Da teoria à prática - página 64
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Que tipo de poeira? Ainda não vimos um único teste, então nada se desmoronou ou está indo a algum lugar)
OK. Vou desaparecer por um tempo - preciso aprender como tirar os arquivos OPEN do MT4 e trabalhar com eles.
O programa que eu tenho agora é uma porcaria total! E não há distribuição t2 e preciso trabalhar com preços OPEN, não carrapatos. Acredito na teoria incondicionalmente e vou corrigir o programa. Daí o título deste tópico. TODAS as soluções devem ser justificadas teoricamente, caso contrário, não há como.
Não estou entendendo você. Por que arquivar separadamente e capturar os dados atuais separadamente? No roteiro do terminal, faça o arredondamento e escreva-o em seu arquivo durante a semana. Para trabalhar, use-o como parte da cauda do arquivo, nos fins de semana você pode fundir esta cauda com a parte principal do arquivo com a cópia de comando MyArchDat.csv + MyWeekDat.csv NewDat.csv, verifique, depois copie NewDat.csv para MyArchDat.csv. O arquivo crescerá semanalmente, os dados semanais aumentarão nos dias de semana e serão apagados nos fins de semana.
Melhor ainda, manter os dados históricos e atuais separados em arquivos diários. Então não há necessidade de fundir nada, e você não terá que mantê-lo na memória por mais de um dia.
Revista Young Technician, 1984 No. 08))
Leia-o com atenção e tente dar sentido a ele.
Citação em forma ampliada :
Uh-oh!
+100
Em algum lugar no início do fio, Alexander escreveu que o mercado é auto-similar. Ou seja, tem as mesmas propriedades em diferentes períodos de tempo.
Para descobri-lo, tomei vários MAs com períodos significativamente diferentes, os tracei em TF 1m, e calculei distribuições com respeito a eles. Isso pode ser feito com rapidez suficiente no mesmo R.
Se o mercado é auto-similar, então as distribuições devem se sobrepor ao aumentar a escala. Acontece que eles não o fazem, as distribuições diferem significativamente, ou seja, o mercado não é similar a ele mesmo.
Segue-se que as estratégias que operam em diferentes escalas de tempo não podem ser deslocadas para outra por escala, e provavelmente em alguns casos não podem ser deslocadas de forma alguma.
A não-similaridade também confirma que as estratégias que operam em diferentes escalas de tempo são muito diferentes na técnica. Digamos, escalpelização, estratégias intradiárias, de curto e médio prazo e estratégias de longo prazo são todas técnicas comerciais muito diferentes.
Talvez seja tudo trivial, mas eu não tinha pensado nisso antes.
De acordo com o fio condutor, a estratégia de Alexander é "negócios raros que duram horas", embora não tenhamos certeza disso, pois só tínhamos uma demonstração na nossa frente.
Minhas atividades estão em uma escala de tempo de negociação diferente e, sem nenhuma semelhança no mercado, é uma técnica completamente diferente. Em resumo, não meu setor do mercado).
Em outras palavras: é ridículo dar conselhos aos comerciantes de Rolls Royce quando você mesmo está comercializando chucrute. O contrário também é verdade, a propósito.
Já escrevi antes que a auto-similaridade não é identidade! os mercados são totalmente semelhantes, não há dúvida, mas não são idênticos a si mesmos
aqueles que não estudaram o assunto podem achar esta afirmação absurda.
é claro que as estratégias funcionam de maneira diferente em diferentes prazos e a distribuição pode ser diferente ou ser semelhante, isso não cancela a auto-similaridade nem a confirma
olhar para a auto-similaridade pelo menos do ponto de vista da distribuição de risco - a qualquer momento a chance de obter um grande desvio é a mesma, ou seja, o risco de obter uma perda é o mesmo
Você tem que entender que o termo auto-similaridade surgiu nos fractais e é aplicável tanto ao movimento browniano como ao movimento browniano fracionário, que são processos diferentes... E você parece operar com a noção de movimento browniano em relação ao mercado
Alexander_K2:
Но, теперь же видно, что это создало массу проблем - разные тиковые потоки и т.д. и т.п. И не докажешь, что в такой-то момент времени (в миллисекундах!!!) было то или иное значение. А цена OPEN это ведь железная вещь. Правильно?
Nikolay Demko:
Você pode provar isso. O CD torna o banco de dados publicamente disponível, e qualquer pessoa é livre para baixá-lo. Se o CD mudar o tick após o fato, isso pode ser comprovado através de exprtise/análise de arquivos armazenados pelos usuários.
ENTÃO, no passado foi assim: você mesmo registrou algo lá, não acreditamos em seus dados, nossos dados armazenados no servidor são os mais corretos. E você não pode provar nada.
Se você suspeitar que o corretor faz citações, verifique as citações de dados de outros corretores não interconectados com os inspecionados. Você pode identificar o corretor não confiável e simplesmente mudar para um mais confiável.
Se houver suspeitas de que o corretor está fazendo citações, você já verificou as citações de outros corretores que não estão relacionadas com o que está sendo verificado? Você pode identificar um corretor não confiável e simplesmente mudar para um mais confiável.
Não existe uma cotação justa em forex, você deve se lembrar que :)
não existe uma cotação justa em forex, você deve se lembrar que :)
é para aquele caso que reclama que o CD está propositadamente gerando carrapatos (batendo para fora), qual mais é o objetivo do autor pesquisando carrapatos?
Não existe uma cotação justa em forex, você deve se lembrar que :)
O principal é que eles (citações) não são pessoais, por que deveríamos prestar tanta atenção? :)))
este é o caso quando você reclama que a corretora gera especificamente carrapatos (batendo para fora), qual mais é o objetivo de pesquisar carrapatos para o autor?
o mesmo pode fazer LP, e DT irá apenas retransmiti-los... no mercado todos tentam nocautear paradas uns para os outros, isso também depende dos algoritmos do fabricante do mercado