Não o Graal, apenas um normal - Bablokos!!! - página 61

 
Avals:

Não pode ser de 40 pips. Aparentemente, no spread spread conta-se o spread sem levar em conta o verdadeiro lance/obrigação

Sim, sem propagação, mas posso afixar o saldo. Só não queremos alimentar os especialistas em não-estacionarismo.

Não está claro como negociar.

 
faa1947:
Co-integração, pelo menos uma. Afinal de contas, você afirmou acima que não há um. Portanto, prove que não há. Você fez as contas aqui e as afixou. Vá lá, combinem.

Você não afixou nada lá. Todo o modelo está disposto, e não três gráficos obscuros. "Hásutilezas."Que tipo de sutilezas? Que tipo de filas estão sendo estudadas?
 
Demi:

Pensei que fosse baseado no coeficiente de correlação Spearman).

Não, com base na fórmula "ferramenta sintética ideal". Ou como explicou o autor "para tornar o novo gráfico o mais estreito" :)
 
Demi:

você não colocou nada lá fora. Todo o modelo está disposto, e não três gráficos obscuros. "Hásutilezas."Que tipo de sutilezas? Que séries estão sendo estudadas?
Há gráficos de série, residuais da regressão de co-integração, prova de estacionaridade - os clássicos. Bem, as sutilezas que se seguem fazem dinheiro.
 
faa1947:

Sim, sem propagação, mas posso afixar o saldo. Só não queremos alimentar os especialistas em não-estacionarismo.

Não está claro como negociar.


não, sem uma verdadeira dispersão o equilíbrio é inútil
 
Avals:

Não, com base na fórmula "ferramenta sintética ideal". Ou como explicou o autor "para que o novo gráfico se torne o 'mais estreito'" :)

As coisas lá são muito piores.

Eu lhe mostrei que ele não tinha nenhuma correlação, e ele respondeu, então o que eu chamo de o que eu quero - o homem não entende que você não pode aplicar termos estabelecidos a suas invenções.

 
faa1947:
Há gráficos de série, resíduos da regressão de co-integração, prova de estacionariedade - os clássicos. Bem, as sutilezas que se seguem trazem o dinheiro.

O que é "regressão de cointegração"? "Gráficos em série" - estas séries estão cointegradas? Favor publicar um gráfico dessas séries, apenas padronize-as.
 
Avals:

Não, sem uma verdadeira distribuição, o equilíbrio é inútil.

Não está nada claro. Talvez o AT seja sufocante, porém.

Você entra no desvio e vê que ele é contra a tendência, e então ele ainda se revela no plus! Que tipo de nervos que você precisa ter para negociar.

 
"co-integração regressiva" - regressão co-integrada com o quê?
 
faa1947:

As coisas lá são muito piores.

Eu lhe mostrei que ele não tinha correlação, e ele disse, então o que eu chamo de o que eu quero - o homem não entende que você não pode aplicar termos estabelecidos a suas invenções.


Bem, eu acho que o que seu roteiro encontrar passará no teste de cointegração. Somente na mesma amostra. Isto é, a cointegração encaixa