Alguns sinais dos TCs certos - página 3

 
Maxim Kuznetsov:

Eles (EUR e USD) têm volumes diferentes no mercado e há uma diferença significativa em como os lotes são medidos e em que orçamentos os especuladores mantêm, em que margem, como os swaps são contados. Os ciclos comerciais são diferentes e as trocas se abrem em momentos diferentes.

Uma EA funcional para EURUSD é praticamente obrigada a falsificar o USDEUR.

Separar as moscas das costeletas.

Existe um padrão de mercado entre EUR e USD.

E há alguma correlação do valor dessas moedas que é transmitida para os Terminais de Traders. Não faz diferença se é EUR/USD ou USD/EUR ou 100*EUR/USD. É simplesmente um tipo de tradução de um padrão de mercado entre EUR e USD.

Se você não está negociando um padrão de mercado entre o valor dos dois ativos nocionais, mas apenas um conjunto de números chamados preços, então isso é fora de tópico.

 
Maxim Romanov:

Definitivamente as cotações para frente e para trás devem ser negociadas da mesma forma, multiplicando-se por probabilidades, adicionando probabilidades, é tudo igual, que diferença faz se o preço é 2 ou 20, não deve haver nenhuma diferença definitivamente. Quanto à exponenciação, ela depende do robô. Recebemos dados não lineares e o robô os percebe de forma diferente. Embora também seja possível lidar com distorções não lineares.

A adição já é uma distorção da relação do valor do ativo. Até mesmo comissões, marquises e trocas são multiplicação, não adição.

 
Maxim Romanov:

por que não deveria funcionar assim em uma citação inversa? Não vejo por que não

porque não se trata de uma abstração. Este é um mercado concreto.

A propósito, a mensagem para os buscadores de grail de análise de séries temporais é: embora seja difícil levar todo o complexo de moedas, procure a diferença entre as cotações para frente e para trás. Os métodos hackneyados de física e estatística não são apropriados porque requerem simetria. A propósito, eles não funcionam.

 
fxsaber:

Separar as moscas das costeletas.

Existe um padrão de mercado entre EUR e USD.

E há uma correlação entre o valor dessas moedas, que é traduzida para os terminais dos comerciantes. Não faz diferença se é EUR/USD ou USD/EUR ou 100*EUR/USD. É simplesmente um tipo de tradução de um padrão de mercado entre EUR e USD.

Se você não está negociando um padrão de mercado entre o valor de dois ativos contingentes, mas simplesmente um conjunto de números chamados preços, então isso é fora de tópico.

Como sempre, muitas palavras inteligentes e dinheiro zero
 

Tópico interessante, eu o subscreverei.

Gostaria de acrescentar que antes eu me lembro de tentar testar o TS em cartas ruidosas, a lógica é um pouco diferente, mas o princípio é semelhante. Desembrulhei o preço em incrementos, simulei uma série normalmente distribuída com as mesmas características que a original em R, depois adicionei 1/2 da original + 1/2 da simulada e depois a converti de volta ao preço. Eu o fiz apenas uma vez, e então tudo não foi automatizado, mas o sistema que testei para estabilidade pelo mesmo princípio funcionou durante um ano sem super-optimização e funcionou bem.

 
fxsaber:

Os padrões de mercado não mudam nos casos de

  • Multiplicação dos preços dos símbolos por uma constante não zero.
  • Símbolo de virada (1/Símbolo).

Do ponto de vista de um observador externo (robô), eles mudam e até mesmo muito. Mesmo que estejamos lidando com um processo estacionário, em ambos os casos a resposta de amplitude-frequência muda. Simplificando, alterando a amplitude das oscilações - alteramos a capacidade de um observador externo (ou robô) de detectar padrões (sinais) nestas oscilações. Portanto, a fim de não mudar nada para o observador, ele mesmo deve ser sincronizado:

  • multiplicar-se exatamente pela mesma constante não-zero.
  • Inverter.
Isso assumindo que ignoramos algo como "tempo" e que o mercado é um processo não estacionário (grosso modo, não há regularidade). Você pode atirar em mim neste momento.
 

uma vez que uma multidão tão respeitável se reuniu aqui:

EURUSD está a mais de 1 5 dígitos. Como mudou a cotação da USDEUR?

Como fica em carrapatos?

---

Tente reverter isso :-)

 
Konstantin Gruzdev:

Do ponto de vista do observador externo (robô), eles mudam e até mesmo muito. Mesmo assumindo que estamos lidando com um processo estacionário, em ambos os casos a resposta de amplitude-frequência muda. Simplificando, alterando a amplitude das oscilações - alteramos a capacidade de um observador externo (ou robô) de detectar padrões (sinais) nestas oscilações. Portanto, a fim de não mudar nada para o observador, ele mesmo deve ser sincronizado:

  • multiplicar-se exatamente pela mesma constante não-zero.
  • Inverter.
Isso assumindo que ignoramos algo como "tempo" e que o mercado é um processo não estacionário (grosso modo, não há regularidade). Você pode atirar em mim neste momento.

Estamos falando de um padrão entre dois ativos. Traduzir esse padrão em Terminal como uma relação de valores de ativos é apenas uma forma de transmitir um padrão de mercado.

O TS correto deve ser mesmo se a transmissão é para frente, para trás ou em dominó.

 
Maxim Kuznetsov:

uma vez que uma multidão tão respeitável se reuniu aqui:

EURUSD está a mais de 1 5 dígitos. Como mudou a cotação da USDEUR?

Como fica em carrapatos?

---

Tente reverter isso :-)

A qualquer momento.

USDEUR_bid = 1 / EURUSD_ask

USDEUR_ask = 1 / EURUSD_bid

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Alguns sinais de TS correto

fxsaber, 2020.02.28 06:34

Deixe-me esclarecer que estamos falando de operações matemáticas, não de operações de computador. Isto é, um terço é um terço. A raiz do PI é a raiz do PI.

 
fxsaber:

O TS correto deve ser mesmo se uma transmissão direta, reversa ou em dominó está em andamento.

vermelho - esta é pelo menos três séries temporais diferentes em termos de análise

azul - o que é preciso é a resposta em meu posto anterior.