam 49 perdas e 51 vitórias. Mas há uma chance muito real de 5% de perdas... Ainda assim, a probabilidade de ganhar é maior do que a probabilidade de perder, embora não por muito.
Por que a física moderna não pode ser citada aqui como um exemplo que não entendo. Também é bastante claro o que podemos observar de fato com instrumentos e o que só podemos assumir. Assim como no meu caso com um depósito de 2^111 apostas. Um depósito menor - não proporcionará a probabilidade correta de vencer. É exatamente por isso que esse depósito é necessário.
O que eu devo entender?
...
Se o fizesse, então eu só justificaria aqueles que não vivem sob a ilusão do graal, mas que comerciam à mão e vivem dos lucros do comércio no mercado.
Não estava falando de falta de dinheiro, lamento que ainda não tenham entendido meu ponto de vista. Quando você tem muito dinheiro, somente um tolo o confiaria a um consultor comercial automatizado, porque é um grande risco. Normalmente, muito dinheiro é usado para investimentos. Enquanto um consultor especializado só pode ser confiável com quantias relativamente pequenas de dinheiro. O alto risco é justificado pela alta rentabilidade.
Em seus postos, você muitas vezes pedalam a questão de ter ou não ter dinheiro. Se você tem muito disso, não deve se vangloriar disso. Primeiro, uma pessoa só merece respeito quando ela própria o ganhou honestamente, e não o herdou de seus pais. Em segundo lugar, fazer caridade sem qualquer relações públicas. Então, você será respeitado.
Sim, eu costumava ser modelo quando acreditava em martin... E foi aí que eu derivei todas essas fórmulas que uso agora.
Apenas uma série de experiências e mostra que meus cálculos estão corretos. Certamente, no primeiro caso 110 perdas consecutivas não acontecerão, apesar do fato de que em 10 tentativas temos 9 perdas. No segundo caso - seria o suficiente para sobreviver a 12 perdas consecutivas, desde que para cada 100 tentativas sejam 49 perdas e 51 vitórias. Mas há uma chance muito real de 5% de perdas... Ainda assim, a probabilidade de ganhar é maior do que a probabilidade de perder, embora não por muito.
Por que esta física moderna não pode ser citada aqui como um exemplo que eu não entendo. Também é bastante claro o que podemos observar de fato com instrumentos e o que só podemos assumir. Assim como no meu caso com um depósito de 2^111 apostas. Um depósito menor - não proporcionará a probabilidade correta de vencer. É exatamente por isso que esse depósito é necessário.
O que eu devo entender?
Notei há muito tempo que você se recusa a entender qualquer coisa que não se encaixe em sua configuração. Isso é "imutabilidade" de fato...
Há muito tempo eu tenho notado que você se recusa a entender qualquer coisa que não se encaixe em seu esquema. Agora, realmente, a "imutabilidade"...
Como posso entendê-lo, se você apenas se escória em minhas descobertas, e não aponta onde elas estão erradas? Verifiquei-os muitas vezes, escrevi programas e testei diferentes variantes.
O que você espera que eu entenda? Somente que você mesmo não tenha fórmulas derivadas, não tenha escrito programas, não tenha verificado qual depósito é necessário para qual caso no martingale...
"E estas são as pessoas que me dizem para não mexer no meu nariz?"
Como posso entendê-lo, se você apenas se escória em minhas conclusões e não aponta onde elas estão erradas? Mas eu os verifiquei muitas vezes, escrevi programas e testei diferentes variantes...
O que você espera que eu entenda? Somente que você mesmo não tenha fórmulas derivadas, não tenha escrito programas, não tenha verificado qual depósito é necessário para qual caso no martingale...
"E essas pessoas me proíbem de escolher meu nariz?"
Eu tenho feito simulações. Várias séries com condições diferentes. E as conclusões de cada um deles.
E colocou todas elas em domínio público no fórum Broco. (Isso foi há 10 - 15 anos).
Esta simulação não é difícil de repetir.
E eu não te proíbo de escolher seu nariz, continue colhendo a seu próprio gosto, talvez você escave algo além de macacos.
Se eu arranjei desculpas, é apenas para aqueles que não vivem sob a ilusão de um graal, mas que comerciam à mão e vivem dos lucros do comércio no mercado.
"Nas ilusões do graal" é uma opinião interessante...
O que é um "graal" ?... no comércio...
Se você pensar nisso, um "graal" é uma estratégia comercial MUITO confiável, idealmente uma GRANDE...
Mas isso não significa que o Graal comercializa STAY... A principal diferença entre o Graal e outras estratégias comerciais é um número mínimo de negócios perdidos, ou melhor - nenhum...
Neste caso, a questão do lucro vai para segundo plano, pois não há perdas...
E agora, com que freqüência o graal comercializa?
A este respeito, a negociação em gráficos diários e acima se encaixa perfeitamente na definição de um graal:
1. O comércio não é freqüente...
2. Os lucros são grandes...
3. A quantidade de lucro em um comércio é SEMPRE suficiente para fechar a posição no plus no caso de uma inversão brusca do movimento do par...
