Da teoria à prática - página 926
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verificar o coeficiente de correlação
))))preciprocamente
Eu não sei como escolher uma janela deslizante e se ela deve ser uma. E se são igualmente prováveis, ou, como pensa Automat, são os TFs mais antigos que são dominantes, ou seja, algumas janelas gigantes...
No passado, era tão claro quanto o dia para mim - a janela deveria ser tal que um fluxo pseudo-Poisson de citações fosse observado nela - o dia é ideal para isso.
No entanto, meu infame comércio EURJPY mostrou que este não era o caso. Curiosamente, nos testes os melhores resultados são mostrados pelos modelos de janela deslizante = 2xTF. Ou seja = 8 horas(2xH4), 2 dias(2xD1), 2 semanas etc.
Eu não sei como explicar... Existem alguns ciclos no mercado, alguma estrutura (como Wisard_2018 já escreveu sobre mais de uma vez), mas não consigo entendê-lo, muito menos justificá-lo matematicamente.
E sem esse entendimento, tudo isso está ferrado! Agora deixe os outros tios pensar e contar tudo isso como um interrogatório.
Aqui é apropriado lembrar o teorema de Kotelnikov.
Os físicos não o admitem.
Um bate a cabeça contra a parede que seus bolsos estão vazando, o outro aciona os tratores para um pântano em dois dias.
Eles dão a um homem um trator novinho em folha. Já no pântano com um teto.
rafeiro...
Gênio.
Teria sido genial se tivesse sido demonstrado em 500-1000 profissões em vez de 6 :)
Aqui está uma tradução automática do post da Axiom em ciclos de onde não consigo lembrar....
Como você pode ver, esta abordagem tem sido muito bem sucedida em vários pares de moedas. Aqui estão os resultados dos testes de volta aos pares de base durante 2007 usando o método TD baseado no tempo diário sem nenhuma variação.
O filtro digital é um filtro passa-banda com os seguintes parâmetros, alguns dos quais foram previamente indicados: largura de banda de corte P (1) = 10; largura de banda passa-banda D (1) = 8; largura de banda de passagem P (2) = 40; largura de banda de parada D (2) = 44; atenuação de banda de parada A (1) = A (2) = -40dB; ondulação de banda de passagem R = 0,08. O resultado do filtro digital é a criação de um ciclo ativo de mercado. Em seguida, calculamos as linhas de desvio do meio-raiz a partir de sua média móvel de 25 dias. Usando os extremos do ciclo ativo em intervalos de um a dois desvios padrão de cada lado, podemos determinar quando sairemos da posição. Quando o ciclo ativo atinge seu extremo no encerramento do dia atual, fechamos a posição na abertura do dia seguinte.
O stop loss é derivado dos últimos 10 dias de volatilidade e raramente é acionado. Seu principal objetivo é proteger a conta contra movimentos de mercado anormalmente grandes; normalmente o sistema não tem tempo suficiente para reagir por si só.
PONTO DE CHAUS
As bolas de neve da tabela superior são comercializadas. O gráfico do meio mostra os resultados da aplicação da função com base no volume, interesse aberto e indicador de preço. O gráfico inferior filtra os dados para gerar sinais comerciais reais.
No entanto, esta é apenas a primeira parte dos métodos de detecção de tendências. Precisamos usar outros métodos para confirmar ou manter uma posição aberta. Isto é feito através do uso de filtragem digital.
Em primeiro lugar, este sistema filtra a alimentação de preço retirando todos os ciclos com menos de 10 e mais de 40 dias de duração. Isto cria um gerador derivado do fluxo de preços, da tendência subjacente e do ruído de alta freqüência. Foi encontrado um intervalo universal entre 10 e 40 dias através do exame dos espectros de fluxo de preços de vários pares de moedas usando o algoritmo de Burg.
O filtro digital é baseado no algoritmo Park Mcallen e é construído usando os programas da biblioteca MtxVec.
