Da teoria à prática - página 5
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Um par de graxas em carrapatos é de milhões no dia. Isto é o que atrai.
Bem, a realidade é que tais sinais de curto prazo não podem ser comercializados em quase nenhum lugar sem infra-estrutura, e muito provavelmente com ela também
Isso significa que você tem que entender o que você pode e não pode negociar
Eu ainda gostaria de saber sua opinião sobre a citação acima:
A estacionariedade e não-estacionariedade do mercado é a base para todos os raciocínios subseqüentes.
Ou você está provando que todo seu raciocínio se aplica a um mercado não estacionário e então tem valor, caso contrário, é apenas mais uma bicicleta de alguém que não entende nada sobre os mercados financeiros.
O movimento de preços em si é certamente não estacionário. E, no futuro, você verá que usarei as estatísticas NÃO-PARAMETRICAL para descrevê-lo. Neste ponto, assumi que éo processo de aumento de preços que está estacionário e a distribuição de probabilidade não muda com o tempo para um determinado par de moedas.
Se não for este o caso, a única coisa seria abandonar o WMA como medida de tendência central - concordo, isso seria um erro definitivo.
Alguém pode me ajudar - tirar para qualquer par citações do mesmo volume ao longo de anos diferentes e comparar as estatísticas das distribuições???? O tempo é catastroficamente curto...
O movimento de preços em si é certamente não estacionário. E, no futuro, você verá que usarei as estatísticas NÃO-PARAMETRICAL para descrevê-lo. Neste ponto, assumi que éo processo de aumento de preços que está estacionário e a distribuição de probabilidade não muda com o tempo para um determinado par de moedas.
Se não for este o caso, a única coisa seria abandonar o WMA como medida de tendência central - concordo, isso seria um erro definitivo.
Alguém pode me ajudar - tirar para qualquer par citações do mesmo volume ao longo de anos diferentes e comparar as estatísticas das distribuições???? O tempo é catastroficamente curto...
A suposição de estacionariedade - isto leva ao erro mais difundido na ciência: resolver o problema certo com os métodos certos, NÃO o problema certo. Em nosso caso, você está criando um modelo de um processo que não existe nos mercados financeiros. Entenda finalmente: não há estacionaridade, nem mesmo em um mercado plano.
No momento, existem dois caminhos:
1. Reconhecemos que a "história se repete" e usamos TA ou mais avançado - aprendizagem da máquina na parte de classificação.
2. Reconhecemos que o mercado NÃO é estacionário, começamos a penetrar no significado estatístico de "não estacionário" e, passo a passo, começamos a simular esta não estacionariedade na esperança de que eventualmente obtenhamos um resíduo do modelo, que será aproximadamente(???) estacionário. Ao mesmo tempo, este resíduo será tão pequeno que não se pode esperar nenhum truque com ele. Muito trabalho tem sido feito ao longo do caminho (GARCH). Estes modelos também têm distribuições como a sua, mas aí todos os problemas são reconhecidos e há testes especiais para a estabilidade dos parâmetros de todo o modelo.
A suposição de estacionariedade leva ao erro mais difundido na ciência: resolver com os métodos certos, NÃO o problema certo. Em nosso caso, você está criando um modelo de um processo que não existe nos mercados financeiros. Entenda finalmente: não há estacionaridade, nem mesmo em um mercado plano.
No momento, existem dois caminhos:
1. Reconhecemos que a "história se repete" e usamos TA ou mais avançado - aprendizagem da máquina na parte de classificação.
2. Reconhecemos que o mercado NÃO é estacionário, começamos a penetrar no significado estatístico de "não estacionário" e, passo a passo, começamos a simular esta não estacionariedade na esperança de que eventualmente obtenhamos um resíduo do modelo, que será aproximadamente(???) estacionário. Ao mesmo tempo, este resíduo será tão pequeno que não se pode esperar uma captura com ele. Muito trabalho tem sido feito ao longo do caminho (GARCH). Estes modelos também têm distribuições como a sua, mas há reconhecimento de todos os problemas e existem testes especiais para a estabilidade dos parâmetros de todo o modelo.