Suspeito que esta opinião não vai agradar à maioria dos comerciantes... mas para mim ela é...
"Nas ilusões do graal" é uma opinião interessante...
Essa não é a minha opinião. Eu estava citando a Retag Konow. Ele é o autor desta interessante opinião.
Sim, eu costumava ser modelo quando acreditava em martin... E foi aí que eu derivei todas essas fórmulas que uso agora.
Apenas uma série de experiências e mostra que meus cálculos estão corretos. Certamente, no primeiro caso 110 perdas consecutivas não acontecerão, apesar do fato de que em 10 tentativas temos 9 perdas. No segundo caso - seria o suficiente para sobreviver a 12 perdas consecutivas, desde que para cada 100 tentativas sejam 49 perdas e 51 vitórias. Mas há uma chance muito real de 5% de perdas... Ainda assim, a probabilidade de ganhar é maior do que a probabilidade de perder, embora não por muito.
Por que a física moderna não pode ser citada aqui como um exemplo que não entendo. Também é bastante claro o que podemos observar de fato com instrumentos e o que só podemos assumir. Assim como no meu caso com um depósito de 2^111 apostas. Um depósito menor - não proporcionará a probabilidade correta de vencer. É exatamente por isso que esse depósito é necessário.
O que eu devo entender?
AQUI ESTÃO AS REALIDADES - AQUI ESTÃO OS MILHÕES MÍNIMOS "NECESSÁRIOS" DE BILHÕES DE ACORDO COM VOCÊ :-)
https://alpari.com/ru/invest/pamm/329842/#pamm-return
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Sim, eu costumava ser modelo quando acreditava em martin... E foi aí que eu derivei todas essas fórmulas que uso agora.
Apenas uma série de experiências e mostra que meus cálculos estão corretos. Certamente, no primeiro caso 110 perdas consecutivas não acontecerão, apesar do fato de que em 10 tentativas temos 9 perdas. No segundo caso - seria o suficiente para sobreviver a 12 perdas consecutivas, desde que para cada 100 tentativas sejam 49 perdas e 51 vitórias. Mas há uma chance muito real de 5% de perdas... Ainda assim, a probabilidade de ganhar é maior do que a probabilidade de perder, embora não por muito.
Por que a física moderna não pode ser citada aqui como um exemplo que não entendo. Também é bastante claro o que podemos observar de fato com instrumentos e o que só podemos assumir. Assim como no meu caso com um depósito de 2^111 apostas. Um depósito menor - não proporcionará a probabilidade correta de vencer. É exatamente por isso que esse depósito é necessário.
O que eu devo entender?
Como você pode tomar um martin ? sem estatísticas sobre a história - a - la onde re-meter - sair? O que é isto? Por que você considera um martin isolado da realidade - não é um cassino onde o EVENTO é vermelho - preto?
Aqui estão as estatísticas de um terço da faixa diária em APR - EVENTO, como 20 - 30 pips reais. Debaixo do cassino - se for vermelho, então entre em vermelho, se for preto, então entre em preto.
Uma variação de um terço da variação diária é condicional (25 - 30%), mata o dEp a la preto-vermelho-preto e assim por diante a partir de 13 vezes... :-)
+ é possível limitar o tempo de comércio + fichas diferentes, por exemplo, transferência para Boo e arrasto, ou seja, se depois de preto - preto, não para cobrir o lucro, mas para esperar... Se em direção ao preto + outros 2%, então transfira para o lucro mínimo rAequal à largura do canal de 20-30% APR, se o preço não atingir esses 2%, novamente vai na direção do vermelho - sem problemas - novamente o robô inverte a posição no vermelho em volumes maiores - por que você se esconde da realidade e suas descobertas não são relevantes enganar a si mesmo?
Se o mercado - dá lucros - você tem que BREAK!
Como posso entendê-lo, se você apenas se escória em minhas conclusões e não aponta onde elas estão erradas? Mas eu os verifiquei muitas vezes, escrevi programas e testei diferentes variantes...
O que você espera que eu entenda? Somente que você mesmo não tenha fórmulas derivadas, não tenha escrito programas, não tenha verificado qual depósito é necessário para qual caso no martingale...
"E estas são as pessoas que me dizem para não mexer no meu nariz?"
Por que você está andando de bicicleta em seus cálculos de desprendimento da realidade - fantasias estudantis? :-) calcular o martin de um canal clássico derrubado de 25-30% da média máxima do instrumento ATP negociado... :-)
aqui, por exemplo
https://www.mql5.com/ru/code/22561
ou aqui - sim tem um coeficiente de aumento de 2,2 e o quê? é um verdadeiro Martin, mas o TR é menor que o SL do inverso.
https://www.mql5.com/ru/code/13532
limitação por tempo e número de voltas (aceitação de uma perda do sistema)