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Isso me vem à mente.
Kisa, quero lhe perguntar, como artista para artista: você sabe desenhar?
Todos os comerciantes "tick" que conheço pegam e analisam cada tick, e não se preocupam com o método de lê-los.
Honestamente, já estou tão cansado desta corrida... Afinal, preciso criar um TC bem a tempo para o Ano Novo e não um dia depois...
Eh...
1. eu vejo o preço como uma quantidade física sem dimensão.
2. temos um discreto fluxo não-markoviano.
3. O incremento é a diferença entre o preço atual e o anterior, expresso em pips. Pode ter tanto valores positivos quanto negativos.
O movimento de preços como um processo não Markoviano é descrito pela equação Integro-diferencial que pode ser resolvido numericamente usando métodos de diferença finita onde é importante conhecer a etapa temporal delta T.
Se você tirar cada carrapato, o delta T está flutuando. O que deveria ser? É lógico assumir que deve ser qualquer coisa. Entretanto, se eu tentar ler carrapatos a cada 1 segundo, então todos os carrapatos REALMENTE recebidos NÃO terão delta T =1.
Então, como lê-los corretamente? Tenha piedade - ajude um homem velho...
Ao analisar o preço, ou mais precisamente o fornecimento do preço (par Bid Ask) deve-se/deve-se considerar o vidro a alguma profundidade. Seus limites refletem adequadamente a situação do mercado. O que você tem no lance do tique, pergunte - é um conceito tecnológico (a borda do copo) associado principalmente à sua contraparte. A contraparte analisou fluxos de licitações e o bestBid ou bestAsk foi além do tickSize - o novo tickSize. Mas é figurativamente, os princípios da geração de carrapatos não são explicados em muitos detalhes. E o próprio tick não contém nenhuma informação especial, é apenas um ponto de sincronização.
Ao analisar o preço, ou mais precisamente o preço de fornecimento (par Bid Ask), deve-se/deve-se olhar o vidro a alguma profundidade. Suas fronteiras refletem adequadamente a situação do mercado. O que você tem na proposta, pergunte é um conceito tecnológico (a borda da pilha), associado principalmente com sua contraparte. A contraparte analisou fluxos de licitações e o bestBid ou bestAsk foi além do tickSize - o novo tickSize. Mas é figurativamente, os princípios da geração de carrapatos não são explicados em muitos detalhes. E o próprio tick não contém nenhuma informação especial, é apenas um ponto de sincronização.
Então um tick é um delta T? Isto é, ainda é necessário trabalhar com cada carrapato? E se o Expert Advisor for usado em outra empresa de corretagem? Afinal de contas, cada corretora tem um fluxo de carrapatos diferente. É preciso reconfigurá-lo? Ou seja, acontece que por um certo fluxo de tick-flow eu estou "vinculado" à corretora selecionada?
Sim, um certo fluxo de tick-flow é específico para a corretora.
É nisto que se baseiam os negociantes de arbitragem - se duas corretoras têm fluxos de tick-flows diferentes ou "floats" regulares, então a arbitragem lida com isto
Sim, um determinado fluxo de tick-flow é específico para uma empresa de corretagem.
É nisto que se baseia a arbitragem - se os fluxos de carrapatos de duas corretoras divergem ou "flutuam", então a arbitragem ganha com isso.
Droga, Yuri, você deveria estar rindo. Minha palavra de honra está em jogo...
Observe também que a demonstração tem menos carrapatos do que a real.
Então um tick é um delta T? Isto é, ainda é necessário trabalhar com cada carrapato? E se o Expert Advisor for usado em outra empresa de corretagem? Afinal de contas, cada corretora tem um fluxo de carrapatos diferente. É preciso reconfigurá-lo? Ou seja, acontece que com este fluxo de carrapatos em particular eu estou meio que "vinculado" à corretora selecionada?
Então um tick é um delta T? Então você tem que trabalhar com cada carrapato? E se o Expert Advisor for usado em outra empresa de corretagem? Afinal de contas, cada corretora tem um fluxo de carrapatos diferente. É preciso reconfigurá-lo? Então, acontece que por este fluxo de tick-flow em particular eu estou "vinculado" à corretora selecionada?
e você escolhe um bom ecn-broker com quem pretende negociar no futuro, seus carrapatos e investigar.
OK, nenhum acordo ainda - dados de arquivo estão sendo coletados para o cálculo. Tudo começa amanhã, amanhã.
Enquanto isso, vou listar as chaves do câmbio. Aqui estão eles:
1. Um método elaborado e sólido de coleta de dados de carrapatos- NECESSIDADE de ser encontrada
Não consigo encontrá-lo... Deve ser um método claro e inequívoco que deve funcionar exclusivamente em todos os fluxos de qualquer CD.
2. O tamanho da amostra dos dados do carrapato é
Calculado a partir da desigualdade Chebyshev para que este volume contenha pelo menos 99% da distribuição incremental
3. Medida seletiva de tendência central - DECLARADO
Em geral é um simples SMA aritmético médio móvel, embora eu ache que é um WMA
4. Variação atual -NENHUMA
Calculado para o tamanho atual da amostra na chegada de cada novo tick
5. Variação média histórica -NEEDED
Calculado com base em dados históricos para o tamanho atual da amostra.
6. Coeficiente de assimetria atual -NENHUMA
Calculado para o tamanho atual da amostra como um enviesado não paramétrico a cada novo tick
7. Fator de enviesamento médio histórico -NENHUMA
Calculado como um módulo deinclinação não paramétrica baseado em dados históricos arquivados para o tamanho atual da amostra.
Cumprimentos,
Alexandre.
Você ainda nem dominou a tarefa ao máximo e já tem "as chaves do Forex"...
Você não pode passar sem dispersões e outras coisas de TV&MS..."Você tem que ter uma visão mais ampla :)))
Ridículo, realmente...
ss
Mais uma vez, mais alto:
Aquios métodos de estatística matemática e teoria da probabilidade não são o principal conjunto de ferramentas. Auxiliar -- sim. Mas não mais do que isso.
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O que determina sua escolha de prazo (TF) para a negociação? E depois fale sobre o raciocínio matemático por trás de sua escolha de cronograma.
Oleg avtomat, 2017.11.29 11:39
Eu discordo categoricamente desta sua declaração.
Neste campo, os métodos de estatística matemática e teoria da probabilidade não são o principal conjunto de ferramentas. Auxiliar -- sim. Mas não mais do que isso.