Pensamentos sobre o aleatório - página 7
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Não... É que tanto o indicador quanto o sistema são um filtro neste caso - isso é o ponto em comum. Mas ... os filtros são diferentes) ... Eu também costumava me interessar por este tópico. Você imita o "ocioso" de um EA para testar o sistema final? Ou tudo isso é "manual"?
Vejo uma diferença PRINCIPAL no fato de que suas ações não têm efeito sobre o indicador de cotação, mas sobre a curva estatística de resultados - muito mais. Daí as possibilidades serem diferentes...
Vejo uma diferença PRINCIPAL no fato de que suas ações não têm efeito sobre o indicador de cotação, mas sobre a curva estatística de resultados, muito pelo contrário. Daí as possibilidades serem diferentes...
Essa não é a raiz do problema. )) A frase "processo estacionário" significa algo para você?
Trata-se do martingale.
Pergunta? Assertion? .... Martingale é um truque visual sobre uma mente imatura)) Mas se esse cérebro é o cérebro dos investidores - por que não? )))))))
Martingale é um truque visual sobre uma mente imatura)) Mas se esse cérebro é o cérebro dos investidores - por que não? )))))))
As estatísticas de resultados têm uma propriedade muito atraente - elas flutuam em torno de uma... e um nível estritamente definido (49% de sucesso), o que não se pode dizer nada sobre as probabilidades...
E qual é a utilidade disso? Afinal, se o TS não puder prever a direção do movimento, suas estatísticas terão o mesmo grau de aleatoriedade, como as citações básicas. É claro que podemos aumentar Saiza esperando que "o próximo comércio seja bem sucedido", mas quando isso realmente acontecer - ninguém sabe. E, a propósito, por que 49 e não 50?
De acordo.
Você deve começar a analisar volumes de posição quando tiver um sistema com MO positivo em um volume constante de posições. Este é o ponto de referência, a partir do qual devemos começar.
IMHO - PALAVRAS DE OURO! Chegou a hora de iniciar um PAMM!
Não nesta linha, por favor, Roman.
Essa não é a raiz do problema. )) A frase "processo estacionário" significa algo para você?
E é verdade. Será que...?
Qual é o benefício disso? Afinal, se o TS não puder prever a direção de um movimento, então suas estatísticas de resultados terão o mesmo grau de aleatoriedade que as citações iniciais. É claro que podemos aumentar Saiza esperando que "o próximo comércio seja bem sucedido", mas quando isso realmente acontecer - ninguém sabe. E, a propósito, por que 49 e não 50?
Cerca de 49 e não 50 é para o spread.
E se suas estatísticas de resultados estão repletas de áreas onde você não sabe QUANDO a mudança de direção ocorre, não lhe vem à mente um método apropriado para gerenciar volumes de posição que aproveite esta característica dos dados?