Da teoria à prática - página 683
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O monitoramento da K2 não é ótimo, se é que alguma coisa...
E daí?! Há um mês de vantagem, eu acho... Não é essa a questão. O que é isso?! É a merda do Graal que você tem que retirar do Processo de Variância Gama. Está ali e eu posso vê-lo.
E daí?! Há um mês de benefícios, eu acho... Não é essa a questão. O que é isso?! É a merda do Graal que você tem que retirar do Processo de Variância Gama. Está ali e eu posso vê-lo.
E você vai ao segundo PM do Alexander? Porque estou escrevendo e não sei se você o leu ou não.
Você vai ao segundo PM do Alexander? Porque estou escrevendo e não sei se você está lendo ou não.Não. Ele está ocupado :)))
ele simplesmente nunca ganhou, é por isso que ele está se passando.
O monitoramento da K2 não está exatamente brilhando, então...
A K2 tem a perspectiva de encontrar a solução certa. Mas ele quer uma entrada com 100% de qualidade, mas o mercado nunca o deixará fazer isso.
Você só pode ganhar dinheiro com um modus operandi probabilístico. Entrada e saída à direita. Cortar as perdas, manter os lucros. Você não precisa de mais nada.
Pela quinhentésima vez, estou publicando o Graal:
A variação do processo faz sentido para mim.
sigma^2 é a variação usual da distribuição do incremento da janela deslizante
theta^2 é uma variação incomum, a saber = 2*(b^2), onde
nu é a ordem de distribuição gama, e se estamos falando da distribuição Laplace, nu=1.
Mas a expectativa, que o trovão me atinja, não é clara para mim...
Reli a correspondência entre Automat e Vladimir - opções, funções de saturação... Desmaiou e adormeceu...
Tentei construir um canal de variação em relação ao MA e à mediana, os resultados melhoraram em cerca de +10%, mas não é a mesma coisa... Errado, por assim dizer...
Continuando a explorar...
Pela quinhentésima vez, estou publicando o Graal:
A variação do processo faz sentido para mim.
sigma^2 é a variação habitual da distribuição do incremento da janela deslizante
theta^2 é uma variação incomum, a saber = 2*(b^2), onde
nu é uma ordem de distribuição gama, e se estamos falando de distribuição Laplace, nu=1.
Mas a expectativa, que o trovão me atinja, não é clara para mim...
Reli a correspondência entre Automat e Vladimir - opções, funções de saturação... Desmaiou e adormeceu...
Tentei construir um canal de variação em relação ao MA e à mediana, os resultados melhoraram em cerca de +10%, mas não é isso... Errado, por assim dizer...
Continuando a ficar mudo...
está tudo correto, e a fórmula é essencialmente a mesma, o que quer que você faça:
- econométrica com seu ISC
- Transformada de Fourier.
- outras distribuições
No entanto.... Eu venho dizendo há muito tempo que temos N = infinito, então os incrementos são infinitesimalmente pequenos
Um incremento relativamente grande só é possível através da transformação da escala de tempo, ou se você usar a fórmula:
dPreço/dt
Não há tempo em sua fórmula
Suponha que haja um frasco com alguma substância na mesa, a mesa tem alguma vibração, e esta vibração define o tom para o movimento das partículas desta substância (grosso modo, se me permitem dizer).
Calculamos o processo que acontece ali e fazemos previsões sobre o movimento da partícula. E então alguém veio até a mesa, sacudiu o frasco e o deixou sobre a mesa novamente.
Agora vamos supor que no mercado que queremos prever algo imprevisível aconteça que quebre tudo o que foi calculado e previsto antes. Começa uma nova fase, que não se sabe quando vai mudar.
Você coloca óculos para não ser cuspido nos olhos).
Mas não se consegue ver nada através deles. Eu não vou trocar mais frases com você(((
ele simplesmente nunca ganhou, é por isso que ele está se passando.
O monitoramento da K2 não está exatamente brilhando, então...
Não vou alegar, como Sascha normalmente faz, mas talvez a ejeção seja determinada por um ângulo > 45 graus.