Da teoria à prática - página 17
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Não exatamente, é necessário obter estatísticas para o período, naturalmente (são dados importantes), mas o próprio fluxo muda com a mudança do filtro, e é encontrado como regra após o fato.
O problema dos físicos é que todas as suas equações estão vinculadas ao delta t, o que significa que o gerador de freqüência deve ter uma freqüência clara, mas com carrapatos ele flutua. O único preço em que podemos confiar em termos de tempo é o preço de fechamento do bar. Neste caso, sabemos com certeza que o bar fechará naquele momento.
E mesmo de perto temos lacunas no tempo nos fins de semana.
As estatísticas básicas (média, mediana, dispersão) dependem do prazo: quanto menor é o prazo, mais preciso é, ou seja, próximo está mais próximo do alto-baixo. E os dados do tick não têm nada de alto-baixo. Mas os dados do tick conterão muitos "buracos", e não apenas no fim de semana. E esses buracos devem ser preenchidos não apenas com médias, mas, por exemplo, com algoritmos florestais aleatórios. Lembre-se, até a M1 está cheia de buracos.
Em resumo, muitos aborrecimentos e nenhuma boa solução.
Para quê?
É suposto ser estacionário. E se o cotier estiver estacionário, então não há problema algum com a previsão. Você pega qualquer ferramenta e tem milhões em seu bolso.
E se o cotier não for estacionário, há um artigo (eu lhe dei o link), é tudo disposto, competente, com a indicação de limites intransponíveis.
Estamos falando da mesma coisa, mas em idiomas diferentes?
Vamos ser mais específicos:
1. O próprio movimento do preço Ask ou Bid é um processo não estacionário cujas características mudam com o tempo, o que é descrito pela equação Fokker-Planck.
2. Os incrementos de retorno, expressos em pips, dos preços Ask ou Bid são um processo quase estacionário com uma distribuição particular t2 Student's com uma médianão paramétrica particular = 0 e um fator de escala s não igual ao desvio padrão.
Você pensa diferente?????
Então, você vai negociar incrementos ou preços?
Alexander_K:
E o detalhe mais importante.
Já disse mais de uma vez que o VisSim não permite trabalhar com volumes de amostra maiores que 16.384.
Eu teria prazer em trabalhar com todos os carrapatos e provavelmente, como todos aqui, lutaria pela recepção de cada citação. Mas há um problema - o modelo mostra os melhores resultados nos prazos H4 e superiores - ou seja, preciso aceitar mais de 16.384 citações no buffer FIFO! Assim, a própria vida me faz procurar maneiras de otimizar o modelo.
Inicialmente, eu devo ter sido um pouco tonguento do ponto de vista comercial. Um iniciante, afinal de contas... Por favor, desculpem-me... Mas isso não muda a questão - estou parado, parada total. E ninguém vai me convencer do contrário.
Em 1998, a Long-Term Capital Management (LTCM) foi à falência. Foi dirigido por dois ganhadores do Prêmio Nobel de Economia e vários economistas de nível inferior - a principal razão, também, era que eles estavam convencidos de que, em geral, o mercado era quase estacionário.
Saudações, Dimitri! Dê uma olhada. É para 64 bits. Em minha Vista de 32 bits, os blocos Mean e MedianSmooth simplesmente não funcionam. Além disso, o bloco Variance ainda tem um limite de 16384.
O que é vista x32, um laptop ou algo assim? Você pode obter x64 em praticamente qualquer PC... Sem mencionar o fato de que o suporte MT para vista é praticamente descontinuado.
Cena, é claro, Yuri! Devo ter sido um pouco tonguento do ponto de vista comercial desde o início. Um iniciante, afinal de contas... Sinto muito... Mas isso não muda a questão - estou parado, parada total. E ninguém vai me convencer do contrário.
tresanda a fanatismo...
Mais uma vez:
1. O movimento do próprio preço Ask ou Bid é um processo não estacionário cujas características mudam com o tempo e é descrito pela equação Fokker-Planck.
