Não o Graal, apenas um normal - Bablokos!!! - página 57
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Mais uma vez, vamos ver como os números são derivados. uma amostra de 6.736 barras é tirada. uma janela = 236 barras é tirada. Mova esta janela da esquerda para a direita. calcule o teste de raiz da unidade e escreva na parte mais externa, 236, coloque. Recebemos 6736-236 medidas. Vemos um valor variável do teste de raiz da unidade. Os coeficientes mudam naturalmente.
Então, qual é a pergunta?
Bem, quero apenas dizer, tudo isso dá um resultado prático na forma de um sistema lucrativo? A teoria pode ser teoria, mas na prática muitas vezes não é tão brilhante. Em seu tópico, você demonstrou acordos hipotéticos somente dentro da janela em questão. E como fica na dinâmica quando a amostra está em constante mudança? Você tem algum teste sobre o histórico de, por exemplo, meio ano?
Eu realmente ainda não sei muito sobre este tópico, estou apenas começando a cavar. Não tenho nenhuma educação especial em matemática, por isso certamente não é fácil entrar em tudo isso. Então eu estou tentando entender, vale a pena gastar tempo e esforço, há um retorno real sobre tudo isso? Refiro-me à construção de um sistema mais ou menos estável a longo prazo.
Basta olhar os exemplos disponíveis aqui, se alguém consegue ganhar com stat.arbitrage, parece muito curto prazo (por 2-3 meses), ou seja, um sentimento tal que apenas teve sorte, pegou uma onda. E depois há uma estagnação ou drenagem a longo prazo. Embora, por definição, pareça que a arbitragem estatística deva ser bastante estável. Ou eu estou errado?
Se houver alguma cointegração entre os dois pares, será apenas por um curto intervalo de tempo. Além disso, na maioria dos casos, o sintético resultante é quase o mesmo que a cruz entre estas majors (a diferença é insignificante). Existe alguma coisa como uma cruz pendurada em um apartamento estável por 3 anos?
Quem disse que os pares devem ser combinados de tal forma que sejam quase estacionários? E se for o contrário - o mais instável possível?
Aleksandr recomenda que a correlação dos pares negociados deve estar entre 35-75%.
Antes de recomendá-lo, você precisa entender o que é correlação.
Aleksandr recomenda uma correlação de pares negociados entre 35-75%.
Eu vi sua outra recomendação de 60 (ou 65 não me lembro exatamente) - 85%
0,60-0,85 já faz sentido, ao contrário de 0,35-0,70
Bem, isto é discutível. Na verdade, a correlação pode ser normal (não sei como colocá-la mais claramente), ou seja, por exemplo, em alguma TF e com alguma profundidade definida da janela da amostra, a correlação entre FI normalmente está dentro da faixa de 0,75-0,85. Mas há momentos em que a correlação se quebra e se torna anormal, digamos 0,3 ou mesmo muda seu sinal.
Portanto, as recomendações podem ser divididas em dois tipos:
1) Seleção FI para trabalhar com (digamos KK=0,6...0,85)
2) Sinais comerciais. Há variações. Afinal de contas, se a correlação for anormal, ela eventualmente voltará ao normal. Você pode usá-lo (provavelmente, pelo menos eu o experimentei - funciona se a correlação não for em FI de vôo) e entrar com seus baixos valores, esperando um retorno ao normal. QC
Portanto, eu estava falando de recomendações para a seleção da FI.
Uma ilustração de um método de utilização do CQ. Não há cálculo direto Pearson, mas o princípio é o mesmo. Não há necessidade de esperar pela batida. A desvantagem é a planicidade que balança o lote FI.
Bem, quero apenas dizer, tudo isso dá resultados práticos na forma de um sistema lucrativo? A teoria é teoria, mas na prática muitas vezes ela não é tão cor-de-rosa. Você demonstrou acordos hipotéticos em sua linha somente dentro da janela em questão. E como fica na dinâmica quando a amostra está em constante mudança? Você tem algum teste sobre o histórico de, por exemplo, meio ano?
Eu realmente ainda não sei muito sobre este tópico, estou apenas começando a cavar. Não tenho nenhuma educação especial em matemática, por isso certamente não é fácil entrar em tudo isso. Então eu estou tentando entender, vale a pena gastar tempo e esforço, há um retorno real sobre tudo isso? Refiro-me à construção de um sistema mais ou menos estável a longo prazo.
Basta olhar os exemplos disponíveis aqui, se alguém consegue ganhar com stat.arbitrage, parece muito curto prazo (por 2-3 meses), ou seja, um sentimento tal que apenas teve sorte, pegou uma onda. E depois há uma estagnação ou drenagem a longo prazo. Embora, por definição, pareça que a arbitragem estatística deva ser bastante estável. Ou eu estou enganado?
Leia o que você está respondendo. Diz 6.736 barras (ano) quando a janela de 236 barras se desloca.
Maldito inferno! Se você não ler as mensagens, então não responda a elas.