![MQL5 - Linguagem para estratégias de negociação inseridas no terminal do cliente MetaTrader 5](https://c.mql5.com/i/registerlandings/logo-2.png)
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Não utilizou nenhum purê.
Utilizei exponenciação, logaritmo e Erlang, mas os melhores resultados são mostrados pela leitura uniforme. Como assim?
Eu não vou fingir ser verdade, mas mesmo assim!
O que foram as teses aqui sobre carrapatos: -"A formação de carrapatos é diferente para cada corretor, seu número por unidade de tempo pode ser diferente ". "
Acho que algo assim foi discutido, etc.
E se assim for, então ler por todos os tipos de logaritmos e outras coisas - é como experimentar trigo sarraceno com o mesmo método, você pode colher a maioria dos grãos, e pode conseguir mais lixo. E então se pergunta por que o mingau não é saboroso. Faz mais sentido que se eu pegar pelo menos um grão uniformemente, então a chance de colher bem é maior.
Para fazer algo saboroso você tem que usar produtos de boa qualidade. Depois, naturalmente, a habilidade do cozinheiro.
É o mesmo com seus tikkas, antes de poder processá-los você tem que alimentá-los com produtos de boa qualidade, sem lixo, etc.
Até agora, posso lhe oferecer algumas sugestões:
1. - Combinar os carrapatos, ou seja, levar em conta apenas aqueles carrapatos cujo crescimento seja maior do que o limite estabelecido.
2. - Ler carrapatos de diferentes corretores, e depois separar um sinal útil do ruído por algum método comparando os fluxos de diferentes corretores.
Então o canal é contado através da soma dos incrementos no comprimento da janela, certo?
Naquele EA, eu fiz um método completamente diferente de construir o canal.Portanto, antes de iniciar o longo monólogo, que pretendo iniciar esta noite, após o final da semana de negociação, gostaria de demonstrar uma última negociação. Sobre o real, é claro.
AUDCAD:
Bem, isto é apenas para deixar claro que eu não desisti. Entretanto, o equilíbrio/equidade tem estado estagnado no mesmo lugar durante três meses de negociações. A expectativa de lucro é estritamente = 0 até agora, assim como eu previ com minha estúpida moeda.
Mas agora temos uma arma adicional em nossas mãos - parâmetro tendência/float, que esperamos que ajude a reverter a tendência.
Além disso, consideraremos como os parâmetros deste comércio mudariam se utilizássemos a leitura uniforme das citações a cada 3 segundos (agora uso intervalos exponenciais com p=0,5 que é 2 segundos em média). Vejamos as distribuições de probabilidade da soma dos incrementos e este parâmetro secreto e tentemos tirar algumas conclusões.
Será interessante. Vejo vocês em breve.
Alexander_K2:
assim como você fez, com sua estúpida moeda.
não é estúpido. são os fundamentos do teórico)).
Portanto, há negócios perdidos e um prejuízo cobre vários negócios lucrativos. Não é por nada que eles dizem que TP/Sl = 2/1.
Se eu quisesse ficar com a águia mais vezes em uma moeda, o lado da moeda onde a águia está deve ser mais pesado. Mas pode depender do ângulo de viragem, etc.
Você também pode tentar a Regressão Linear e a Regressão Polinomial em vez de mashups.
Perus:
Eu queria fazer uma análise comparativa dos negócios com tempos de cotação exponenciais e equidistantes e... teve um segundo pensamento.
1. Ninguém me deu permissão para comentar sobre o parâmetro "tendência/flutuação". E há pessoas aqui que o entenderam (ver quadro nº 3 em meus cargos anteriores) e, de fato, eles o recomendaram para testes. Sem a bênção deles, teria sido extremamente incorreto.
2. Igualmente importante.
Durante as últimas 50 horas ou mais que coletei para a análise do par AUDCAD
a) 63170 valores de citações com uma leitura uniforme a cada 3 segundos (deles - 41776 carrapatos reais, o resto - pseudo-cotações, apenas preenchendo a série numérica uniforme)
b) 94878 valores de cotações em leitura exponencial a cada 2 segundos em média (48951 delas são carrapatos reais, e as demais sãopseudocotações que não só preenchem algumas séries numéricas, mas também criam uma seqüência Markoviana de eventos).
Agora este é o ponto-chave. Se no segundo caso as colisões caóticas de moléculas com uma partícula pesada (como análogo da influência dos participantes do mercado sobre o preço propriamente dito) são modeladas e a esse fluxo de eventos são aplicadas as equações de difusão, no primeiro caso são apenas algumas séries de alguns números preenchidos com carrapatos reais misturados com lixo. É como se Perrin observasse o movimento browniano a cada 3 segundos e ficasse horrorizado ao descobrir que o verdadeiro deltaT do tempo de colisão não tende a 0 :))))) Penso que, neste caso, a teoria da moção browniana nunca teria sido criada.
Conclusão: com uma leitura uniforme é necessário trabalhar em intervalos de tempo >= 10 seg, neste caso a precisão na busca de extrema para entrar em uma profissão será, naturalmente, perdida.
Mantenho minha opinião: a leitura exponencial é o método mais correto de obter cotações ao utilizar equações de difusão (de fato - negociação em um canal relativo à expectativa matemática) para descrever os movimentos de preços no mercado.
Obrigado por sua atenção.
Qual é o tempo de seu servidor? gmt+3 ?
Verificado neste par, eu tinha a seguinte foto.
A primeira desagregação do canal inferior, depois o canal superior.
A julgar pelo resultado, deve-se entrar após a primeira quebra. A parada deve ser definida pelo tamanho de uma vela de quebra, a tomada é duas vezes maior.
A segunda vela deve ser ignorada ou por causa da anterior, ou ..... Não cheguei aos filtros, gastei meu tempo com outros especialistas.
Qual é o tempo de seu servidor? gmt+3 ?
Verificado neste par, eu tinha o seguinte padrão.
Primeiro uma quebra do canal inferior, depois imediatamente o canal superior.
A julgar pelo resultado, devemos entrar após o primeiro colapso.
Ignore o segundo castiçal por causa do anterior, ou .... Não cheguei aos filtros, passei meu tempo em outros Expert Advisors.
Sim, gmt+3.
Eugene, não me sinto confortável com isto... Acho que você com sua inteligente conversão de preços - semelhante à minha, mas ainda não a mesma - encontrou o Graal mais rápido do que eu.
Eu, por exemplo, não consegui pegar a quebra superior do canal, apenas a inferior.
Bravo!
Cara, se você fosse Rena, eu gritaria: "Dê-me o Graal, eu sou seu pai!", mas respeitosamente, tire os chapéus para você.