Hmmm... Então você tem certeza de que o processo de retorno é igualmente instável? Tem, sem ambigüidade, pelo menos a modalidade e a mediana e a média = 0. A única questão é se a variação muda com o tempo.
Sobre a GARCH - Não duvido que não seja um mau modelo, mas os resultados não são muito bons... Caso contrário, eu não me preocuparia com a pesquisa científica - eu não tenho tempo para nada. Espero que você não pense que eu não tenho nada melhor para fazer.
Um par de graxas em carrapatos é de milhões no dia. Essa é a atração.
Quem vai dar a eles?
A loja fechará em um dia, no máximo.
Alguém já descobriu que período de WMA estamos tomando? Perdi alguma coisa...
Alguém já descobriu que período de WMA estamos tomando? Perdi alguma coisa...
Saudações Vladimir, já estou aguardando seus comentários - você pode sentir a aproximação de um verdadeiro engenheiro.
Sim, devo admitir que não tenho certeza absoluta sobre a fórmula analítica específica para a função densidade de probabilidade, pois ela é dada para distribuições contínuas, enquanto que nós temos uma discreta. Eu utilizo dados tabulares em meus cálculos. Mas é preciso muito tempo para compilar tabelas - é o que estou fazendo agora. Minha tarefa foi definida por mim mesmo - o TS deve trabalhar com todos os pares de moedas de uma só vez. Meu corretor tem 36 deles. No momento, processei dados apenas para 18 pares. Acho que vou administrar isso até o Ano Novo.
1. Se a análise é tão lenta para diferentes pares, talvez você não deva fazê-lo. Ainda mais, a questão sobre o número de graus de liberdade é muito importante para você. Na verdade, se você pegar 28 pares formados pelas 8 moedas mais negociadas USD EUR EUR GBP CHF JPY AUD NZD CAD, então este sistema de 28 cotações tem apenas 7 graus de liberdade, sempre EURGBP = EURJPY/GBPJPY. Se você pegar a taxa de câmbio média, que é igual ao meio entre Bid e Ask.
Passar à análise da força da moeda - será mais rápido e provavelmente mais interessante.
2. O que é retorno? Todos aqui parecem saber, mas eu não entendo absolutamente nada. O que é a besta?
1. Se é tão lento analisar os diferentes pares, talvez você não deva fazer isso. Especialmente porque a questão do número de graus de liberdade é muito importante para você. Na verdade, se tomarmos 28 pares formados pelas 8 moedas mais negociadas USD EUR EUR GBP CHF JPY AUD NZD CAD, então este sistema de 28 taxas tem apenas 7 graus de liberdade, sempre EURGBP = EURJPY/GBPJPY. Se você pegar a taxa de câmbio média, que é igual ao meio entre Bid e Ask.
Ir para uma análise de força das moedas é mais rápido e provavelmente mais interessante.
2) O que é retorno? Todos aqui parecem saber disso, mas eu não entendo nada. Que tipo de besta é?
Esta é a diferença entre os valores dos preços atuais e os anteriores.
Vladimir, quão justo é trabalhar com a média entre Bid e Ask? Verifiquei o histograma de propagação - está muito longe da forma de sino - parece uma distribuição Humbel. Não parece correto trabalhar com uma média assim?
1. Se é tão lento analisar os diferentes pares, talvez você não deva fazer isso. Especialmente porque a questão do número de graus de liberdade é muito importante para você. Na verdade, se tomarmos 28 pares formados pelas 8 moedas mais negociadas USD EUR EUR GBP CHF JPY AUD NZD CAD, então este sistema de 28 taxas tem apenas 7 graus de liberdade, sempre EURGBP = EURJPY/GBPJPY. Se você pegar a taxa de câmbio média, que é igual ao meio entre Bid e Ask.
Passar à análise da força da moeda - será mais rápido e provavelmente mais interessante.
2. O que é retorno? Todo mundo aqui parece saber, mas eu não entendo nada disso. O que é esta besta?
Estou certo em compreender que, logicamente, é importante tomar a média geométrica (a raiz do produto deBid and Ask), ou posso não me incomodar com tais sutilezas?