Da teoria à prática - página 264
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Concordo com a primeira parte.
Se isto for verdade, então a solução para o problema deve ser construída exatamente o oposto.
Isto é, se agora eu trabalho em uma janela de tempo exponencial em movimento, e nela eu conto carrapatos reais e intensidade de negócios, então será assim - eu deveria trabalhar com o volume em movimento da amostra de carrapato e contar o tempo em que esse volume de carrapato "reuniu", e já de lá para encontrar intensidade...
Mas, para fazer isso, é preciso provar a exponencialidade dos intervalos de tempo entre os carrapatos. Prove-o de forma convincente.
Isto será um verdadeiro avanço na solução do problema.
É um pouco diferente:
havia um sinal de venda, mas o preço continua subindo por um tempo... esperamos que os muvings cruzem acima do sinal de venda, ou seja, reduzimos a chance de pegar facas
o mesmo com pedidos de parada, colocamos uma parada de venda no nível do sinal de venda, se o preço fosse contra nós por n-pips, e seguimos atrás do preço até que ele acione
em ambos os casos conseguimos um preço de abertura melhor para o sinal, mas podemos perder alguns se o preço for imediatamente na direção da previsão. Mas neste caso podemos abrir em porções - algumas ao sinal atual e outras a um preço melhor. Pode parecer uma coisa pequena, mas às vezes aumenta significativamente a probabilidade de vencer.
Eu gosto da segunda sugestão. Eu não entendi no início o que você quer dizer com entrar com uma ordem de parada. Tal entrada pode de fato dar um preço melhor. No entanto, não tenho certeza se funcionaria como um filtro para perder negócios. E também devemos levar em conta que toda lógica de arrasto deve ser implementada em um Expert Advisor porque, neste caso, não poderemos usar ordens pendentes. Existe um StopLevel e o terminal não possui mecanismo de arrasto para tais ordens. Mas como uma idéia para entrar a um preço um pouco melhor do que o sistema entra agora - é uma boa sugestão!
Sobre os muwings - na maioria dos comércios não haverá um cruzamento acima do nível em que o sinal de difusão foi recebido. O sistema é contra-tendência, o que significa que no local onde o sinal entra, o preço provavelmente já se afastou do caminhão. Antes de haver uma passagem de MA, o próprio preço terá que cruzar uma média móvel lenta na direção oposta - porque o preço é MA1 - a média móvel mais rápida. Na verdade, mesmo que você não tenha um testador, Alexander pode testar como o filtro funcionará através do cruzamento de bordas móveis! Afinal, ele tem um par de meses de história de ofícios e... A família! Eles estão esperando o graal - eles podem ajudar! Você pode enviá-los para seus terminais - colocar as negociações nos gráficos, sobrepor os deslizes e filtrar manualmente as negociações dos últimos meses. Rotina e pessoas cometem erros, mas com cuidado e devagar, motivados pelo graal - eles o farão! Então, o resultado da filtragem pode ser comparado diretamente em dólares.
A abertura em porções, o cálculo da média e o reabastecimento são todos ManiManagement. É uma coisa boa, mas primeiro, você deve ter uma estratégia e depois pode implementar o MM no bot. A Mani Money Management nunca é um filtro - é apenas um impulsionador da expectativa de um sistema comercial.
Então, o resultado da filtragem pode ser comparado diretamente em dólares.
Que grande frase motivacional!
Serge, você realmente trouxe cor e poder a este fio! Meus respeitos.
Muitas coisas interessantes poderiam ser feitas com estas séries transformadas, e não só as contra tendências poderiam ser comercializadas
Seria possível criar um símbolo personalizado em séries transformadas, e usá-lo para fazer backup de qualquer sistema, inclusive NS.
Mas não há artigo nem nada, apenas um capricho acenando-nos sorrateiramente :) e alexander ri-se, colocando sacos em uma pilha
2. quero um fluxo de eventos (citações) sem sequelas, ou seja, com intervalos de tempo exponenciais entre eventos.
Alexander, o que o faz pensar que ao mudar o intervalo entre os carrapatos você se livra dos efeitos secundários? Como um significa o outro? Eu não vejo nenhuma conexão, é como misturar verde e azedo)
Saltei para a perseguição do graal com os membros do fio "Aprendizagem Máquina...". Embora Misha tenha entrado em um estupor desenfreado lá, precisamos avançar imediatamente. Há muitos Grails falsos simples, eu concordo. Há apenas um de ouro. É disso que estamos correndo atrás.
Alexander, o que o faz pensar que ao mudar o intervalo entre tiques você se livra dos efeitos secundários? Como um significa o outro? Não vejo nenhuma conexão, é como misturar verde e azedo).
Bem, parece estar escrito em todos os lugares que um processo com intervalos exponenciais entre eventos é Markovian, sem efeitos secundários. Não?
Ainda não podemos remover completamente a "memória". Temos um tipo de emulação - um processo pseudo-markoviano.
Saltei para a caça ao graal com os membros da linha "Machine Learning...". Embora Misha tenha entrado em um estupor desenfreado lá, precisamos avançar imediatamente. Há muitos Grails falsos simples, concordo. Há apenas um de ouro. É disso que estamos correndo atrás.
Eu mesmo tropecei em uma mina de ouro, afixei sobre ela algumas vezes em um fio - ninguém checou o Klondike, agora eu estou acertando com meus próprios esforços e escolhendo um apartamento na Austrália
"Em todo lugar" - onde? Posso obter apenas um link?
Sem consequência é quando uma futura mudança de preço não depende de mudanças de preço anteriores. Acho que os intervalos não tiveram nada a ver com isso.
"Em todo lugar" - onde? Posso obter apenas um link?
Sem consequência é quando uma futura mudança de preço não depende de mudanças de preço anteriores. Acho que os intervalos não tiveram nada a ver com isso.
O primeiro que encontrei.
http://stu.sernam.ru/book_rop.php?id=49
http://poisk-ru.ru/s32113t2.html
ENovaja deu alguns elos em algum lugar no fio.