Da teoria à prática - página 376
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Aqui estamos principalmente interessados na variação e, portanto, no desvio padrão. Vamos reescrevê-lo:
sigma = CORNER(c*lambda*t), onde:
c é alguma constante
lambda - o valor médio dos incrementos
t - tempo.
Esta fórmula é o Alfa e Omega, o Yin e o Yang do Forex. O Graal, para dizer de forma simples.
Vamos lidar com isso com mais detalhes, apontando o erro que eu cometi.
Olhando para sua fórmula, Eskander, lembro-me como dancei neste ancinho em 2006 (mesmo antes de me familiarizar com este fórum).
Faz-me ansiar por isso.
Imediatamente entramos em coisas conceituais, onde não apenas cálculos matemáticos são necessários, mas também um nível apropriado de pensamento abstrato, filosofia, se você quiser.
1. TEMPO t.
O tempo... Um caráter filosófico! O empecilho de pensadores e filósofos. Um presente do destino ou do desconhecido, um abismo para o qual não devemos olhar? Sem resposta... Mas nós precisamos de um! Vamos tentar entender.
Por que não calculamos a variação continuamente desde o início do Forex até sua morte lógica?
A resposta é óbvia. Mesmo o grande físico Einstein e comerciante Gunn notou que a variação de um processo é proporcional à raiz do t.
Sinceramente, não sei qual foi a medida de tempo de Gann, mas com Einstein foram segundos.
Portanto, se você seguir o desvio padrão o tempo todo, ele cresce com o tempo e . E não é nada de mais. Sem ganhos, sem Prêmio Nobel... Nada.
Assim, somos forçados a considerar o processo em uma janela de observação estritamente definida, esperando que uma certa função de densidade de probabilidade com um desvio padrão apropriado ocorra naquela janela.
Olhando para sua fórmula Escander, lembro-me de dançar naquele ancinho em 2006 (antes de conhecer o fórum).
Faz-me ansiar por isso.
:))) É uma coisa boa.
Agora observe o truque com o tempo.
Lembrete:
sigma = Root(c*lambda*t), onde:
c é alguma constante
lambda - a média dos incrementos
t - tempo.
Vamos escolher a janela de tempo deslizante de observação t=14400 seg. (4 horas. Por que 4 horas? Esse é um tópico para uma discussão à parte).
2. O valor médio dos incrementos lambda.
Todos os processos físicos similares ao movimento browniano são sempre considerados sob a suposição de um caráter aleatório de colisões de partículas, com deltaT -->0 entre colisões.
No entanto, em nosso caso, esta suposição é incorreta. O caráter de mudanças no número de cotações na janela de observação deslizante =4 horas tem um caráter cíclico dependendo da hora do dia e é diferente para diferentes pares de moedas.
Assim, se considerarmos a lambda como uma média de tempo, ela dará os mesmos dados errados para um par de moedas com saltos enormes mas pouco freqüentes e para um par com saltos pequenos freqüentes.
É correto tomar lambda como uma média do número de cotações recebidas no tempo t.
Vamos reescrever a fórmula para o desvio padrão:
sigma = Root(c*(SUM(ABS(return))/N)*t), onde:
c é alguma constante
retorno - o valor do incremento em um determinado momento
N - o número de citações para o tempo t
t - tempo.
Ótimo vídeo, acabei de assistir ontem, estou sentado aqui há uma hora pensando em como poderia adicionar um triângulo pitágoras como gerenciamento de dinheiro a algum tipo de grade de pedidos.
Por enquanto, não consideramos a constante c. É muito importante e nós voltaremos a ela.
Agora vou apenas apontar a coisa desagradável que me atingiu na cara. E dói como o inferno...
Eu costumava trabalhar com tempo uniforme t=1 seg. Considerei os intervalos exponenciais teoricamente como uma possibilidade de trabalhar com os fluxos de Erlang.
Na janela=4 hrs tinha:
sigma = Root(c*(SUM(ABS(return))/N)*14400).
Mas o problema ainda não foi resolvido. A constante c! Essa é a que não é tão fácil de calcular. Eu sei como fazê-lo, mas para fazê-lo precisamos entrar no espaço onde todos os pares de moedas em 4 horas têm a mesma quantidade de cotações para o tempo t. Isto é, entrar no fluxo Erlang certo.
Por enquanto, eu simplesmente coloquei c=0,01 para pares JPY e c=0,0001 para todos os outros.
Isto é, eu usei a fórmula:
sigma = Raiz(0,01*(SUM(ABS(return))/N)*14400) para pares com JPY.
sigma = Raiz(0,0001*(SUM(ABS(return))/N)*14400) para todos os outros.
Agora eu acho que é isso - é a hora dos fluxos de Erlang.
Eu escolhi um fio de segunda ordem. Isto é, tempo médio de leitura das citações = 2 segundos. Eu recebo:
sigma = Raiz(0,01*(SUM(ABS(return))/N)*7200) para pares JPY.
sigma = Raiz(0,0001*(SUM(ABS(return))/N)*7200) para todos os outros.
И... Apanhei-o no cu...
O que fazer? Desistir das correntes de Erlang? Voltar?
Não!
O caminho para o Graal vai continuar.
Mas, por enquanto, eu preciso de ajuda.
Peço aos respeitados matemáticos-programadores que sugiram um gerador HF com distribuição Erlang que produza númerosinteiros, mas cujo valor médio siga estritamente a ordem do fluxo
Acho que deveria ser um gerador de distribuição Pascal discreto (ver distribuição binomial negativahttps://habr.com/post/265321), mas não tenho certeza...
O problema é este.
Se eu usar o gerador NF dehttps://en.wikipedia.org/wiki/Erlang_distribution(verGerando variações aleatórias distribuídas por Erlang), então os números no formato real para um fluxo de 5ª ordem com lambda=1 realmente têm média aritmética, modo e mediana = 5. Mas no formato Inteiro moda e mediana = 5, mas a média aritmética = 5,5. Eu preciso que tudo seja estritamente = 5 no formato Inteiro também, porque estamos trabalhando com tempo discreto.
Agradecemos antecipadamente.
O que fazer? Desistir das correntes de Erlang? Voltar?
Não!
O caminho para o Graal vai continuar.
Mas, por enquanto, eu preciso de ajuda.
Peço aos respeitados matemáticos-programadores que sugiram um gerador HF com distribuição Erlang que produza númerosinteiros, mas cujo valor médio siga estritamente a ordem do fluxo
Acho que deveria ser um gerador de distribuição Pascal discreto (ver distribuição binomial negativahttps://habr.com/post/265321), mas não tenho certeza...
O problema é este.
Se eu usar o gerador NF dehttps://en.wikipedia.org/wiki/Erlang_distribution(verGerando variações aleatórias distribuídas por Erlang), então os números no formato real para um fluxo de 5ª ordem com lambda=1 realmente têm média aritmética, modo e mediana = 5. Mas no formato Inteiro moda e mediana = 5, mas a média aritmética = 5,5. Eu preciso que tudo seja estritamente = 5 no formato Inteiro também, porque estamos trabalhando com tempo discreto.
Obrigado de antemão.
Coletar estatísticas sobre o número de números gerados pelo GSF do computador. Sempre terá o mesmo resultado, se o número de gerações for suficientemente grande.
Portanto, use um cotier