Pensamentos sobre o aleatório - página 23
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... Como você pode ver, à medida que a magnitude do incremento aumenta, a probabilidade começa a chegar a uma assímptota de cerca de 50%. E a partir de incrementos de cerca de 50 pips ou mais, a probabilidade de um movimento de preço para cima/para baixo é de aproximadamente 50%.
Escrevi um programa em VBA e posso testar rapidamente outros FI a seu pedido para detectar estepadrão.
Portanto, um martingale não pode se comportar desta maneira. Se você tiver algo útil a dizer, sinta-se à vontade para escrever.
Sinceramente, parece uma boa idéia desenvolver o TC sobre dados aleatórios em paralelo com esperanças afoitas de encontrar um padrão...
Aqui está um dos resultados da análise das citações. Escreverei mais tarde sobre o que isso significa.
Não é possível construir barras de faixa normais com base embarras M5. Em pequenos valoresdas barras de variação, ela se encontrará.
Aparentemente é o que está mostrado no gráfico.
Se pegarmos carrapatos do testador, ele também falhará, o testador os gera à sua própria maneira.
O resultado mais ou menos correto paraas barras de variação estará em 40-50 pontos.
O quadro acima está de acordo com isto)
O vento no mar sopra de um lado para o outro. Mas quando sopra na direção certa, os marinheiros levantam a vela e velejam. O vento pode ou não soprar na direção certa.
Muitos alcançaram a margem direita e alguns não. A mudança na direção e força do vento é um processo aleatório (para marinheiros, é claro)?
)).
As pulsações devem ir quando não estão na direção certa).
E os marinheiros devem ouvir melhor o bosun e contar com o capitão).
Quase certo:)
Galsamy.
Eu sou o bosun, a propósito.
A questão é mais importante. Os bosuns são muito duros(.
E a questão?
Asbarras normais não podem ser construídas com base embarras M5. Em pequenos valoresdas barras de variação, ela se encontrará.
Aparentemente, é isto que está desenhado no gráfico.
Neste caso, não importa, quero dizer precisão. Ouça novamente: não importa quantos pontos eu tome como incrementos, 1 ou 50... O modelo é baseado em preços de abertura.
Os tiques não são necessários aqui.
Neste caso, não importa, quero dizer precisão. Ouça novamente: não importa quantos pontos eu tome como incremento, 1 ou 50... O modelo é baseado em preços de abertura.
As carteiras não são necessárias aqui.
A questão é que ao tomar 1 ponto de incremento você, tendo apenas M5, não pode saber quantas barras Renko vamos obter em uma vela M5, nem sua configuração (daí, as estatísticas de mudança de sinal). São os carrapatos que são necessários.
Em outras palavras, o módulo médio da diferença entre os preços de abertura das barras adjacentes pode ser de 20-30 pontos no modelo de preços abertos, enquanto o erro médio da geração de reenco é exatamente proporcional à razão entre o_tamanho_médio_do_relógio/renko_increment
A questão é que se você tomar um incremento de 1 ponto, com apenas M5, você não pode saber quantas barras Renko uma única vela M5 irá produzir, nem sua configuração (daí, as estatísticas de mudança de sinal também). São os carrapatos que são necessários.
Em outras palavras, no modelo por preços de abertura, o módulo médio da diferença entre os preços de abertura dos bares vizinhos pode ser de 20-30 pontos, enquanto o erro médio da geração de reanco é exatamente proporcional à relação entre o tamanho médio do lote/renko e o aumento
Deixe-me explicar, Alexey. Por exemplo, após 7 barras eu posso obter +15 pontos ao próximo preço aberto com um limite de incremento de 10 pontos. Suponha que o preço seja igual a 1.2348. Um novo ponto de dados é formado de acordo. Então eu digo que é mais provável que o próximo ponto de dados seja formado no nível não superior a 1,2338, do que em 1,2358. E espero por um n-número de barras até que isso aconteça. Além disso, o preço pode ir tão baixo quanto -20, mas em média irá modulo 10 pips.
Tudo parece estar sem erros.