Da teoria à prática - página 1026
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
O homem desperdiçou vários anos em redes e florestas, e o fim dá origem à idéia de que as estimativas estatísticas não significam nada....
E o idiota acaba sendo eu, de nós dois!
Eu não matei nada em nada, ML é meu hobby ))
e sei que a parte mais difícil é aplicá-la no mercado BPme diga que o ISC é aplicável como uma medida do erro de eventos futuros
Bem, parece a você que quanto mais complexo o NS, mais "frio" ele é - eu o avisei sobre isso anos atrás.
Bem, parece a você que quanto mais complexo o NS, mais "frio" ele é - eu o avisei sobre isso anos atrás.
Isso é o que você pensa, eu nunca disse que em nenhum lugar
Isso é o que você pensa, eu nunca disse isso em nenhum lugar.
OK, deixe-me colocar de outra forma.
A taxa de decaimento da matéria radioativa era uma variável aleatória. Então Rutherford e Soddy experimentalmente derivaram a Lei da Decadência, que se tornou uma variável determinística.
O que mudou?
Correto - o modelo que descreve o processo.
Conclusão:A medida da aleatoriedade de um processo é uma função do modelo preditivo particular.
A questão é: para quem o mercado é aleatório, para o observador? Ou o mercado é aleatório para si mesmo? Assim mesmo - o preço acontece aqui, e depois o preço acontece ali, e depois acontece novamente onde quiser... Ou será que o preço representa o resultado final de algo?
Se você olhar para a maneira como os carros se movem ao se aproximar de um cruzamento, pode parecer ao observador que seus movimentos subseqüentes são aleatórios, mas não que o motorista tenha mudado de idéia e dirigido na direção errada.
OK, vou explicar de outra forma.
A taxa de decaimento da matéria radioativa era uma variável aleatória. então Rutherford e Soddy experimentalmente derivaram a Lei da Decadência, que se tornou uma variável determinística.
O que mudou?
Correto - o modelo que descreve o processo.
Conclusão:A medida da aleatoriedade do processo é uma função do modelo preditivo particular.
Agora pense no que diz a teoria do mercado eficiente
é um processo interdependente que cospe nas leis que você derivou porque a sinergia dos participantes do mercado os nivela, a "lei" se desintegra depois de um certo tempo
quaisquer ineficiências são compensadas por arbitragemAgora pense no que diz a teoria do mercado eficiente
é um processo interdependente que cospe nas leis que você deriva, porque a sinergia dos participantes do mercado os nivela, a "lei" se desintegra depois de um certo tempo
Quaisquer ineficiências são compensadas por arbitragemhttps://news.finance.ua/ru/news/-/405196/5-krupnejshih-hedzh-fondov-v-mire
20 anos é um horizonte suficiente?
Ou são todos vigaristas e infiltrados?
https://news.finance.ua/ru/news/-/405196/5-krupnejshih-hedzh-fondov-v-mire
20 anos é um horizonte suficiente?
Ou são todos vigaristas e infiltrados?
Não estudei em detalhes em que mercados o fundo de hedge opera e quais estratégias ele emprega.
Eu estava me referindo especificamente aos "padrões" da BP sem levar em conta outras informações.
Não estudei em detalhes em que mercados o fundo de hedge opera e quais estratégias ele emprega.
Eu estava falando dos "padrões" da BP sem levar em conta outras informações.
A propósito, existe um livro que sistematiza os principais padrões utilizados nos mercados - por bancos centrais, instituições financeiras, etc.
Devo deixá-lo lá?
A propósito, existe um livro que sistematiza os principais modelos utilizados nos mercados - bancos centrais, instituições financeiras, etc.
Devo deixá-lo lá?
Não, obrigado, não é nada para o indivíduo.
Estou apenas tentando conseguir algo que é ruim ou deixado mal cozido.