Alguns sinais dos TCs certos
- não tem parâmetros dependentes de período.
- O funcionamento do TS não depende do cronograma atual do gráfico
- o funcionamento do TS não depende do símbolo-instrumento
- toda a configuração do TS é apenas a configuração da gestão de risco (o tamanho do depósito usado)
Receio que não seja tão claro assim.
A diferença no aparecimento (ou desaparecimento) de arredondamentos mais o "efeito borboleta" pode levar a resultados muito diferentes, mesmo que o TS seja escrito corretamente.
Receio que não seja assim tão claro.
A diferença no aparecimento (ou desaparecimento) de arredondamentos mais o "efeito borboleta " - pode muito bem levar a resultados muito diferentes, embora o TS fosse escrito corretamente.
Ou o "efeito hipopótamo": - você não precisa ser ágil e correr rápido, você só precisa ser de pele grossa e ter uma boca grande).
A diferença no aparecimento (ou desaparecimento) de arredondamentos mais o "efeito borboleta" pode levar a resultados muito diferentes, embora o TC seja escrito corretamente.
Para esclarecer, estamos falando de operações matemáticas, não de operações de computador. Ou seja, um terço é um terço. A raiz do PI é a raiz do PI.
Acrescentarei também que as estimativas de rentabilidade/perda da TC são irrelevantes para o tópico. Tenho certeza de que todos que se levantaram bem com algotrading usaram o TS errado.
Tenho certeza de que todos que se levantaram bem com algotrading usaram o TS errado.
Não há nada de errado com esseParrondo Paradoxal.
Por exemplo, tomamos EURUSD. Executamos o TS e recebemos uma série de inscrições.
Depois criamos o símbolo 100/EURUSD. Nós dirigimos o TS. As inscrições devem coincidir com as originais.
Se isto não acontecer (99%), o TS não é escrito corretamente.
Bem, a multiplicação por uma constante não deve verificar absolutamente nada
Eu teria pensado em testes mais complicados. Suspeito que se acrescentarmos algo periódico ( sinus?) para corrigir os dados de entrada do TS, então pelo menos o número de acordos deve permanecer o mesmo ? - geralmente há algo a se pensar,
bem, a multiplicação por uma constante não deve verificar absolutamente nada
Esta é a maneira mais fácil/inicial de testar seu TS.
Eu pensaria em testes mais complicados, suspeito que se o TS correto for misturado com os dados de entrada, algo periódico ( seno ?) então pelo menos o número de negócios deve permanecer o mesmo ?
É normal que os resultados sejam diferentes em dados diferentes.
Se a multiplicação por uma constante dá um "fracasso estratégico", então o que deveria estar nesta estratégia, eu não consigo nem pensar nisso))
w.s. oh tenho-o - níveis circulares
Se a multiplicação por uma constante dá um "fracasso estratégico", então o que deveria estar nesta estratégia em geral é interessante, não consigo nem pensar nisso))
Por exemplo, a vinculação a graxas. Em particular, tomar/pararar em pips.
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Como conclusão, o TS adequado deve dar sinais comerciais idênticos quando executado em qualquer símbolo personalizado derivado da ação original descrita acima.
Por exemplo, tomamos o EURUSD. Nós administramos o TS, obtendo uma série de entradas.
Depois criamos o símbolo 100/EURUSD. Em seguida, executamos o TS. As inscrições devem coincidir com as originais.
Se isto não acontecer (99%), o TS não é escrito corretamente.
Como o TS deve reagir aos símbolos, levantados até certo ponto - não entendo.