Da teoria à prática - página 67
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A versão final daschaves do câmbio. Aqui está:
1.Método derecepção de dados-QUALQUER
2. Volume de amostragem de dados de carrapatos -QUALQUER
Calculado a partir da desigualdade Chebyshev, de modo que este volume contém pelo menos 99% dos valores de distribuição incremental
3. Medida de amostragem de tendência central -NEEDED
Em geral, é um simples SMAde média móvel aritmética.
4. Variação atual -NECESSIDADE
Calculado para o tamanho atual da amostra quando cada novo tick é recebido
5. Variação média histórica -NEEDED
Calculado com base em dados históricos para o tamanho atual da amostra.
6. Coeficiente de assimetria atual -NENHUMA
Calculado para o tamanho atual da amostra como umenviesado não paramétrico a cada novo tick
7. Fator de enviesamento médio histórico -NENHUMA
Calculado como um módulo deinclinação não paramétrica baseado em dados históricos arquivados para o tamanho atual da amostra.
Mentira e ignorância!
O mercado NÃO é estacionário e todos os valores encontrados mudarão com o tempo.
Como podemos proteger o fórum contra indivíduos que, por princípio, não estão dispostos a ler a literatura especial e que, por princípio, não fornecem provas para suas inferências?
Mentira e ignorância!
O mercado NÃO é estacionário e todos os valores encontrados mudarão com o tempo.
Como proteger o fórum de pessoas que, por princípio, não querem ler literatura especial, por princípio não fornecem provas para suas conclusões?
O mercado NÃO é estacionário e todos os valores encontrados mudarão com o tempo.
Estacionário ou não-estacionário é tudo relativo.
Se o processo está parado no intervalo de, digamos, 5 m, e eu preciso deste intervalo, o processo está parado para mim. Além disso, posso não estar nada preocupado com as propriedades do processo além desses 5 m, e até mesmo com a existência do processo em geral. O mesmo pode ser repetido pela substituição do -não estacionário.
Estacionário ou não-estacionário é tudo relativo.
Se o processo estiver parado no intervalo de, digamos, 5 m, e eu precisar deste intervalo, então para mim o processo está parado. Além disso, posso não estar nada preocupado com as propriedades do processo além desses 5 m, e até mesmo com a existência do processo em geral. O mesmo pode ser repetido pela substituição do -não estacionário.
Concordo plenamente com você ao estudar a história.
Mas o problema é que a estacionaridade NÃO será "além" onde você tomará decisões comerciais. Este é o ponto de NÃO estacionaridade no sentido de que você estará tomando decisões em áreas que NÃO têm a ver com a bela e estacionária história que você estudou. E a pior parte é que a variação é necessariamente múltipla (ou talvez ordens de magnitude) maior do que o que você recebe na trama estacionária
Aqui está a fórmula:
Aqui está o resultado em excelência:
Estou calculando o RMS corretamente?
Aqui está a fórmula:
Aqui está o resultado em excelência:
Tomemos n igual a, por exemplo, 100. Conte o sko, depois mova a janela por 1 e conte novamente. e assim por diante 100 vezes. Você será capaz de traçar o sko. Por alguma razão, parece-me que o sko será variável. E se for, então tudo o que está escrito nas 69 páginas é apenas um disparate.
Tomemos n igual a, por exemplo, 100. Conte o sko, depois mova a janela por 1 e conte novamente. e assim por diante 100 vezes. Você será capaz de traçar o sko. Por alguma razão, parece-me que o sko será variável. E se for, então tudo o que está escrito nas 69 páginas é apenas um disparate.
É claro que será variável, é nisso que Bolinger é construído.
Bollinger Bunds é o SCO diferido do MA, subtrai as linhas BB de seu balanço e você recebe o SCO.
Há até mesmo nas configurações do BB quanto RMS diferir da ondulação.
Tomemos n igual a, por exemplo, 100. Conte o sko, depois mova a janela por 1 e conte novamente. e assim por diante 100 vezes. Você será capaz de traçar o sko. Por alguma razão, parece-me que o sko será variável. E se for, então tudo o que está escrito nas 69 páginas é apenas um disparate.
A questão é "quão variável". Quanto irá variar de semana para semana (mês para mês).
Qual é a vantagem de um desvio padrão sobre um simples desvio médio?
quis calcular o desvio padrão e descobriu que este é o mesmo que o gado )