Da teoria à prática - página 11
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
:))) Não parece que sim?
Você pode verificar se você tem 10 minutos de tempo
você pode verificar se você tem 10 minutos.
um físico de verdade?
Tenho vários amigos que são físicos. Portanto, eles nem sequer se entendem um ao outro. E, em alguns casos, até mesmo eles mesmos).
:)))) Saudações Yuri, bem, sim - há isso. No entanto - sim, as histórias vergonhosas de pessoas com algum grau de educação técnica aqui no fórum fazem você pensar e falar o mínimo possível.
:)))) Saudações Yuri, bem, sim - há isso. Entretanto - sim, as histórias vergonhosas de pessoas com algum grau de educação técnica aqui no fórum fazem pensar e falar o mínimo possível.
Alexander, você pode ser mais específico sobre a WMA? Matar, eu não entendo o período.
Que diferença isso faz! Um wawa é um wawa, o atraso é meio período, e estes adaptativos são um centavo a dúzia.
Falando em Steudent. Ontem pensei que se se coloca MA no Wiener e se calcula a distribuição relativa a MA, a normalidade deve quebrar e os rabos devem aparecer. Menos do que no mercado, mas eles devem aparecer. É claro que não tenho certeza !00% de certeza, um dia irei olhar para ele.
Já procurei - os desvios lineares de preço do MA têm caudas e são, absolutamente corretamente, menores do que os incrementos.
Muito mais interessante olhar para estes desvios lineares do WMA. Essa é uma que eu ainda não vi. E em algum lugar bem no fundo (em algum lugar muito profundo :))) acho que estes desvios "tendem" a esta distribuição de t2. E a máxima semelhança é alcançada com um determinado tamanho de amostra ideal. É isso que estou dizendo - uma vez nascido no nível de retorno, a distribuição t2 não pode simplesmente desaparecer - de outra forma, como obter a propriedade de auto-similaridade do mercado?
Quem se importa! Um mashka é um mashka, um meio período de atraso, e estes adaptativos são um centavo a dúzia.
Por um quarto. Para a SMA.
Já procurei - os desvios lineares de preço do MA têm caudas e são, absolutamente corretamente, menores do que os incrementos.
Muito mais interessante olhar para estes desvios lineares do WMA. Essa é uma que eu ainda não vi. E em algum lugar bem no fundo (em algum lugar muito profundo :))) acho que estes desvios "tendem" a esta distribuição de t2. E a máxima semelhança é alcançada com um determinado tamanho de amostra ideal. É isso que estou dizendo - uma vez nascido no nível de retorno, a distribuição t2 não pode simplesmente desaparecer - de outra forma, como obter a propriedade de auto-similaridade do mercado?
Por MA entendemos suavização em geral, ou seja, qualquer filtro LF. Em teoria, os rabos para um WMA adequado em Wiener devem ser mais longos do que para um simples MA ou EMA - o desvio será menor, e os rabos serão relativamente mais longos.
Bem, acabamos de estabelecer que algumas dessas caudas são produzidas pela própria metodologia. E a própria Wiener é auto-similar.
Por um quarto. Para o SMA.
Por alguma razão eu pensava que era metade. Que se lixe.
uma vez até escreveu um artigo que qualquer indicador baseado em idéias suavizantes é irrelevante para uma citação porque o erro de aproximação tem uma variação variável e pode atingir valores arbitrários múltiplos de três sigmas. Isto está na superfície. As pessoas que comercializam sabem muito bem disso em seu próprio depoimento.
Além disso.
Se tomarmos alguma suavização, mesmo a mais abstrusa, e construirmos uma regressão para ela, os parâmetros de tal regressão nem sempre serão significativos.
Portanto, qualquer idéia de suavização deve ser usada com muito cuidado no comércio.