Não o Graal, apenas um normal - Bablokos!!! - página 223
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Deixe-me corrigir imediatamente - a diferença de módulo incremental nada tem a ver com o sistema, mas na prática ela também é uma ferramenta de trabalho.
A diferença de módulo incremental é apenas um caso especial do paradoxo da Penny, onde em combinações duplas de giros há combinações nas quais há sempre uma probabilidade de 75% e 25% de ganhar e perder, respectivamente. ( Eu dei um link para o simulador de centavos nesta linha. Aqui está: https://www.haverford.edu/math/cgreene/390b-00/software/CoinFlip.html ). Uma probabilidade de 75% de ganhar na SB é apenas uma enorme vantagem de probabilidade.
Por que não pode ser aplicado um centavo neste caso, mesmo que você realmente queira?! Até mesmo o comércio sintético com metas de propagação de resistência e apoio aparentemente conhecidas não garante lucros e limita as perdas dentro de determinados limites.
Para aqueles que gostam de combinatórias, vá direto para as opções binárias, elas funcionarão lá.
Sobre o paradoxo da Peny, como eu o entendo. 0 águia, 1 rachadura. Há uma combinação, por exemplo, 000, se eu apostar em 100, com alta probabilidade (87,5%), minha combinação cairá PRIMEIRO. E isso faz sentido, porque se eu não conseguir 000 nas três primeiras vezes, e houver apenas uma probabilidade de 12,5%, então minha combinação ganha. Mas temos que adivinhar a ÚLTIMA combinação. O paradoxo do Peni deixa claro que algumas combinações têm uma vantagem de "cair primeiro" sobre outras, talvez o paradoxo funcione de outra forma também? Não sei, mas acho que é improvável.
Embora, ontem eu tenha feito um filtro de acordo com a descrição de Used nesta linha e o tenha depurado, ainda não o experimentei, não o experimentei o tempo suficiente, mas durante a depuração eu olhei um pouco para seu trabalho. Na maioria das vezes nada interessante, mas em alguns momentos mostrou a probabilidade de movimento em uma direção a 65-80%, embora eu não tenha observado a realização dos benefícios, não tive tempo para isso, mas é uma questão de tempo. ))
Quanto ao comércio no canal, a questão permaneceu para mim: "A co-integração pode ser feita visualmente, usando o rollover de moedas no gráfico de movimento relativo, jogando fora todas aquelas que não se encaixam no canal que estamos buscando". (Copyrigth Joker), ou seja, ao selecionar os instrumentos "certos" de acordo com o Joker.
Sobre o paradoxo de Peny, como ele o entende. 0 águia, 1 rachadura. Existe uma combinação, por exemplo, 000, se eu apostar em 100, então com uma alta probabilidade (87,5%), minha combinação cairá PRIMEIRO. E isso faz sentido, porque se eu não conseguir 000 nas três primeiras vezes, e houver apenas uma probabilidade de 12,5%, então minha combinação ganha. Mas temos que adivinhar a ÚLTIMA combinação. O paradoxo do Peni deixa claro que algumas combinações têm uma vantagem de "cair primeiro" sobre outras, talvez o paradoxo funcione de outra forma também? Não sei, mas acho que é improvável.
Embora, ontem eu tenha feito um filtro de acordo com a descrição de Used nesta linha e o tenha depurado, ainda não o experimentei, não o experimentei o tempo suficiente, mas durante a depuração eu olhei um pouco para seu trabalho. Na maioria das vezes nada interessante, mas em alguns momentos mostrou a probabilidade de movimento em uma direção a 65-80%, embora eu não tenha assistido à realização dos benefícios, não tive tempo para isso, mas é uma questão de tempo. ))
Quanto ao comércio no canal, a questão permaneceu para mim: "A co-integração pode ser feita visualmente, usando o rollover de moedas no gráfico de movimento relativo, jogando fora todas aquelas que não se encaixam no canal que estamos buscando". (Copyrigth Joker), ou seja, ao selecionar os instrumentos "certos" de acordo com o Joker.
manter as coisas simples:
Para combinações HH, a combinação vencedora será TH ( com 75% de probabilidade )
Para combinações TT, a combinação vencedora será HT ( com a mesma probabilidade de 75% )
Como isso é usado na prática? - Muito simples: na SB, se encontrarmos uma combinação de HH, o próximo negócio é o T... . E vice-versa: se conseguirmos TT na SB, nossa próxima negociação será H... Com o número de rotações tendendo ao infinito, esta teoria funciona a cem por cento. De um ponto de vista prático direi apenas que o refinanciamento é extremamente indesejável nesta forma de negociação, mesmo com binários. Mas, neste caso, o movimento constante da curva vencedora na direção desejada é garantido.
