Da teoria à prática - página 29
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Eu me pergunto, filosoficamente, por que o futuro deveria depender do passado. Embora o futuro seja uma transição contínua do presente, como eu entendo, é também um processo de não-marcação.
Então, quais são as chances de que no futuro um tijolo não caia sobre sua cabeça (mesmo trabalhando em um canteiro de obras), se isso não tiver acontecido antes e até o atual segundo no presente e nós levamos esta história em consideração em nossas fórmulas.
Ou qual é a probabilidade de que Vasya Pupkin, dirigindo seu carro por um longo tempo na mesma rota, não irá mudá-lo no futuro e toda vez que esta rota não se repetir.
É só um pensamento, se é que há alguma coisa!
Alguém - me diga como é calculado o coeficiente NEPARAMETRIC de curtose!!!!!
Coeficiente de excesso
A-ya-ya-ya-ya-ya-ya! Bem, como assim? :)))) Pensei que todos nós entendemos... :((((
O coeficiente de curtose
Não, Nikolai - o que é necessário é um não-paramétrico, como um oblíquo não-paramétrico. Sei que isso conta de alguma forma. Já o vi na literatura em inglês, mas agora não consigo encontrá-lo.
Não, Nikolai - o que é necessário é um não-paramétrico, como um oblíquo não-paramétrico. Sei que isso conta de alguma forma. Já o vi na literatura em inglês, mas não consigo encontrá-lo no momento.
https://smart-lab.ru/uploads/images/00/00/16/2012/09/17/3119fe.gif
http://documentation.statsoft.com/STATISTICAHelp.aspx?path=Nonparametrics/NonparametricAnalysis/Dialogs/StartupPanel/NonparametricsStartupPanelOrdinalDescriptiveStatistics
https://smart-lab.ru/uploads/images/00/00/16/2012/09/17/3119fe.gif
Nikolai, você é um gênio!
Ao trabalho todos, meus amigos!
Sinceramente,
Alexandre.
A propósito, as médias de períodos são apenas uma má escolha. Eles mostram algo adequado se os dados mudarem pouco durante o período de amostragem, e realmente dançam em torno de algo mediano, simplesmente colocado em um apartamento. Mas há tendências de preço o tempo todo, e em uma tendência, a média é muito defasada, e fica muito longe do preço. É um pouco como martelar pregos com uma chave de fenda, a ferramenta não está à altura da tarefa. MA simplesmente "não sabe" o que é uma tendência, não existem tais noções neste modelo. A noção de tendência está presente, por exemplo, na média móvel de Holt, mas também é uma má ferramenta, pois comete muitos erros na inversão de tendências. Se vamos abordar a questão academicamente, provavelmente devemos tomar como tendência uma aproximação de uma linha suave.
Eu trabalho exclusivamente e somente com WMA, onde os pesos são calculados a partir da função de densidade de probabilidade t2 da distribuição do estudante para aquele par de moedas em particular. E para fazer isso, preciso saber exatamente o desvio padrão não paramétrico de uma distribuição t2-distribuição de incrementos para um par em particular, que aprendi a calcular apenas numericamente a partir de persentis. Cálculos cansativos! Mas eles dão um comportamento médio móvel muito preciso.
Portanto, se alguém pensa que está tudo no saco, está errado. Eles ainda têm muito trabalho a fazer.
A propósito, as médias de períodos são uma má escolha. Eles mostram algo adequado se os dados mudarem insignificantemente durante o período de amostragem, e realmente dançam em torno de algo médio, em outras palavras, em um apartamento. Mas há tendências de preço o tempo todo, e em uma tendência, a média é muito defasada, e fica muito longe do preço. É um pouco como martelar pregos com uma chave de fenda, a ferramenta não está à altura da tarefa. MA simplesmente "não sabe" o que é uma tendência, não existem tais noções neste modelo. A noção de tendência está presente, por exemplo, na média móvel de Holt, mas também é uma má ferramenta, pois comete muitos erros na inversão de tendências. Se vamos abordar a questão academicamente, provavelmente devemos tomar como tendência uma aproximação de uma linha suave.
Eu disse a Alexander logo no início que todos esses MA...WMAs têm grandes atrasos de grupo e fase, e na maioria dos casos a média, etc., é mostrada exatamente o contrário. Emoção zero)). E, portanto, todas as distribuições são deliberadamente distorcidas.
Uma linha de regressão polinomial não é ruim, mas então esta linha deve ser recalculada a cada novo ponto, o que não é bom. E você só precisa dos últimos pontos.