Da teoria à prática - página 435
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Suspeito que, ao calcular na janela de tempo, você utilize apenas os incrementos que estão acima/abaixo de um determinado valor. Certo?
Se assim for, estou cada vez mais inclinado a acreditar que se deve aceitar dados de carrapatos em intervalos de tempo (uniformes ou exponenciais) >= de modo que cada carrapato seja >= 0,0001.
Tal solução seria física e matematicamente sólida.
Sim, gmt+3.
Eugene, algo não está muito bem comigo... Eu acho que você encontrou o graal mais rápido do que eu com sua inteligente transformação de preço - semelhante à minha, mas ainda não a mesma.
Eu, por exemplo, não consegui pegar a quebra superior do canal, apenas a inferior.
Bravo!
Cara, se você fosse Rena, eu gritaria: "Dê-me o Graal - Eu sou seu pai!" mas aqui eu apenas, respeitosamente, tiro meu chapéu.
)
É claro pai, eu nem vou discutir
Qual é o tempo de seu servidor? gmt+3 ?
Eu verifiquei este par, eu tinha a seguinte imagem.
Primeiro você rompe o canal inferior, depois imediatamente o superior.
A julgar pelo resultado, você deve entrar após a primeira quebra. Parar pelo tamanho da vela de quebra, tomar é o dobro do tamanho da vela.
Ignore a segunda vela por causa da anterior ou por causa da ..... Não cheguei aos filtros, passei tempo com outros especialistas.
Mais do que convincente.
Gianni, você é uma beleza afinal de contas!
Foi para escrever seu chip.Rena, sem brincadeira - o Graal foi encontrado.
Na verdade, olhando para a soma dos incrementos na janela de tempo deslizante, temos um processo Ornstein-Uhlenbeck com um retorno à média.
Você só precisa ficar de olho nos parâmetros do processo e no momento em que havia uma diferença entre os parâmetros atuais e os parâmetros da tabela para o clássico O-U-não negociam.
Lágrimas de alegria e amor ao dinheiro estão derramando de meus olhos....
Rena, sem brincadeira - o Graal foi encontrado.
Na verdade, olhando para a soma dos incrementos na janela de tempo deslizante, temos um processo Ornstein-Uhlenbeck com um retorno à média.
Você só tem que ficar de olho nos parâmetros do processo e no momento em que há uma diferença entre os parâmetros atuais e os tabulados para um clássico O-u-não negociam.
Lágrimas de alegria e amor ao dinheiro estão derramando de meus olhos....
Espere um minuto, estou me metendo nisso.
Digamos que até agora não encontrei o erro:
Espere um minuto, estou me metendo nisso.
Digamos que até agora, não consigo encontrar o erro:
A variância parece ser calculada corretamente.
A soma dos incrementos na janela de tempo não é. É <0 o tempo todo, como é isso?
A variância parece ser calculada corretamente.
A soma dos incrementos na janela de tempo não é. É <0 o tempo todo. Como é isso?
Eu encontrei um bug.
aqui:
Bem, o mesmo pode ser feito com carrapatos naturalmente
Isto deve funcionar em qualquer janela de tempo. Quanto menor for, maior será o comércio. Você só precisa reduzir um pouco o intervalo de confiança.
E não se esqueça de ficar de olho no parâmetro secreto:)) Qual deles? Leia sobre o processo O-Y e suas características, o que, de fato, proporciona um retorno à média.
Mas, Eugene tem uma idéia ainda pior. Mas não consigo explicar sua conversão - não a entendo.
Isto deve funcionar em qualquer janela de tempo. Quanto menor for, maior será o comércio. Você só precisa reduzir um pouco o intervalo de confiança.
E não se esqueça de ficar de olho no parâmetro secreto:)) Qual deles? Leia sobre o processo O-Y e suas características, o que, de fato, proporciona um retorno à média.
Mas, Eugene tem uma idéia ainda pior. Mas não consigo explicar sua conversão - não a entendo.
Verificado, desde 15 de junho nas negociações de EuR 3, tudo no plus