Da teoria à prática - página 1138
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se você se lembrar de todas as informações para que a visão da distribuição
é como se fosse
- Erlang.
- Logística.
- Laplace.
mas não me lembro exatamente...
Preciso dele agora...
e fórmulas, se você puder)
Bem, se você estiver interessado em distribuições em forma de isovershaped - algo semelhante a uma distribuição logística no centro.
https://en.wikipedia.org/wiki/Logistic_distribution
mas com os rabos aparados :))))
Ela pode ser aproximada por uma distribuição triangular.
É apenas uma questão de tempo até chegarmos a cosines, arctangens (aka fischer) e logaritmos. A questão é, quando?
O fluxo de carrapatos já é uma não-linearidade primária natural, suaviza o smma(por exemplo) com um período fixo de 2/3(200-300) do número médio por minuto, fixa o resultado por minutos e desfruta(analisa). Aqui, os tiques são coletados por alguém, e o mt5 já contém tiques.
Eu NÃO estou interessado em carrapatos. Por uma razão simples: sua quantidade difere de corretor para corretor. O mesmo que OPEN M1, M5,... devido à inadequação da amostragem uniforme no mercado.
Estou interessado em EVENTOS, ou seja, fluxo de cotações sincronizado entre diferentes corretoras. Isto pode ser observado na segunda TF.
É apenas uma questão de tempo até chegarmos a cosines, arctangens (aka fischer) e logaritmos. A questão é, quando?
O fluxo de carrapatos já é uma não-linearidade primária natural, suaviza o smma(por exemplo) com um período fixo de 2/3(200-300) do número médio por minuto, fixa o resultado por minutos e desfruta(analisa). Alguém já coletou carrapatos aqui também, e o mt5 já contém carrapatos.
Eu diria desta forma - o fluxo de eventos já é uma não-linearidade primária natural. No entanto, discordo do texto adicional. É exatamente aqui que você não precisa medir nada, mas apenas usar esta não-linearidade diretamente. Eu faço isto ao calcular a variação de um processo.
Eu NÃO estou interessado em tiques. Por uma razão simples: corretores diferentes têm números diferentes deles. Assim como a OPEN M1, M5,... devido à inadequação da amostragem uniforme no mercado.
Estou interessado em EVENTOS, ou seja, fluxo de cotações sincronizado entre diferentes corretoras. Isto pode ser observado nos segundos TF.
Dos fluxos de carrapatos você receberá 1 valor suavizado por minuto, melhor que m1. Durante o dia com ~8 gmt a maioria (de)grande +/- o mesmo. Entre diferentes CDs por segundos você não pode sincronizar devido a atrasos na transmissão de sinais(velocidade da luz, atrasos nos equipamentos) - a ordem de 50-100ms de Moscou à Europa + atrasos em servidores e terminais. O m5 após horas é suficiente para mim.
Eu diria desta forma - o fluxo de eventos já é uma não-linearidade primária natural. Entretanto, discordo do texto a seguir. É aqui que você não precisa medir nada, mas simplesmente usar esta não-linearidade diretamente. Eu faço isso ao calcular a variação do processo.
Você tem o núcleo em si - MA - linear, como você disse janela deslizante.
Portanto, sua probabilidade de encontrar um evento não aleatório é igual à probabilidade de indexar um processo não linear por uma janela deslizante, ou seja, 50/50.
Seu próprio núcleo - MA - é linear, como você disse, janela deslizante.
Portanto, sua probabilidade de encontrar um evento não aleatório é igual à probabilidade de indexar um processo não linear por uma janela deslizante, ou seja, 50/50.
Não. Minha janela deslizante agora não é linear no tempo - igual a um certo número de eventos (mas não carrapatos!!!). Entretanto, junto com o número de carrapatos, o tempo linear normal também está envolvido no cálculo da variância. E veremos o resultado no final da próxima semana.
Na verdade, em algum momento eu me perguntei - isto é o que exatamente (como Bas gosta de dizer) distingue o VR real de um processo aleatório artificial como SB, movimento Brownian, etc.
Sim, os intervalos de tempo entre os eventos!!! Se em SB estes são mesmo pontos únicos de referência N, N+1,... ou seja, um número condicional de etapas, e o processo Wiener é um modelo de processo contínuo que corresponde ao caótico movimento browniano, quando colisões entre partículas ocorrem em intervalos de tempo infinitamente pequenos e neste caso a discretização uniforme é válida, então os intervalos de tempo entre eventos têm um significado mágico próprio no mercado.
E não levar em conta esta não-linearidade no tempo é o pior erro em todos os cálculos.
Não. Minha janela deslizante agora não é linear no tempo - igual a um certo número de eventos (mas não carrapatos!!!). Entretanto, junto com o número de carrapatos, o tempo linear normal também está envolvido no cálculo da variância. E veremos o resultado no final da próxima semana.
Na verdade, em algum momento eu me perguntei - isto é o que exatamente (como Bas gosta de dizer) distingue o VR real de um processo aleatório artificial como SB, movimento Brownian, etc.
Sim, os intervalos de tempo entre os eventos!!! Se em SB estes são mesmo pontos únicos de referência N, N+1,... ou seja, um número condicional de etapas, e o processo Wiener é um modelo de processo contínuo que corresponde ao caótico movimento browniano, quando colisões entre partículas ocorrem em intervalos de tempo infinitamente pequenos e neste caso a discretização uniforme é válida, então os intervalos de tempo entre eventos têm um significado mágico próprio no mercado.
E não levar em conta esta não-linearidade no tempo é o pior erro em todos os cálculos.
Livre-se completamente da janela deslizante.
A menos, é claro, que você queira obter resultados.
Você não tem idéia de como seria difícil analisar o mercado se não houvesse robôs trabalhando nos mercados.
Agora é 100500 vezes mais fácil de analisar do que há 20 anos.
Vou lhe mostrar um exemplo com configurações padrão do EURJPY de várias TFs. Fui censurado por selecionar variantes para fotos bonitas. Mas não é assim.
Aqui estão os níveis H4 alinhados pelos robôs.
Se olharmos mais de perto para H1
M30 tem sua própria ordem de comportamento de robô
Para ter confiança em caminhar com o mercado, precisamos entender o comportamento dos robôs de mercado. E então você terá um graal.
Na verdade, em certo momento eu me perguntei - isto é o que exatamente (como Bas gosta de dizer) distingue a verdadeira BP de um processo aleatório artificial como SB, movimento browniano, etc.
Sim, os intervalos de tempo entre os eventos!!! Se em SB estes são mesmo pontos únicos de referência N, N+1,... ou seja, um número condicional de etapas, e o processo Wiener é um modelo de processo contínuo que corresponde ao caótico movimento browniano, quando colisões entre partículas ocorrem em intervalos de tempo infinitamente pequenos e neste caso a discretização uniforme é válida, então os intervalos de tempo entre eventos têm seu próprio e mágico significado no mercado.
E não levar em conta esta não-linearidade a tempo é um erro terrível em todos os cálculos.
Em princípio, nada. SB existe em um sistema fechado - tudo é equilibrado, homogêneo e decente. Em um sistema aberto (não fechado) ou não-equilibrio, a SB clássica não pode existir. Nossa SB está, por definição, em um sistema aberto.
Quanto à continuidade, substitua o processo por observações discretas e a SB permanece em vigor e nada muda no modelo Wiener. A propósito, em um ambiente descontínuo, os eventos SB não ocorrerão em intervalos iguais, e não haverá nada infinitesimal. Haverá algo como o ruído de tiro, que também foi estudado pela Wiener e é da mesma natureza da SB.