2. Incrementos de retorno (por exemplo, retorno=Ask(t)-Ask(t-1)), expressos em preços pips, Ask ou Bid - um processo quase-estacionário que tem uma distribuição específica t2 Student's com uma médianão paramétrica específica = 0 e um fator de escala s não igual adesvio padrão.
Apelo aos físicos - aqui, até que vocês entendam isto, amigos, alguns economistas ainda vão rir de nós. É isso aí!
Voltemos ao nosso negócio: A questão do que negociamos - preço ou incrementos - não é ociosa. A questão é que o fluxo de ordens próximo ao Lance 1.18000 é ligeiramente diferente do fluxo de ordens próximo ao Lance 1.18367. Em outras palavras, quando se fala em memória, há uma diferença, o preço tem memória e é óbvio (um comerciante deve se lembrar exatamente onde abriu e de que preço tem que se afastar para obter algum lucro). E o incremento não pode. O ponto-chave é que não sabemos o nível dos incrementos, perto do que comercializamos?
Ou seja, as estatísticas sobre as reviravoltas podem ser capazes de encontrar a memória, mas as razões não serão encontradas.
O nível ainda é conhecido.
Sabe-se pela desigualdade da Vysotsky-Petunin que 99% dos valores das distribuições unidirecionais estão na faixa de +-6,666*s.
Ou seja, se soubermos o coeficiente de escala não paramétrico para um par de moedas específico, por exemplo s=2 pips, então 99% estarão na faixa de +-13-14 pips.
Mas, estes são incrementos. Pode ser de interesse para alguns.
Estou interessado no fato de que os incrementos são estacionários por outras razões.
No trabalho ao qual a SanSanych deu um link, as pessoas reconhecem que se aceitarmos que TODOS os processos no Forex são não-estacionários, então não há como calcular um tamanho de amostra ideal. Ele será flutuante. Se se seguir a hipótese de que o retorno é um processo quase-estacionário, então o tamanho de amostra desejado pode ser calculado fácil e livremente. E isto é confirmado por minhas experiências.
Alexander, meu ponto é que devemos dançar desde os processos físicos até a matemática.
Se um comerciante abriu uma ordem, ele a fechará após 100 barras ou após 100 pontos?
O eixo X tem uma escala unidimensional (vertical) e a evolução do tempo do processo é registrada nele, mas a evolução é de menor importância para o comerciante, desde que o mercado volte da abertura do pedido. Em outras palavras, os eventos que acontecem no eixo vertical são importantes para o comerciante. Os eventos horizontais são apenas um histórico que é usado por um comerciante para fazer previsões.
O nível ainda é conhecido.
Sabe-se pela desigualdade da Vysotsky-Petunin que 99% dos valores das distribuições unidirecionais estão na faixa de +-6,666*s.
Ou seja, se soubermos o coeficiente de escala não paramétrico para um par de moedas específico, por exemplo s=2 pips, então 99% estará na faixa de +-13-14 pips.
Mas, estes são incrementos. Pode ser de interesse para alguns.
Estou interessado no fato da estacionaridade dos incrementos por outros motivos.
No trabalho ligado à SanSanych, eles dizem explicitamente que se aceitarmos que TODOS os processos no Forex são não-estacionários, então não há como calcular o tamanho ideal da amostra. Ele será flutuante. Mas se se seguir a hipótese de que se trata de um processo quase estacionário, então o tamanho da amostra necessária pode ser fácil e livremente calculado. E isto é confirmado por minhas experiências.
Montagem do modelo.
Além disso, a não estacionaridade é rejeitada sem prova, e a quase-estacionaridade também é aceita sem prova. E tudo isso no nível de uma hipótese. E então... sobre as mós matemáticas, espero que você se lembre...
"e se não estiver de acordo com os fatos - tanto pior para os fatos" ;)))
A propósito, todos os flautistas devem conhecer e amar a desigualdade Vysotchansky-Petunin.
Se eles souberem o fator de escala exato s para um par de moedas em particular, bom para eles.
Mas não estamos procurando maneiras fáceis, estamos? :)))))) É por isso que vamos resolver a equação Fokker-Planck e nada mais!
E você diz que não precisa conhecer a teoria!
Quais equações, desigualdades? Você nem sabe o básico.