Da teoria à prática - página 686

 
Renat Akhtyamov:

não haverá um informante interno no pátio

Caso contrário, vai se descobrir que comprar não é igual a vender e outros truques vão aparecer...

Bem, então não haverá grail no forex)

 
Alexander_K:

Pela quinhentésima vez, estou publicando o Graal:

A variação do processo faz sentido para mim.

sigma^2 é a variação usual da distribuição do incremento da janela deslizante

theta^2 é uma variação incomum, a saber = 2*(b^2), onde


nu é uma ordem de distribuição gama, e se estamos falando de distribuição Laplace, nu=1.

Mas a expectativa, que o trovão me atinja, eu não entendo...

Reli a correspondência entre Automat e Vladimir - opções, funções de saturação... Desmaiou e adormeceu...

Tentei construir um canal de variação em relação ao MA e à mediana, os resultados melhoraram em cerca de +10%, mas não é a mesma coisa... Errado, por assim dizer...

Continuando a ficar mudo...

Você pode explicar em termos simples o que você viu lá?

 
Alexander_K:

Até que seja encontrado um parâmetro confiável de persistência/antipersistência no mercado, tudo é bobagem e flube.

Estão sempre misturados, não existe tal mecanismo baseado na TV, pelo menos...

Já passei do super complexo para o circuito mais simples... não é preciso procurar algo que não existe. Não esqueça que eu escrevi que você precisa construir uma teoria a partir de fatos, não o contrário. Eu acredito que você está dizendo a verdade... e quer encontrar a verdade, mas está esquecendo que, como Igor Makanu gostava de escrever, você está "puxando" a matemática do preço. Não funciona dessa forma.

Se você não acredita em mim, vou lembrá-lo depois de cem páginas neste tópico acordado?

na página 786... ...)

Dessa forma você saberá exatamente o que é verdade e o que é ilusão. E não apenas você)
 
Martin Cheguevara:

Estão sempre misturados, não existe tal mecanismo baseado em TV, nem pode haver, pelo menos...

Já passei do super complexo para os diagramas de circuito mais simples...não é preciso procurar algo que não existe. Não esqueça que eu escrevi que você precisa construir uma teoria a partir de fatos, não o contrário. Eu acredito que você está dizendo a verdade... e quer encontrar a verdade, mas está esquecendo que, como Igor Makanu gostava de escrever, você "estica" o aparelho matemático até o preço. Não funciona dessa forma.

Se você não acredita em mim, vou lembrá-lo depois de cem páginas neste tópico acordado?

na página 786... Eu estarei lá).

Assim você saberá exatamente o que é verdade e o que é ilusão. E não apenas você)

Você está certo - não estou discutindo. É impossível encontrar a cobiçada chave que dá uma garantia de 90% de sucesso na entrada no comércio. Pelo menos eu não tive sucesso. Então, o que fazer?! Penso que qualquer pessoa SEMPRE terá dúvidas no TS, se ele não estiver fundamentado em teoria, se ele estupidamente não entender COMO funciona. Tal pessoa sempre se apressará em reoptimizá-la por causa do menor fracasso. E assim por diante, em círculo, até o infinito.

Eu ainda estou tentando fazer algo, mas a cada dia minhas esperanças estão diminuindo...

 
Vitaly Muzichenko:

Bem, então não haverá um graal na Frente)

sim, haverá, haverá...

a compra também pode ser vista como venda em alguns casos

é o mesmo com as vendas - como as compras

forex é um enorme cadeado, como qualquer outro mercado, em princípio.
 
