Não o Graal, apenas um normal - Bablokos!!! - página 55
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Hm.
O que é uma regressão?
Por exemplo, EURUSD = a+ b*GBPUSD
são avaliados por a e b - esses são os coeficientes para você. Portanto, a regressão tem muito a ver com isso.
Veja aqui. Há muita coisa sobre este assunto.
Em princípio, estamos interessados apenas em um fator b. Para que a série EURUSD-b*GBPUSD resultante seja estacionária. Somente você tem tantos relatórios e o coeficiente é diferente lá, mesmo que o tamanho da amostra não seja muito diferente. Ou seja, depois de abrir posições, você terá que corrigir constantemente seus volumes. Este é um custo adicional que pode consumir todo o lucro potencial.
Você parece não entender o significado da palavra cointegração.
Minha participação no fórum tem um interesse completamente mercantil: a negociação de pares, além da codificação, é um trabalho constante e entediante. Pareceu-me que você não tem nenhum treinamento relevante. Ou eu estou errado?
Você parece não entender o significado da palavra cointegração.
Minha participação no fórum tem um interesse completamente mercantil: a negociação de pares, além da codificação, é um trabalho constante e entediante. Pareceu-me que você não tem nenhum treinamento relevante. Ou eu estou errado?
Estou ciente do que é a cointegração. É que você teimosamente não quer entender que sua cointegração encontrada é simplesmente um ajuste a um determinado intervalo de tempo. E além desse intervalo, muito provavelmente não há mais cointegração (com os mesmos coeficientes). Não sou especialista em econometria etc., mas li que existe algo como uma falsa regressão, e isso pode resultar em fazer a suposição errada sobre um relacionamento onde realmente não existe um.
Cotações iniciais, H1 6736 barras, ano.
Gráfico de resíduos da regressão da cointegração
Teste de não estacionaridade. Os números à esquerda são, grosso modo, a probabilidade de que o residual seja não-estacionário.
Um dos valores aberrantes = 2,4% é a probabilidade de que o residual seja não-estacionário.
Exatamente, não podemos rejeitar a hipótese nula de que a série está estacionária em quase 100%!
Bons desenhos. Apenas residual estacionário epocalmente))
Já tentou produzir o resíduo de uma regressão, por exemplo, EUR/USD sobre o mesmo EUR/USD, mas deslocado por algum período de relatório... mês... ou trimestre?
Estou ciente do que é a cointegração. É que você teimosamente não quer entender que sua cointegração encontrada é apenas um ajuste para um determinado intervalo de tempo. E além desse intervalo, muito provavelmente não há mais cointegração (com os mesmos coeficientes). Certamente não sou especialista em econometria, etc., mas li que existe uma coisa como uma falsa regressão, e como resultado, pode-se fazer a suposição errada de um relacionamento onde realmente não existe um.
Mais uma vez, vamos ver como os números são derivados. uma amostra de 6736 barras é tirada. uma janela = 236 barras é tirada. Mova esta janela da esquerda para a direita. calcule o teste de raiz da unidade e escreva na parte mais externa, 236, coloque. Recebemos 6736-236 medidas. Vemos um valor variável do teste de raiz da unidade. Os coeficientes mudam naturalmente.
Então, qual é a pergunta?
Bons desenhos. É apenas um resíduo estacionário epocal))))
Já tentou mostrar o resíduo de, por exemplo, EUR/USD regressivo para o mesmo EUR/USD, mas deslocado por algum período de relatório... mês... ou trimestre?
O que é "regressão EUR/USD sobre o mesmoEUR/USD"? Poderíamos ter uma fórmula?
Eu não entendo, por que um turno?
O que é uma "regressão de EUR/USD sobre o mesmo EUR/USD"? Não poderíamos ter uma fórmula?
Eu não entendo, por que mudar?
Acho que pode haver uma boa correlação ao se sobrepor o gráfico atual do período anterior. ... embora eu não seja muito bom nisso... desculpe por ficar preso dentro))
É chamada de função de autocorrelação. É muito utilizado.
AA. Estou vendo.
Há uma razão, eles devem ter inventado uma mudança no indicador dummy por um certo número de barras... - para que a autocorrelação possa ser calculada).
AA. Estou vendo.
Há uma razão, eles devem ter inventado uma mudança no indicador dummy por um certo número de barras... - para que a autocorrelação possa ser contada).
Oh, vamos lá, Lizavetta.
Você é um profissional.
A ACF começa com Box e Jenkins. O que isso tem a ver com os mash-ups? É pela solidez da RBC.