Da teoria à prática - página 65

 
Aleksey Panfilov:

O principal é que eles (citações) não devem ser pessoais, por que precisaríamos de tal atenção. :)))


Bem, é mais difícil com as pessoais, pois as dependências a priori não estarão do nosso lado... :) Os coletivos podem ser combatidos de alguma forma

 
Maxim Dmitrievsky:

As pessoais são mais difíceis de lidar, porque as dependências não estão do nosso lado... :) os coletivos podem ser lutados de alguma forma.

- Eu tentei testar essas teorias e elas não se aguentaram.

 
SEM:

- tentou testar estas teorias, as teorias não se sustentaram.


Não entendo de teorias... Não sou um teórico

 
Maxim Dmitrievsky:

Não entendo as teorias... Não sou um teórico.

As teorias sobre citações pessoais ou coletivas ainda não foram confirmadas.

 
SEM:

As teorias sobre citações pessoais ou coletivas ainda não foram confirmadas.


qual fórmula foi usada para calcular?

 
Maxim Dmitrievsky:

Que fórmula você estava usando?

Eu simplesmente administrava terminais de diferentes corretores (ocidentais e domésticos) em paralelo e comparava as cotações de entrada.
 
SEM:
Basta executar terminais de diferentes corretoras (ocidental e doméstica) em paralelo, e comparar as cotações de entrada.

entendido

 
Alexander_K2:
O Maxim está certo - o mercado é auto-similar, parada total. Acabei de verificar meu TS em arquivo OPEN. Eu deveria ter tido um volume de amostragem de cerca de 5 000 valores e ainda assim continua o mesmo. Mas antes precisávamos de carrapatos de 1 segundo, e agora é 1 minuto. Se antes o comércio era realizado pelo menos 1 vez por dia, agora é 1 vez por mês. De jeito nenhum... Apaguei meu post sobre supostamente encontrar a melhor maneira de receber dados, ou chegaremos ao negócio 1 vez por ano ...

Sim, é sempre difícil e inconveniente integrar o software uns com os outros... MT5 tem bons arquivos de cotações padrão do corretor onde você vai negociar (incluindo cotações de carrapatos). Talvez faça sentido usar píton ou R - é mais fácil integrá-los com o MT5, em particular para R neste fórum, ou seja, o bot prepara os dados, chama o R script, passa-o, depois toma o resultado, por exemplo, como um sinal...

Eu mesmo não faço isso agora, mas é uma espécie de mainstream aqui no fórum entre aqueles que estão mais ou menos "in the know" :)

 
Alexander_K2 Como era necessário ter um tamanho de amostra de cerca de 5.000 valores, assim permanece.
O que mudaria (na prática, não na teoria) se você pegasse 500 em vez de 5.000?
 
SEM:
Acabei de executar terminais de diferentes corretores (ocidentais e domésticos) em paralelo e comparei as cotações de entrada.

O alargamento do spread individual, o número individual de solicitações, o deslizamento individual e o atraso na execução individual têm que ser ganhos. Se o cliente já está perdendo dinheiro, quem vai jogar uma chave de porcas em sua roda. Pelo contrário, eles tentarão executar os pedidos o mais rápido possível e sem nenhuma rejeição.