Martin Cheguevara:
Na minha opinião, o que é realmente necessário aqui é dividir o ramo em vários componentes, a saber
1. Identificação dos riscos
2. Apoio e fechamento de pedidos
3. Sistema de sinalização de pontos de entrada confiáveis
4. Sistema de ordens para negociação no mercado
5. Monitoramento das ordens comerciais
6. Determinação da linha de base e dos indicadores estatísticos mais eficazes para adaptar o acompanhamento de pedidos
7. Definição de "tendência" "plana" usando o método recursivo sem período.
8. Analisar as características de cada ferramenta e "graus de liberdade" para obter lucros com base no sistema de pedidos.
9. Analisar e avaliar o fator de restauração do depósito (inicial e incluindo o lucro máximo) depois de perder alguma parte dele ou depois de perdas em série.
10. Estudo de estratégias de "break-even" quando a probabilidade de lucro tende a 1, e a probabilidade de perda a zero.
11. pesquisa sobre a aplicação do volume de carrapato do mercado "ondulações".
12. estratégias comerciais básicas usando uma ordem levando em conta 98% de aleatoriedade do preço a fim de usar pequenas, embora pequenas, vantagens percentuais devido a uma pequena mudança na curva de distribuição de probabilidade.
É assim... E cada pergunta requer dois ou três programadores e um matemático. Porque cada questão... porque cada questão deve ser resolvida em paralelo, pois cada questão depende das outras, é mais fácil e mais eficiente conectar tantos fatores quando já existem módulos prontos separados, mas não combinados no início do que no final.
Eu colocaria a questão "da teoria à prática". Infelizmente, como já foi impresso anteriormente, é impossível organizar uma coisa dessas aqui. E ainda mais em outros lugares e fóruns, porque em nenhum lugar eu vi uma comunidade tão apertada como esta discussão quente e animada de vários tópicos ...

Eu dei um esquema claro do que procurar e como construir um sistema.

 
Martin Cheguevara:

Eu não posso revelar o que sei... e não preciso revelar. não posso revelar o que sei ... e não tenho que ... como os trilhos que você segue podem abrir mais do que eu fiz ... mas por respeito a pessoas como Novaja, Aleksandr_K vou dar uma dica ... aqui você vê o crescimento dos volumes de carrapatos ... eu não vejo um padrão ... Não estou falando de sinais, estou dizendo que a aleatoriedade é aleatória em 98% ... mas o caráter do movimento aleatório pode dar algo importante considerando o fato de que caudas grossas são formadas após a linha vermelha. Novaja sabe aproximadamente o que quero dizer) Não cheguei a ele com base nos volumes em si, é que esses sinais, que não estão relacionados a nenhum volume, foram especialmente lucrativos e coincidem aproximadamente com aqueles lugares onde a linha vermelha está... não em todos os lugares onde essa linha está... é compreensível... mas exatamente onde está uma das linhas vermelhas.

construir uma correlação de análise dos eventos anteriores ao que já aconteceu, e você verá o que precisa ver e onde precisa vê-lo.

e lhe mostrar onde procurar. E por quê.

 
Martin Cheguevara:

Você pode explicar em termos simples o que você viu lá?

Lá encontrei uma nova maneira de calcular a variância do processo, simplesmente - a largura do canal em torno da média.

A genialidade e a simplicidade da fórmula reside no fato de que não é preciso pensar em quantiles. Tudo é calculado por si só.

Estou testando isso agora.

 
Martin Cheguevara:

Não sei))) Tenho sempre uma pergunta na minha agenda que ainda não posso resolver...mas tudo o resto foi implementado há muito tempo) e funciona não importa o período...claro que há crises, mas eu posso vê-la de qualquer forma...e a tempo...

eis a questão... é fundamental..:

Por exemplo, o drawdown é pequeno, você perdeu, digamos 20 dólares, como aumentar os lucros médios sem aumentar os lotes para que os riscos não aumentem ou pelo menos se mantenham em um nível aceitável...?

É por isso que o drawdown (fixado por um stop loss, por exemplo) sempre afeta a rentabilidade a longo prazo e, às vezes, neva em uma taxa de crescimento, se você aumentar os lotes e, portanto, os riscos. Seria legal discutir isso aqui ou me enviar um link para uma filial onde se sugerisse algumas idéias sobre como fazê-lo...

Seria legal discutir isso aqui ou lançar um link para um ramo com algumas idéias sobre como implementar a solução...

Direi apenas que a solução para esta questão - 30% do trabalho sobre ganhos em forex e geralmente em qualquer mercado sem uma diferença.

mostrou quais são as desvantagens. e o que mais precisa ser encontrado.

 

E precisamos encontrar um método universal de identificação de emissões porque é imperativo fechá-las.

É isso, não é o suficiente para mantê-lo fora dos lugares errados?