Da teoria à prática - página 148

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Alexander_K2:
Mais uma vez, para os particularmente dotados, eu digo - o algoritmo não é meu, é do Vizard_'s.

Você deve ter entendido mal o algoritmo dele. Houve algo em alguns cálculos estatísticos, e quando eles estão fora de tolerância significa que a tendência está prestes a se reverter.

"Alguns cálculos estatísticos" - ou ele não escreveu sobre isso, ou eu não notei, mas duvido que seja uma média móvel trivial. Tente colocar ali uma fórmula diferente.

 
bas:

Não importa, você também não percebe seus próprios algoritmos, por exemplo, você tentou dar pesos de WMA pelo tamanho do tick, embora tal MA seja 99% igual ao SMA, e isto é óbvio para qualquer um que saiba analisar dados e pensar logicamente. Não estou sendo mau, se é que estou sendo mau, apenas sugerindo como não desperdiçar esforços desnecessários) Mesmo que você não ouça os outros)

Não, é importante. O feiticeiro (Vizard_) nunca escreveu o maior lixo como você escreveu. Resta realmente transmitir seu ponto de vista, em vez de divertir o povo honesto com os mash-ups idiotas a que você se agarrou.
 
Dr. Trader:

Você deve ter entendido mal o algoritmo dele. Houve algo em alguns cálculos estatísticos, e quando eles estão fora de tolerância significa que a tendência está prestes a se reverter.

"Alguns cálculos estatísticos" - ou ele não escreveu sobre isso, ou eu não notei, mas duvido que seja uma média móvel trivial. Tente colocar ali uma fórmula diferente.

Acho que ele foi além das coisas triviais como recuar para a média. Acho que ele desliza todos os incrementos na entrada NS e mexe com coisas únicas lá. E aqui ele está apenas se divertindo.
 
Wizard2018:

Por que você precisa de fórmulas na segunda folha? Há colunas A,N,M,O copiadas de outra folha.A coluna A é o preço de licitação, para N, M, O as fórmulas estão lá.


5. Passe para a Folha 2 da tabela.

Copiei as colunas A, N, M, O da aba AUDCAD para ela, a partir da linha 15625


Aqui está o algoritmo ponto por ponto.

https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page135#comment_6366221

Obrigado, acho que entendo um pouco, o que torna o absurdo da idéia mais forte. Também o processo de reduzir o processo ao Markovianity me pareceu essencialmente diferente do processo primitivo mostrado como "reduzindo ao Markovianity" no Excel.
 
Wizard2018:
Foi, baixe o arquivo e leia sua descrição logo acima. Todas as fórmulas estão nas células. O que mais você precisa? Algoritmo do arquivo Excel de exemplo e descrição é completamente claro.Já copiei fórmulas para meu terminal autoescrito e todos os cálculos e "imagens" certamente coincidiram. Tenho enfrentado a falta de recursos de ferro para cálculos de grandes volumes de carrapatos.


Fórum sobre comércio, sistemas automatizados de comércio e testes de estratégia comercial

Cálculo das diferenças, exemplos.

Vizard_, 2018.01.19 07:33

Polinômios, estrias, processos gaussianos...
Os pontos azuis são pontos de treinamento, os pontos vermelhos são pontos de teste. Gere um monte de qualquer curvatura nas azuis, teste
em uma métrica que você gosta nas vermelhas e selecione a melhor. Você pode remover aleatoriamente alguns dos azuis...


Seu terminal auto-escrito faz estes cálculos?
 
Aleksey Panfilov:


É este o tipo de construção que seu terminal autoescrito faz?
Li em algum lugar que Warlock tem vários Grails. Acho que ele as compartilha em cada um dos fios. A verdade é vaga e provavelmente há uma boa razão para isso. E tudo o que temos que fazer é entender o que ele diz, bem, e usá-lo, é claro.
 
Alexander_K2:
Li em algum lugar que Warlock tem vários Grails. Penso que em cada um dos fios ele os compartilha. A verdade é vaga e provavelmente há uma boa razão para isso. E tudo o que temos que fazer é entender o que ele diz, bem, e usá-lo, é claro.

Mm-hmm.

Então ele está provocando. ))))

"Asas? Pernas? ... Cauda!!"!

 
revers45:

É como uma sessão final em Vasyuki e um grão-mestre adequado já percebeu que é hora de fugir...

Bem no início da sessão foi declarada uma idéia bastante não trivial - para simular a evolução das características estatísticas pela Fokker-plank. Mas parece que, em vista da complexidade do problema, o Grandmaster passou gradualmente para uma simples máquina.
 
sibirqk:
Bem no início da sessão foi declarada idéia bastante não trivial - para modelar a evolução das características estatísticas pela Fokker-Planck. Mas, parece que, tendo em vista a complexidade do problema, o grão-mestre passou gradualmente para uma simples máquina.

Nada disso - eu não desisti da minha idéia. Estamos lidando com uma função de preço wave (função de densidade de probabilidade de preço), que analisamos no tempo e cujo movimento é descrito pela equação Fokker-Planck. Isto pode ser considerado provado e não nos debruçaremos mais uma vez sobre o assunto.

Mas mais adiante, em vista das circunstâncias recém-descobertas, as coisas ficam tão não triviais, que agora estou simplesmente seguindo o conselho de um dos meus professores, que disse: "Se ficar complicado - leia Feynman". Eu estou sentado e lendo.

Começando a entender agora?

 

Acho que a formulação original do problema, o movimento de mercado como um movimento agregado de partículas quânticas, está errada.

IMHO, precisamos modelar o estado agregado dos autômatos celulares experimentando emoções sobre sua equidade pessoal.

A equidade está no lado positivo - a ganância.

O capital sobe - comprar e segurar

O capital próprio cai para 50% do lucro máximo.

Equidade em menos - medo.

A equidade sobe - fechar sem perdas.

A equidade vai para baixo - fechar no SL


É daqui que devem ser construídas as fórmulas para os movimentos de mercado.

Se o mercado subir, você precisa comprar, se o mercado descer, você precisa vender (se você não tiver uma posição na gaiola).

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