Não o Graal, apenas um normal - Bablokos!!! - página 216

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Tal "portfólio é semelhante":

Comprar CADCHF 0.1*L

Comprar EURCHF 0.9*L

onde L é o volume total comercializado.


Basicamente, sim. A carga sobre o depósito é menor.
 
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Tal "portfólio é semelhante":

Comprar CADCHF 0.1*L

Comprar EURCHF 0.9*L

onde L é o volume total comercializado.


Esta é uma idéia, a propósito.
 
_new-rena:

A idéia da Bablokos aqui. A meu ver, ninguém começou corretamente. Isto é, primeiro você precisa expressar todos os pares via moeda de depósito, depois combiná-los igualmente (igualar) no preço. ... Em seguida, aplicá-los a um gráfico, depois calcular os lotes, depois compor uma carteira com base na estratégia de "arbitragem estatística", depois olhar - o que obtemos (mostrei aqui o indicador de carteira do Cirurgião), só depois experimentá-lo em uma demo-....

A melhor variante é escrever todos os indicadores - mapeamento de pares, spreads, canal, ordens, equidade para testes em MQL4 ou diretamente em MQL5.


Então o USDJPY pode ser excluído da análise e podem ser gerados spreads de seis moedas (sem USD e JPY). Agora vou tentar reescrever o gerador.
 

_

Sim. Os spreads são diferentes. A versão 2 está agora normalizada para USD. O cálculo do lote ainda é o mesmo.... Por que realmente mudá-lo?

  
int init()
  {
//--- indicator buffers mapping
  ObjectCreate ("Start", OBJ_VLINE, 0, 0, 0);// ???????? ???.
  ObjectCreate ("Finish", OBJ_VLINE, 0, 0, 0);// ???????? ???.
  ObjectSet("Start",0,iTime(NULL,0,depth+shift));
  ObjectSet("Finish",0,iTime(NULL,0,shift));
  SetIndexBuffer(0,spread);
  double min=100000000;
  for(int i1=0;i1<6;i1++) 
    {
    for(int i2=0;i2<6;i2++) 
      {
      for(int i3=0;i3<6;i3++) 
        {
        if(i1!=i2&&i1!=i3)
          {
          delta1=iOpen(pair[i1]+prefix,0,shift)/iOpen(pair[6]+prefix,0,shift)-iOpen(pair[i1]+prefix,0,shift+depth)/iOpen(pair[6]+prefix,0,shift+depth);
          delta2=iOpen(pair[i2]+prefix,0,shift)/iOpen(pair[6]+prefix,0,shift)-iOpen(pair[i2]+prefix,0,shift+depth)/iOpen(pair[6]+prefix,0,shift+depth);
          delta3=iOpen(pair[i3]+prefix,0,shift)/iOpen(pair[6]+prefix,0,shift)-iOpen(pair[i3]+prefix,0,shift+depth)/iOpen(pair[6]+prefix,0,shift+depth);
          if(delta3-delta2!=0)
            {
            y=(delta1-delta2)/(delta3-delta2);
            x=1-y;
            if(MathAbs(x)+MathAbs(y)==1)
              {
              for(int i=shift;i<shift+depth;i++)spreadtemp[i]=1*iOpen(pair[i1]+prefix,0,i)/iOpen(pair[6]+prefix,0,i)
                                                           -x*iOpen(pair[i2]+prefix,0,i)/iOpen(pair[6]+prefix,0,i)
                                                           -y*iOpen(pair[i3]+prefix,0,i)/iOpen(pair[6]+prefix,0,i);
              double max=0;
              for(int i=shift;i<shift+depth;i++)if(MathAbs(spreadtemp[shift]-spreadtemp[i])>max)max=MathAbs(spreadtemp[shift]-spreadtemp[i]);
              if(max<min){min=max;pair1=i1;pair2=i2;pair3=i3;x_start=x;y_start=y;}
              }
            }
          }
        }
      }
    }
   return(0);
  }
O critério de seleção é o desvio mínimo do spread em relação ao eixo dentro de um determinado intervalo. Pode ser reescrito de acordo com a necessidade.
 

_

Normalizado, levado à moeda de depósito, com USD no denominador. Não creio que o cálculo do spread mude muito em comparação com os preços. Pode vir a ser o mesmo.

Linhas de acordo com AUDUSD CADUSD CHFUSD EURUSD GBPUSD NZDUSD. Não acrescentei a linha (100*JPY)/USD.

 
15 gráficos de correlação na linha de fundo. a única coisa que resta é encontrar o lote.
 
O comércio de dois se espalha um contra o outro. Já tenho, vou ganhar algum dinheiro...
 
grell:
Você tem que trocar dois spreads um contra o outro. Tenho-o, vou ganhar algum dinheiro...


O principal neste processo é perceber a tempo que todas estas "pastas" nada mais são do que "os mesmos ovos, mas lado a lado".

;)

 
Contender:


O principal neste processo é perceber a tempo que todas estas "pastas" nada mais são do que "os mesmos ovos, mas lado a lado".

;)


É sim, é que a análise é mais profunda.
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