No entanto, não tem quase nada a ver com a prática do spread-trading e este ramo, na maioria dos casos é puramente para o comércio binário. Embora o duplo teste do canal de distribuição inferior ou superior também signifique uma provável inversão (com a mesma probabilidade de 75%). Mas eu não uso isto na prática.
Deixe-me corrigir imediatamente - a diferença nos moduli incrementais não tem nada a ver com o sistema.
E quanto a isso
...
Os padrões aqui são o estado do mercado no passado (os estados anteriores de instrumentos de propagação relativos uns aos outros: a>b ou a<b). No código do Expert Advisor, ele é traduzido para 011110101 ).
...
Ao Joker:
***** se encontrarmos a combinação HH, o próximo negócio é T*****
Infelizmente, mesmo o Excel PRNG não está certo, caso contrário a vida seria muito fácil:) É 50/50, como de costume.
Você também poderia parafusar um martini, como disse o guru principal (NeColla). Mas isso é outra questão.
Joker! Qual é a probabilidade do sintético que você está negociando? É realmente 99%? As estatísticas já acumularam muito, aparentemente.
Se você constrói clássico (MNC, regressão multifatorial), muitas vezes não retorna ao meio do canal (10-20%).
O acordo de Seka foi suspenso por 1 mês e meio com drawdown de mais de 3 lucros. No mundo real, isso é suposto ser uma parada para a perda.
A comercialização de uma quebra de fronteira resultará em lucros menos freqüentes ou apenas os mesmos 10-20%.
Aparentemente, há magia na construção de um sintético.
Não complique:
Para combinações HH, a combinação vencedora é TH ( com 75% de probabilidade )
Para combinações TT, a combinação vencedora será HT ( com a mesma probabilidade de 75% )
Como isso é usado na prática? - Muito simples: na SB, se encontrarmos uma combinação de HH, o próximo negócio é o T... . E vice-versa: Se conseguirmos TT na SB, o próximo negócio é H... Com o número de rotações tendendo ao infinito, esta teoria funciona cem por cento....
Aqui está o arquivo, ele mostra que com HH, o próximo negócio é 50/50%, no entanto. ((( , aí mesmo na segunda folha feita de HH e ainda 50 em 50%.
Como isso funciona para você está além de mim.
P.S. O arquivo é feito em OpenOffice, salvo em excel, pode que nele ele mude.
Aqui está o arquivo, ele mostra que com HH, o próximo negócio é 50/50. ((( , lá mesmo na segunda folha fazia HH e ainda nos 50/50 seguintes.
Como isso funciona para você está além de mim.
P.S. O arquivo é feito em OpenOffice, salvo em excel, pode que nele mude.
Saudações!
Eu olhei seu arquivo até onde eu tive tempo. Na minha opinião, você tem um erro, ou seja, não vejo trabalho com giros.
Por favor, estude a teoria (há informações na wikipedia, + exemplo prático de aplicação aqui: https://www.haverford.edu/math/cgreene/390b-00/software/CoinFlip.html)
Saudações!
Procurei em seu arquivo tanto quanto tive tempo. Na minha opinião, você tem um erro, ou seja, eu não vejo o trabalho com as rotações.
Por favor, estude a teoria (há informações na wikipedia, + exemplo prático de aplicação aqui: https://www.haverford.edu/math/cgreene/390b-00/software/CoinFlip.html)
Por favor, explique, o que você quer dizer com "trabalhar com as costas"? E no link que você citou calculou incorretamente a duração média da série, eu contei como tal, as três primeiras séries. Agora não posso, mas mais tarde, se não me esquecer, eu mesmo calcularei a duração média da série.
Saudações!
Procurei em seu arquivo tanto quanto tive tempo. Na minha opinião, você tem um erro, ou seja, eu não vejo o trabalho com as rotações.
Por favor, estude a teoria (há informações na wikipedia, + exemplo prático de aplicação aqui: https://www.haverford.edu/math/cgreene/390b-00/software/CoinFlip.html)
Bom dia!
Se você puder, um link, por favor. Não foi possível encontrá-la, a palavra "girar" vem com definições da física quântica. Na teoria dos jogos eu também não consegui encontrar nenhuma definição. Se por "trabalhar com spins" você quer dizer o que foi declarado no arquivo antes, no qual você nomeou colunas, então tudo está em algum lugar assim, enquanto você escreve "...Para combinações de HH a combinação vencedora será TH (com 75% de probabilidade)...".
Mas por TH significa um MUITO de combinações, pelo que entendi. De qualquer forma, fez um filtro, que eu acho que é o que você está tentando nos dizer. Se você estiver interessado, posso enviá-lo em minha mensagem pessoal (posso fazer isso na MQL5). Só tenho que verificar, é uma questão de tempo, que está sempre em falta.
primeiro
segundo
terceiro
Parece simples com os cavalos, mas ainda muitas perguntas :)
alexx_v, por que você não vê USDJPY em seus gráficos?