IMAGEM GRÁFICO3
VER O TRABALHO
O método TD foi originalmente desenvolvido e testado para o Euro, 2001-05 utilizado como dado na amostra. Em seguida, o método foi aplicado aos pares usando 2006-07 como amostra de dados, com um ano de retrospectiva. Para
"Rising Fairness" (à esquerda) mostra o período de Backtesting realizado em um determinado par de moedas por um ano, A taxa como este sistema funciona, podemos olhar para o spot em GBP/JPY, datado de 6 de novembro de 2007, até janeiro. 9, 2008. Todas as negociações foram feitas ao ar livre. Dados de mercado, juntamente com uma certa função de caos e um indicador de ciclo ativo, podem ser encontrados em "Chaos Point" (p39) .rom 27 de dezembro de 2006 a 1 de janeiro de 2008. Durante este período, o sistema executou 22 operações, das quais 17 foram rentáveis com um retorno de 100,7%. O backtesting em um par de bases durante 2007 é mostrado no "Across the Board" (abaixo).
O sistema de detecção de tendências gera uma alta porcentagem de negócios vencedores. Devido a isso, o risco de quedas significativas é reduzido e as expectativas de lucro mais estáveis podem ser mantidas. Podemos afrouxar as restrições da estratégia de administração do dinheiro e alocar mais do nosso capital comercial inicial para cada comércio, mantendo ao mesmo tempo um nível aceitável de risco.
...
nenhuma foto salva
RSI e MA para ele. Pode ajudar de alguma forma, de alguma forma.
Veio-me à mente um incidente em um famoso fórum.
Pergunta-se. Há barras mais rasas do que barras minúsculas?
Alguém responde. Há carrapatos.
Ele pergunta novamente. Não, há algum mais raso?
))
É uma pena que não compartilhemos tiques. Teríamos então um verdadeiro deleite.
É uma pena que os tiques não sejam compartilhados. Teríamos tido uma explosão então.
Eles compartilham.
O material de partida é um fluxo de pedidos dos clientes para comprar ou vender um determinado volume a um determinado preço. E as ordens são tanto para colocar como para retirar as ordens.
Além disso, a cada nível de preço estes pedidos são alinhados em linhas separadas formando uma laje com níveis de preço e volume sumário em cada nível.
Em seguida, as ordens de compra e venda são combinadas.
Suponha que um grande pedido de compra tenha comido todo o volume oferecido de BestAsk no copo e começado a comer o próximo nível de preço BestAsk+1. Somente neste ponto ocorre um tique (mudança de preço).
Esta é a versão de câmbio, pois o câmbio pode ser diferente, por exemplo, um tick pode ser dado em cada transação, mesmo que não mude BestBid/BestAsk.
Em qualquer caso, um tique é apenas o resultado final de um processo complexo.
Escreveu para Alexander_K2, leia o post, talvez haja alguns pensamentos úteis!
Muito.
O material de partida é um fluxo de pedidos de clientes, para comprar ou vender um determinado volume a um determinado preço. E as ordens são tanto para fazer pedidos quanto para retirá-los.
Além disso, a cada nível de preço estes pedidos são alinhados em linhas separadas formando uma laje com níveis de preço e volume sumário em cada nível.
Em seguida, as ordens de compra e venda são combinadas.
Suponha que um grande pedido de compra tenha comido todo o volume oferecido de BestAsk no copo e começado a comer o próximo nível de preço BestAsk+1. Somente neste ponto ocorre um tique (mudança de preço).
Esta é a versão de câmbio, pois o câmbio pode ser diferente, por exemplo, um tick pode ser dado em cada transação, mesmo que não mude BestBid/BestAsk.
Em qualquer caso, o tique é apenas o resultado final de um processo complexo.
Vejo que não foi você quem fez esta pergunta quando você era jovem. Vejo que você é um especulador experiente, provavelmente um banqueiro.
E como essa divisão o ajuda no comércio agora? Mal posso esperar por um jovem lutador por dinheiro grátis, para obter uma opinião de um profissional.
Aqui só há físicos, ninguém com quem discutir assuntos comerciais.