Da teoria à prática - página 1210
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Consegui identificar com muita precisão os extremos.
O único problema é que o preço às vezes "voa para longe" mais longe e muito acentuadamente.
A única questão é que o preço às vezes "voa" mais e muito acentuadamente.
A questão é como determiná-la matematicamente.
Eu entendo... mas quero aplicar uma técnica complicada.
Não quero regredir com o ANC para encontrar a linha mais otimizada. Quero usar o método oposto. Preciso construir uma linha onde o MnC esteja definido, por exemplo <=100 pontos.
Então a linha será adaptável e seu período dependerá totalmente de como o preço se comporta.
Desta forma, poderei registrar somente aqueles momentos no tempo, onde o preço é o mais cíclico.
Portanto, se você está procurando um padrão cíclico, isso significa que você quer algum tipo de canal plano. A abordagem é interessante, mas acho que será mais fácil escolher um período de amostragem nos autômatos, levando em conta que o valor incremental para uma linha de regressão será muito pequeno. Isso significa que se tivermos uma tendência e uma regressão construída sobre uma tendência, o valor de incremento será grande, e em um período plano será quase zero. Então eu acho que você vai entender o ponto. Tendo a largura do canal você conhece os limites, conhecendo os limites você pode calcular o risco....
Hmm, isso significa que se você está procurando um padrão cíclico, significa que você quer um canal achatado de algum tipo. A abordagem é certamente interessante, mas acho que será mais fácil selecionar o período de amostragem nos autômatos levando em conta que o valor incremental para a linha de regressão será muito pequeno. Isso significa que se tivermos uma tendência e uma regressão construída sobre uma tendência, o valor de incremento será grande, e em um período plano será quase zero. Então eu acho que você vai entender o ponto. Tendo a largura do canal, você conhece os limites, conhecendo os limites você pode calcular o risco....
o período de amostragem é uma direção enganosa da pesquisa, eu a explorei para cima e para baixo, não há nada lá.
porque a amostragem em si não se justifica de forma alguma.
a amostragem deve ser totalmente adaptável e baseada nos movimentos do mercado, e não o contrário...
em que base as pessoas tiram uma amostra de 100-200 amostras ou 50?
Não há resposta, porque eles sempre o fazem de cabeça erguida.
Muitos livros de textos estatísticos são escritos sobre validação.
e isso pode ser evitado por completo. Fazendo isso da maneira que sugeri...
Consegui identificar com muita precisão os extremos.
O único problema é que o preço às vezes "voa para longe" mais longe e muito acentuadamente.
Quando o ciclo é pelo menos mínimo, ele dá mais de 100% ao mês com muito pouco saque.
A questão é como determiná-la.
Se as negociações atingiram seu valor máximo (como uma tendência), o próximo passo é esperar pelo fechamento da tendência, então a tendência acabou e você poderá trabalhar uma semana de seu apartamento).
o período de amostragem é uma falsa linha de investigação, eu o explorei para cima e para baixo, não há nada lá.
porque a amostragem em si não se justifica de forma alguma.
A amostragem deve ser totalmente adaptável e baseada nos movimentos do mercado, e não o contrário...
Então você ajusta a inclinação da linha de regressão ao período, eu pensei que você poderia descobrir isso.
Então você ajusta o período à inclinação da linha de regressão, eu pensei que você poderia descobrir isso.
Não é que eu tenha descoberto, eu o implementei há dois anos.
Eu até calculei o grau de inclinação e foi inútil.
Eu não apenas o descobri, mas o implementei há dois anos.
Eu até calculei o grau de inclinação - foi inútil.
Bem, o grau é importante do ponto de vista do observador, mas no algoritmo é muito mais correto o tamanho do incremento por unidade de tempo.
Bem, o grau é importante do ponto de vista de um observador, no algoritmo é muito mais correto o tamanho do incremento por unidade de tempo.
Você está absolutamente certo, mas é errado fazer o incremento da linha de regressão...
...é tudo uma questão de amostragem, pois sem fazer a adaptação, estaremos sempre atrasando o sinal.
sim, às vezes pode ter sorte, mas é erradoBem, vou elaborar um algoritmo...
Em que base as pessoas tiram uma amostra de 100-200 amostras ou 50?
Não há resposta, porque eles sempre o fazem do zero.
Mas estes resultados funcionam apenas para o período de otimização. Se você otimizar para outro período, você obtém resultados diferentes.