Da teoria à prática - página 10
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Em geral, os futuros e opções são diretrizes (derivativos) sobre os preços dos pares de moedas formados por transações forex. Por exemplo, um banco, cumprindo a ordem de um cliente, realiza uma transação de câmbio no mercado cambial. Neste caso, o banco não é um especulador e não olha para trás em futuros ou opções. Ele simplesmente executa o pedido do cliente. Outro exemplo: o regulador (Banco Central) realiza intervenções cambiais, ele também não olha para futuros/opções.
IMHO para análise você deve tomar a fonte de um corretor ECN/STP regulamentado, de preferência um servidor real.
Eu discordo, nosso regulador sai com intervenções em moeda não em forex, mas em MICEX
Sim, isso seria uma solução REAL para o problema dos comerciantes que se comunicam a partir de diferentes CDs.
Obrigado, Nikolay!
Procurando onde obter dados CME de forma barata e em série
Talvez seja mais fácil trabalhar com um único fornecedor de dados?
Para o desenvolvimento, é claro, é melhor pegar um fornecedor e desenvolver para ele, e depois finalizá-lo com diferentes fornecedores.
Alexander, se for conveniente para você, não é problema trabalhar com seu fornecedor, o principal é padronizar para que não haja mal-entendidos.
Seu fornecedor tem um histórico de carrapatos?
ZZZI Se assim for, o nome do fornecedor, o número da conta, a senha de investimento no estúdio.
Para o desenvolvimento, é claro, é melhor pegar um fornecedor e desenvolver para ele, e depois finalizá-lo com diferentes fornecedores.
Alexander, se for conveniente para você, não é problema trabalhar com seu fornecedor, o principal é padronizar para que não haja mal-entendidos.
Seu fornecedor tem um histórico de carrapatos?
ZZZI Se assim for, o nome do fornecedor, o número da conta, a senha de investimento em um estúdio.
Eu não tenho isso. Eu mesmo estou lutando com isso e coletando o histórico de dados.
Mais uma vez - os dados de arquivo são MUITO importantes. Eu nem sei como enfatizar sua importância. Deixe-me colocá-lo desta forma - MUITO IMPORTANTE. Eles são usados para calcular a variância histórica média e a inclinação não-paramétrica no modelo.
Sem estas médias, todos os cálculos para modelos não-markovianos não têm sentido.
Como esta é uma discussão geral, os comerciantes interessados neste tópico devem ter blocos em seu arsenal de software para calcular:
1. média móvel (MA)
2. Média móvel ponderada (WMA)
3. Média móvel
4. Dispersão ponderada
5. Dispersão
6. oblíquo não-paramétrico
Tudo isso deve funcionar com um tamanho de amostra de pelo menos 50.000 carrapatos.
Mesmo que você tenha sua própria visão do mercado e não queira entender meus desenvolvimentos, eu lhe asseguro - estas ferramentas são muito úteis, você só deve saber como aplicá-las. E na MQL, eu não acho que haja uma média móvel e, portanto, não há um enviesamento não paramétrico. Como funcionam os algo-traders sem ele - não sei. :)))
Como esta é uma discussão geral, os comerciantes interessados neste tópico devem ter blocos em seu arsenal de software para calcular:
1. média móvel (MA)
2. Média móvel ponderada (WMA)
3. média móvel.
4. Dispersão ponderada
5. Dispersão
6. oblíquo não-paramétrico
Tudo isso deve funcionar com um tamanho de amostra de pelo menos 50.000 carrapatos.
Mesmo que você tenha sua própria visão do mercado e não queira entender meus desenvolvimentos, eu lhe asseguro - estas ferramentas são muito úteis, você só deve saber como aplicá-las. E na MQL, eu não acho que haja uma média móvel e, portanto, não há um enviesamento não paramétrico. Como funcionam os algo-traders sem ele - não sei. :)))
Ela existe, eu lhe asseguro :-)
Ou melhor, temos um comum a partir do qual é fácil criar um deslizante.
Alexander, você pode me dizer mais sobre a WMA? Eu não entendo o período.
Há um, garanto-lhe :-)
Ou melhor, existe um comum, a partir do qual você pode facilmente criar um deslizante.
Alexander, você pode me dizer mais sobre a WMA? Eu não entendo o período.
E você sabe exatamente como o peso é calculado?
Portanto, precisamos de uma média móvel ponderada como em VisSim, que funciona com uma janela de dados ou, em outras palavras, um volume de amostra.
Consultehttps://www.mql5.com/ru/forum/220237/page2 para saber como calcular o tamanho ideal da amostra.
Se tivéssemos apenas um fornecedor de dados, eu diria que para EURJPY deveríamos pegar o tamanho da amostra 12.800, mas em outras palavras, você deveria calculá-lo para sua corretora. E seria ótimo se esses valores fossem os mesmos.
A propósito, tendo relido alguns tópicos no fórum, eu entendi - por que a desconfiança de minhas postagens e tópicos.
Pessoas que se achavam grandes matemáticos e físicos de repente mostraram os resultados mais vergonhosos na prática e, no final, todos acabaram ficando fartos. Histórias bastante instrutivas!
Estou vendo, estou vendo... E agora há uma desconfiança de todos os "físicos" em uma fila. Que pena! Questionou a capacidade das pessoas de alcançar resultados por meios matemáticos. Ora, ora, ora - isto reforçou minha opinião de que é necessário provar o contrário e defender a honra dos físicos. No entanto, publicarei meus cargos com menos frequência e todos eles estarão em destaque.
Boa sorte a todos vocês!
Cumprimentos,
Alexander_K
A propósito, tendo relido alguns tópicos no fórum, eu entendi - por que a desconfiança de minhas postagens e tópicos.
Pessoas que se achavam grandes matemáticos e físicos de repente mostraram os resultados mais vergonhosos na prática e, no final, todos acabaram ficando fartos. Histórias bastante instrutivas!
Estou vendo, estou vendo... E agora há uma desconfiança de todos os "físicos" em uma fila. Que pena! Questionou a capacidade das pessoas de alcançar resultados por meios matemáticos. Ora, ora, ora - isto reforçou minha opinião de que é necessário provar o contrário e defender a honra dos físicos. No entanto, publicarei meus cargos com menos frequência e todos eles estarão em destaque.
Boa sorte a todos vocês!
Cumprimentos,
Alexander_K
um físico de verdade?
um físico de verdade?
:))) Ele não se parece com um?