O quadro SB pode ser distinguido do quadro de preços? - página 10
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Não posso lhe dizer nada sobre os subornos, só falo com pessoas normais)
Portanto, um comerciante é um negociante em Old Slavonic.
na interpretação moderna, não.
Quanto aos corretores, eles não conseguiram negociar com outros comerciantes, mas conseguiram se livrar deles.
eu sou todo
Você tem que trabalhar com os carrapatos certos. IMHO.
Claro que há lógica, mas não se trata de carrapatos, você precisa filtrar os dados, mas não de carrapatos.... um tick é o fato de aparecer um novo preço e nada mais, o que aconteceu com este tick só é possível saber após algum tempo, e este tempo é muito maior que um delta entre vários tick, ou seja, o valor de um tick não é o tick em si, mas seu valor no futuro, ou seja, o problema vem para estimar "o preço deste tick" no futuro, e se sim, como um tick é melhor que uma barra?... claro, se você gosta de sonhar com um tick perfeito, então você pode fazê-lo sem
aqui estava o vídeo postadohttps://www.mql5.com/ru/forum/221552/page525#comment_8564120
relógio 2 minutos a partir das 8:35
Sim, eu também me lembrei como as séries de preços podem diferir de passeios aleatórios - as séries de preços muitas vezes têm auto-similaridade em TFs diferentes - por que isso é assim, há muito tempo eu tenho interesse nisso, mas todas as informações na rede são reduzidas a fractalidade e métodos de sua estimativa
A SB também é inerentemente auto-similar e fractal.
Movimento Browniano Fracionado
EURUSD
https://en.wikipedia.org/wiki/Fractional_Brownian_motion#Long-range_dependence
Aqui está uma série aleatória com quase todas as propriedades das citações, você também pode usar
Parece-me que implicitamente a Novaja está tentando descobrir a resposta para a seguinte pergunta:
É possível, após aprender como ganhar dinheiro com SB artificial, transferir o algoritmo para séries de preços e fazer dinheiro real?
Bem, o que pode ser dito... E por que investigar a SB artificial e não imediatamente as séries de preços?
Posso assumir que uma vez encontrado tal algoritmo, a tarefa de converter uma série de preços para SB clássica, por exemplo, para movimento Browniano, entrará em pleno funcionamento. Algo que estou fazendo (já - já fiz...) em meu ramo. E até esse momento não existe um algoritmo tão lucrativo - não se preocupe com tais conversões. Você já adivinhou?
Eu me apresso para tranquilizá-lo - por exemplo, a Automat tem um algoritmo para obter lucro na SB.
A SB também é inerentemente auto-similar e fractal.
Você provavelmente está certo, por alguma razão eu tenho uma associação com o ruído branco sob a frase SB
Bem, o que posso dizer... Por que investigar a SB artificial e não imediatamente as séries de preços?
porque você não pode nem mesmo ganhar dinheiro com dados pseudo-aleatórios... mas se você puder, significa que você encontrou um dispositivo matemático que pode funcionar com grandes dados.... com ACF você pode prever afunção weierstrass-mandelbrot mencionada por @Maxim Dmitrievsky????
A abordagem, imho, é correta - primeiro você aprende a trabalhar com os mesmos dados que você entende ou gera, depois você aprende e tenta aplicá-los a uma série de preços.
SZZY: Você já tentou acertar moscas com um martelo? Tentar puxar tudo o que você pode imaginar em uma tabela de preços é assim - pegue o martelo e vá em frente...! )))
Parece-me que implicitamente a Novaja está tentando descobrir a resposta para a seguinte pergunta:
É possível, após aprender como ganhar dinheiro com SB artificial, transferir o algoritmo para séries de preços e fazer dinheiro real?
Bem, o que pode ser dito... E por que investigar a SB artificial e não imediatamente as séries de preços?
Posso assumir que uma vez encontrado tal algoritmo, a tarefa de converter uma série de preços em uma SB clássica, como um movimento Browniano, entrará em pleno funcionamento. Algo que estou fazendo (já - já fiz...) em meu ramo. E até esse momento não existe um algoritmo tão lucrativo - não se preocupe com tais conversões. Você já adivinhou?
Eu me apresso para tranquilizá-lo - Automat, por exemplo, tem um algoritmo para obter lucro na SB.
Basta aprender a interpretar algumas das propriedades acima e você já pode ganhar algo, pelo menos não em autômatos, mas tendo entendido o que são auto-similaridade e memória
é por isso que a analogia com SB é útil, em vez de negar que o mercado não é SB