Da teoria à prática - página 430
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Ou meu cálculo está errado, embora Alexander parecesse ter olhado para ele.
2. ou algoritmo errado para fechamento de pedidos (Alexander era preguiçoso demais para explicar, então eu fiz o que fiz).
3. Talvez esta estratégia funcione apenas com carrapatos e um certo intervalo de leitura.
Em um mês, Alexander me dirá como foi em carrapatos.
p.s. Talvez, na fórmula 3*(SUM(ABS(return))/sqrt(240)) este período 240 deva ser calculado dinamicamente, como eu não posso sugerir.
O período não deve ser tocado, pois não inclui realmente apenas o tempo. Como já mostrei a Alexander, para um CD com 4 dígitos citando ABS(return) = 10, e esta fórmula dá (N - número de carrapatos por período):
3*(SUM(ABS(retorno))/sqrt(240)) = 3*(10*N)/sqrt(240)) = 30*N/sqrt(240) e está rigidamente ligado ao número de carrapatos em 4 minutos. Se levarmos 40 minutos em vez de 4 minutos, N crescerá 10 vezes e sqrt(2400) não 10 vezes mas 3,16 vezes, obteremos valores bem diferentes.
Veja o último negócio, o que tem?
Ou fechei com o saque atual ou o preço cruzou o muving e o comércio fechou em condição de fechamento. Cliquei uma parada no testador, tirei uma foto de tela e saí.
Onde posso ler sobre a lei da raiz da qual Alexander continua falando?
Ou fechei com o saque atual ou o preço cruzou o muving e o comércio fechou em condição de fechamento. Cliquei uma parada no testador, tirei uma foto de tela e saí.
Onde posso ler sobre a lei da raiz do t, da qual Alexander não parava de falar?
Exatamente sobre o que eu escrevi.
O programa é cego.
Leia acima sobre o que a K2 empreendeu depois.
Onde posso ler sobre a lei da raiz da qual Alexander continua falando?
Aqui por exemplo:https://ru.wikipedia.org/wiki/Винеровский_процесс
D[Wt]=t, para RMS será a raiz do t
Aqui por exemplo:https://ru.wikipedia.org/wiki/Винеровский_процесс
D[Wt]=t, para RMS será a raiz do t
Obrigado!
Onde posso ler sobre a lei da raiz da qual Alexander continua falando?
Para o encontro entre o forex e Alexander, veja https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page123#comment_6306015. Ao contrário do modelo do processo Wiener, a ergodicidade não é necessária. Exatamente sobre esta distinção das propriedades locais de um processo aleatório das propriedades integrais https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page73#comment_6203173 é, tanto quanto eu entendo, a base da abordagem de Alexander. Um processo sem memória (sem efeitos posteriores, Markovian) em um grande intervalo de tempo pode muito bem ter uma memória local em pequenos intervalos.
A lei da raiz quadrada (SQL) é observada em muitos fenômenos reais https://www.mql5.com/ru/forum/220237/page9#comment_6129706, não apenas no movimento browniano. Em https://www.mql5.com/ru/forum/193378/page2#com ment_5111351 há explicações sobre a diferença entre os modelos forex e Wiener, há também uma hipótese sobre as razões da diferença, que se encaixa perfeitamente no método de Alexander de procurar os maiores desvios. A eficácia do EQC para avaliar a atividade do mercado é mostrada em https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page19#comment_6168925.
Aplicado ao forex e ao encontro de Alexander, ver https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page123#comment_6306015. Ao contrário do modelo do processo Wiener, a ergodicidade não é necessária. Apenas sobre esta distinção de propriedades locais de um processo aleatório das integrais https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page73#comment_6203173, tanto quanto eu entendo, é a base da abordagem de Alexander. Um processo sem memória (sem efeitos posteriores, Markovian) em um grande intervalo pode muito bem ter uma memória local em pequenos intervalos.
A lei da raiz quadrada (SQL) é observada em muitos fenômenos do mundo real https://www.mql5.com/ru/forum/220237/page9#comment_6129706, e não apenas no movimento browniano. Em https://www.mql5.com/ru/forum/193378/page2#com ment_5111351 há uma explicação da diferença entre os modelos forex e Wiener, há também uma hipótese sobre as razões desta diferença, que se encaixa bem com a metodologia de Alexander de procurar os maiores desvios. A eficácia do EQC para avaliar a atividade do mercado é mostrada em https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page19#comment_6168925.
O ZOK pode muito bem se manter por um processo não-estacionário também (também não-local, em média). Seguramente se a distribuição dos incrementos existe em um sentido assimptótico.
Além disso, um processo não-estacionário com incrementos independentes gaussianos pode muito bem dar uma distribuição de amostras não gaussianas.
Se há não-estacionariedade e memória não está claro o que fazer com ela - sabemos que o processo se lembra de algo, mas não sabemos exatamente o que fazer. Por exemplo, se a palavra "se" ocorrer em uma frase, é muito provável que a palavra "aquilo" também ocorra na frase. Tal ordem não pode ser explicada por processos Markovianos, mas pode ser explicada por gramáticas estocásticas.
Estou correndo no testador com configurações diferentes, não consigo obter resultados positivos, e o problema todo é que o meio está deslizando atrás do preço. Sim, estamos de volta ao meio, mas o meio já está a menos do ponto de entrada.
Vamos tentar juntos
Envie-me um indyuq no meu posto
Vamos tentar juntos.
Atire-me um índio no meu posto
A fórmula já foi escrita aqui muitas vezes.
Aqui está o código. Isto é o que está no segundo gráfico de Alexander. Não publicarei o terceiro gráfico sem a permissão de Alexander, porque ele não escreveu nada sobre isso aqui.