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Não vale a pena citar sem compreender. A correlação para o comércio de pares não é nada importante.
Outro erro óbvio na mesma fonte é não entender a diferença entre a neutralidade beta e o autofinanciamento. Além disso, ambos são chamados de neutralidade de mercado e a primeira abordagem é proposta para ser implementada pelos métodos da segunda. Isto é p@##$%^ em geral.
Além disso - 2007 foi um ano ruim, não por causa de rascorrelações, mas por causa de modelos de risco similares e, conseqüentemente, riscos residuais idênticos (que deram origem ao mesmo).
p.s. "média" em modelos de portfólio pode não aumentar o risco, mas sim reduzi-lo. Além disso, é limitado e tem uma boa lógica.
para entender no início - você tem que entender. então será mais fácil determinar onde cavar em seguida.
Porque a negociação de pares pode ser lucrativa com qualquer correlação cruzada. Se, é claro, você calculá-lo corretamente (ooh, tem havido muito debate no fórum sobre a maneira correta de calculá-lo :D).
E ninguém mostrou nada correto ainda
Porque a negociação de pares pode ser lucrativa com qualquer correlação cruzada. Se, é claro, você calculá-lo corretamente (ooh, tem havido muito debate no fórum sobre a maneira correta de calculá-lo :D).
Alguém tem que sair! Larry é legal, você não pode dizer.
e ninguém mostrou nada certo ainda
É suficiente contar por definição com os incrementos. E então surgem duas questões, uma das quais é simples (tipo de incrementos), e a segunda é complicada, mas solvível (avaliação da etapa de quantização e inferências a partir das soluções obtidas).
Neste fórum durante dez anos, eles não podem construir uma linha de regressão matematicamente correta, por assim dizer sobre correlação.
Não generalize. A expansão ((((x^t)*x)^(-1))*(x^t)*y já foi vista aqui tantas vezes...
É suficiente contar por definição com os incrementos. E então surgem duas questões, uma das quais é simples (tipo de incrementos), e a outra é complicada, mas solvível (avaliação da etapa de quantização e inferências das soluções obtidas).
Não generalize. A expansão ((((x^t)*x)^(-1))*(x^t)*y já foi vista aqui tantas vezes...
É um pouco complicado. Mantenha-o simples.
Isso é um pouco complicado. Mantenha-o simples.
Com relação à correlação, posso dizer que a análise requer um critério para identificar correlações não lineares de uma ordem ou outra, e um método para transformar a série de modo que somente as correlações lineares permaneçam. Isto pode ser julgado informalmente pela ACF, mas não me lembro de nada parecido no fórum. As pessoas não vão além da Spearman.
Quando você tiver uma compreensão completa da situação de arbitragem, você pode esquecer tudo sobre a correlação.
Quando você tem uma compreensão completa da situação de arbitragem, você pode esquecer tudo sobre a correlação.