Não o Graal, apenas um normal - Bablokos!!! - página 60

 
faa1947:

O comércio de pares usa macarrão. E daí?


Isso explica sua falta de resultados no comércio.
 
Avals:


Pegue a diferença entre eurusd/gbpusd e eurgbp e você verá a cointegração. Isso não significa que você possa ganhar dinheiro com isso por causa das despesas gerais.

Mas, na maioria dos casos, a cointegração é temporária (sazonalidade, por exemplo).

Qualquer maneira de ver, sistemas de reversão para negociação de pares e arbitragens estatísticas tentam usar a cointegração


Não importa como você olhe para ela, a cointegração temporária não é cointegração. As séries co-integradas SEMPRE convergem.
 
Demi:

Aprenda a matemática - as séries estudadas para correlação devem ser normalmente distribuídas. Para a questão da diferença entre normalidade e estacionaridade - leia o que você escreveu no outro tópico. Você recebeu até mesmo um exemplo de séries não estacionárias com uma distribuição normal e vice-versa.

Então, onde está o cálculo?

 
faa1947:

Então, onde está o cálculo?


o que é isso?
 
Demi:

Não importa como você olhe para ela, a cointegração temporal não é cointegração. As séries co-integradas SEMPRE convergem.
Não me importa se você chama isso de subcointegração, desde que isso gere dinheiro)) É claro que esta abstração matemática que raramente ocorre na realidade de uma forma ideal. Embora isso ocorra e alguns exemplos tenham sido dados na página anterior.
 
Avals:


Pegue a diferença entre eurusd/gbpusd versus eurgbp e você verá a cointegração. Isto não significa que haja qualquer lucro por causa das despesas gerais.

Mas, na maioria dos casos, a cointegração é temporária (sazonalidade, por exemplo).

Não importa como você olha para ele, sistemas de reversão de negociação de pares e arbitragem estatística tentam usar a cointegração

Por que. Até 40 pips. Eu acho que o problema é diferente.

Entramos pelo desvio da média no residual da regressão de cointegração. Veja aqui.

Acontece que nós decidimos sobre a posição independentemente do kotir.

 
aqui está hrenfx com Recycle - nada mais do que uma busca de co-integração caseira em uma janela deslizante
 
faa1947:

Por que. Até 40 pips. Eu vejo um problema diferente.

As entradas são lideradas pelo desvio da média do residual da regressão da co-integração. Veja aqui.

Acontece que a decisão sobre a posição é tomada independentemente da citação.


Não pode ser de 40 pips. Aparentemente, no spread spread eu contei sem levar em conta a real oferta/procura
 
Demi:

Qual deles?
Co-integração, pelo menos uma. Afinal de contas, você afirmou acima que não existe tal coisa. Portanto, prove que não há. Você fez as contas aqui e as afixou. Vá lá, combinem.
 
Avals:
aqui está hrenfx com Recycle - nada mais do que uma busca de co-integração caseira em uma janela deslizante

e eu pensei que o cálculo fosse baseado no coeficiente de correlação do homem-lança))))