Da teoria à prática - página 731

 
Alexander_K:

:))) SB... Um amor...

Eu gostaria de ressaltar que:

1. O processo SB é de fato mais simples do que a BP real.

2. eu pessoalmente não tenho provas suficientes para dizer que é possível ou impossível ganhar dinheiro com a SB. Que seja estritamente =0. Deixados à sua própria sorte, como são chamados...

3. em caso afirmativo, então (ver ponto 1) sobre RE real teremos sempre um "-" rigoroso em estratégias de tendência ou contra tendência selecionadas.

4. requer um pensamento irracional, a fim de transformar um rigoroso "-" no mercado em um "+".

Para isso, um comerciante deve ter uma chave, um gatilho, uma memória - o que você quiser chamá-la: em um valor ele entrará na tendência, e em outro valor - contra a tendência.

Já escrevi sobre isso muitas vezes... Todo o resto é mimo e bobagem infantil.

Com relação ao ponto 2, você pessoalmente não tem provassuficientes.

Com relação à p.3 você pessoalmente tem motivossuficientes para afirmar ????

para

de que tipo de"mimar e balbuciar infantil" você está falando...

 
Andrei:

Sim, depende do TS, mas a regra geral para a melhor rentabilidade potencial é a melhor volatilidade da BP...

Isto se o TS for baseado no uso da volatilidade.

Para uma tendência TS, a volatilidade é ruído sobreposto ao sinal útil.

 
Олег avtomat:

Para uma tendência TS, a volatilidade é ruído sobreposto ao sinal útil.

Por que isso acontece? É precisamente a volatilidade que é composta pelas tendências...

 
Andrei:

Por que isso acontece? É precisamente a volatilidade que é feita de tendências...

Não. Não há necessidade de confundir essas coisas completamente diferentes.

.

E seus ziguezagues favoritos não são, de forma alguma, tendências.
 
Олег avtomat:

Não. Não há necessidade de confundir essas coisas completamente diferentes.

.

E seus ziguezagues favoritos não são, de forma alguma, tendências.

Os ziguezagues são combinações de tendências de alta e baixa (desculpe, senhora)

 
aleger:

Os ziguezagues são combinações de tendências de alta e baixa (desculpe, senhora)

Aparentemente, é assim que você está confortável.

 
aleger:

Ziguezagues são combinações de tendências ascendentes e descendentes (perdão, senhora)

Eles, estes zig-zags não se encaixam nas dimensões, empilhando tudo. Não importa como você os constrói. A seleção de parâmetros não ajuda e o tempo todo eu recebo algum tipo de besteira tortuosa e incompreensível. Não consigo obter uma tendência, ou não consigo obter três de uma só vez.

O mercado é bonito e harmonioso, tudo se encaixa e funciona com uma precisão de +-1 pontos de quatro dígitos se tudo for medido com precisão e corretamente. O gráfico do mercado é mais complicado, não pode ser em zig-zag. É necessário selecionar cuidadosamente os extremos da mesma dimensão e utilizá-los para a construção de tendências/ondas.

 
Wizard2018:

Eles, esses zig-zags não entram em dimensões, empilhando tudo para cima. Não importa como você os constrói. A seleção de parâmetros não ajuda e algumas merdas estranhas e incompreensíveis estão sempre saindo. O mercado é belo e harmonioso onde tudo se encaixa e funciona com uma precisão de +-1 pontos de quatro dígitos se tudo estiver disposto de forma precisa e correta.

Ográfico do mercado é mais complicado, não pode ser zig-zag. É preciso selecionar cuidadosamente os extremos da mesma dimensão e usá-los para construir tendências/ondas.

É bom que algumas idéias próprias sobre o mercado (isto é, Forex) estejam se formando, e algumas conclusões apareçam.

Mas não se apresse a jogar fora o Zigzag da lista de ferramentas de trabalho, dê uma olhada mais de perto.

 

Para provar que estamos diante de um processo o mais próximo possível do Processo de Variância Gama, fiz uma pequena experiência.

1. Levou dados de preços FECHADOS para EURUSD para 2017.

2. Ajuste a janela deslizante = uma semana.

3. Calculado o valor médio do spread (Max-Min) para o ano.

4. Calculou a variância média para o ano, calculada usando a fórmula para o Processo de Variância Gama.

Resultados:

Coincidência incrível!!!

 
Alexander_K:

Para provar que estamos diante de um processo o mais próximo possível do Processo de Variância Gama, fiz uma pequena experiência.

1. Levou dados de preços FECHADOS para EURUSD para 2017.

2. Ajuste a janela deslizante = uma semana.

3. Calculado o valor médio do spread (Max-Min) para o ano.

4. Calculou a variância média para o ano, calculada usando a fórmula para o Processo de Variância Gama.

Resultados:

Coincidência incrível!!!

o que resta a fazer aqui...