Da teoria à prática - página 432

[Renat Akhtyamov]

Evgeniy Chumakov:

Talvez os carrapatos em um certo intervalo de leitura funcionem, mas quem sabe, veremos os resultados de Alexander.

Ele o testou na semana passada e tudo estava bem, mas nas atas desta semana também é bom, mas a longo prazo é pior.

É um graal, que foi descrito em 430 páginas?

Há melhores sinais nas carteiras comerciais.

Sabe, como os MAs e coisas desse tipo....

Aconselho que você releia o fio. Você tem o código errado.

[Evgeniy Chumakov]

Renat Akhtyamov:
Sugiro que você releia o fio. Isso não é o que você coloca no código.

Bem, Alexander olhou, como ele disse, então ele o fez.

[Vladimir]

Evgeniy Chumakov:

A fórmula já foi escrita aqui várias vezes.

Aqui está o código. Isto é o que Alexander tem do segundo gráfico. Não vou publicar o que está no terceiro gráfico sem a permissão de Alexander, pois ele não escreveu nada sobre isso aqui.

Eu não vi um módulo antes da adição em suas fórmulas (a fórmula de Alexander tinha SUMM(ABS(return)), você tem SUMM(return). Além disso, eu não entendia porque o prazo era de um minuto, enquanto o de Alexander era de cerca de um segundo passo.

[Aleksey Nikolayev]

bas:

Então, ainda deve ser chamado de processo com memória. Infelizmente, esta é a terminologia aceita, embora eu também não goste dela.

Para processos com memória "parcial", parece, simplesmente não há termos, porque a ciência acadêmica ainda não compreendeu tais fenômenos) A propósito, precisamente por este motivo todos os "ganhadores do Nobel", etc. -físicos-matemáticos e não podem ganhar nada :)

Na teoria do processo aleatório, a chamada memória é uma conseqüência da dependência estocástica entre valores de processo (variáveis aleatórias) em diferentes pontos no tempo. Não faz muita diferença quão distantes estão estes momentos. Diz-se que um processo aleatório é dado se todas as distribuições dimensionais finitas possíveis forem dadas e, portanto, podemos sempre calcular as dependências entre seus valores a qualquer momento e ver facilmente o que e quando ele se lembra. Isto é em teoria. Quando se trata de prática (estatísticas de processos aleatórios), sempre descobrimos que temos muito menos dados do que precisamos para reconstruir estas distribuições. Portanto, temos sempre que fazer todo tipo de simplificações e suposições, e evitar conclusões desejáveis, mas não substanciadas. Além de qualquer teoria que funcione bem, mais cedo ou mais tarde, mudará o mercado de tal forma que ele se tornará não lucrativo (há exemplos famosos).

Eu acho que os físicos laureados, como outras pessoas, não ganham nada (ou às vezes ganham) pelas mesmas razões :)

[Evgeniy Chumakov]

Vladimir:

Eu não vi suas fórmulas tomando um módulo antes de acrescentar (Alexander tinha SUMM(ABS(return)), você tem SUMM(return).

double SummaReturn = 0;   // Сумма приращений в окне 240 минут
double SummaReturnAbs = 0;

for(int i = 0; i < 240; i++){
SummaReturn = SummaReturn + ( iOpen(NULL,PERIOD_M1,i) - iOpen(NULL,PERIOD_M1,i + 1) );
SummaReturnAbs = SummaReturnAbs + ( MathAbs( iOpen(NULL,PERIOD_M1,i) - iOpen(NULL,PERIOD_M1,i + 1) ) );
}


double Interval_Upper = (3 * (SummaReturnAbs/MathSqrt(240))); // верхний доверительный интервал
double Interval_Lower = -(3 * (SummaReturnAbs/MathSqrt(240)));  // нижний доверительный интервал

[Vladimir]

Evgeniy Chumakov:

Desculpe, eu não vi isso.

Mas ainda assim... Alexander começou a trabalhar em etapas minuciosas? Você entende que Abs (Open(i)-Open(i+1)) com incrementos de um minuto não é nada igual à soma de Abs(return) por 60 segundos incluídos em um minuto?

[Evgeniy Chumakov]

Vladimir:

Desculpe, eu não vi isso.

Mas ainda assim... O Alexander começou a trabalhar na ata?

Ele pediu para verificar a ata. Não há necessidade de ler o tópico do último post, então tudo ficará claro.

[Evgeniy Chumakov]

O gráfico de crescimento parece uma trilha sonora, não parece?

[Evgeniy Chumakov]

Como soa esta faixa? Usando algum programa encontrado na rede, converti esta imagem em arquivos de som Noise.wav e Sine.wav

Anexar arquivo com arquivos e programa.

Note, antes de ouvir faça com que o volume dos alto-falantes seja mínimo, caso contrário não sou responsável por sua saúde!

[Evgeniy Chumakov]

							Moeda: USD		Alavancagem: 1:500		2018 4 de julho, 16:03
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Fechado P/L:												6.88
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Nenhuma transação
Resumo:
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Comércio Fechado P/L:		6.88		P/L flutuante:				0.00	Margem:			0.00
Equilíbrio:		1 006.88		Equidade:				1 006.88	Margem Livre:			1 006.88
Detalhes:
Lucro bruto:		7.15		Perda bruta:				0.27	Lucro líquido total:			6.88
Fator de lucro:		26.48		Pagamento esperado:				1.15
Drawdown Absoluto:		0.00		Desembolso máximo:				0.27 (0.03%)	Drawdown relativo:			0.03% (0.27)
Total de negócios:		6		Posições Curtas (ganharam %):				3 (66.67%)	Posições Longas (ganharam %):			3 (100.00%)
Lucro comercial (% do total):								5 (83.33%)	Perdas comerciais (% do total):			1 (16.67%)
A maior		comércio lucrativo:						3.53	comércio de perdas:			-0.27
Média		comércio lucrativo:						1.43	comércio de perdas:			-0.27
Máximo		vitórias consecutivas ($):						5 (7.15)	perdas consecutivas ($):			1 (-0.27)
Maximal		lucro consecutivo (contagem):						7.15 (5)	perda consecutiva (contagem):			-0.27 (1)
Média		vitórias consecutivas:						5	perdas consecutivas:

Testes de avanço! É verdade, eu o lancei em uma conta demo.

Alexander dá bons conselhos, mas temos que implementá-los corretamente. A fórmula é a mesma, mas a abordagem é diferente. Todas as variáveis são dinâmicas.

P.S. Não tem nada a ver com meus cargos anteriores no que diz respeito aos gráficos de preços convertidos. Eu ainda não havia elaborado essa idéia.