Não o Graal, apenas um normal - Bablokos!!! - página 219
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a questão é interessante e não resolvida com o objetivo de conseguir uma máquina "lutadora" para ganhar dinheiro, portanto, apenas pensamentos:
- necessidade de escolher pares que estejam próximos em volatilidade
a volatilidade é nivelada por lotes, como eu a vejo
Eu pessoalmente ainda não decidi por mim mesmo - onde está o ponto de partida (data e hora) a partir do qual aplicar um coeficiente de sobreposição de pares e passá-lo ao valor de face?
Quem usa que conjunto de ferramentas ao escolher FI e coeficientes para formar os sintetizadores necessários?
Duvido que tal conjunto de ferramentas esteja disponível livremente. Quanto aos instrumentos, você provavelmente deveria monitorar todas as opções disponíveis das principais(ver anexo) e selecionar as mais estáveis.
É provavelmente a mesma história com indicações... anulando tudo e selecionando o corredor mais estreito possível.
++++ ++-- +++- ++-+
+-++ +--- +-+- +--+
espelhos descartados:
---- --++ ---+ --+-
-+-- -+++ -+-+ -++-
Favor acrescentar se alguma opção das instruções não tiver sido considerada.
Equalizei lotes por volatilidade e custo - Ou é errado ou não é! Talvez não seja o único a ser considerado.
Talvez não devêssemos apenas levá-lo em conta.
Analisei as ações do curinga e cheguei à conclusão de que não se deve tentar chegar a um canal cointegrado em um longo período de tempo, várias semanas são suficientes para uma única negociação.
:)
Não releia seu posto de manhã cedo...
apenas a volatilidade é alinhada por lotes, tanto quanto posso ver
você sabe, você está certo.
Pelo menos agora tenho algum esclarecimento...
Digamos - muito é algum coeficiente...
Você já tentou colocar coeficientes em todos os pares de modo que eles sejam um fio esticado em linha reta, e então veremos? (recém-nascido)
provavelmente teria que lhes dar o mesmo desvio da linha reta.
após tal operação eles terão o mesmo lote e os limites de trabalho se tornarão claros e adequados
você sabe, você está certo.
Pelo menos agora tenho algum esclarecimento...
Digamos - muito é algum coeficiente...
Você já tentou colocar coeficientes em todos os pares de modo que eles sejam um fio esticado em linha reta, e então veremos? (recém-nascido)
muito provavelmente teriam de lhes dar o mesmo desvio da linha reta.
Após tal operação, eles terão o mesmo lote e os limites do trabalho também se tornarão claros e intrínsecos.
Wren, pelo amor de Deus... eu até mesmo me inquieto aritmeticamente uma vez por ano, e muito menos geometricamente.... sem nós...
Você já tentou colocar coeficientes em todos os pares, para que eles fossem esticados em linha reta, e então veremos? (recém-nascido)
Este tipo de raciocínio não tem nenhuma chance de sucesso. Responda esta pergunta por si mesmo: como sua abordagem é melhor que a de outros concorrentes?
1. Sua abordagem não se baseia em vantagens de informação (indicadores insider/macrocro econômicos/relações de equilíbrio com outras classes de instrumentos).
2. Sua abordagem não se baseia na vantagem da rapidez de acesso ao comércio.
3. Sua abordagem não se baseia na complexidade estrutural do modelo. Um modelo flexível e complexo tem muitas chances de sobreviver em diferentes regimes de mercado, enquanto um modelo simples deixará de funcionar se aqueles que reagem às mudanças na situação do mercado mais rapidamente do que você (você pode trapacear e levar em conta o comportamento daqueles que são mais rápidos do que você, mas eventualmente o sistema alcançará o equilíbrio e você deixará de ganhar).
Este tipo de raciocínio não tem nenhuma chance de sucesso. Responda esta pergunta por si mesmo: como sua abordagem é melhor que a de outros concorrentes?
1. Sua abordagem não se baseia em vantagens de informação (indicadores insider/macrocro econômicos/relações de equilíbrio com outras classes de instrumentos).
2. Sua abordagem não se baseia na vantagem da rapidez de acesso ao comércio.
3. Sua abordagem não se baseia na complexidade estrutural do modelo. Um modelo flexível e complexo tem muitas chances de sobreviver em diferentes regimes de mercado, enquanto um modelo simples deixará de funcionar se aqueles que reagem às mudanças na situação do mercado mais rapidamente do que você imagina (você pode enganar e prestar contas do comportamento daqueles mais rapidamente do que você, mas eventualmente o sistema alcançará o equilíbrio e você deixará de ganhar).
Sua abordagem não depende de nada, por isso tem direito à vida... :-)))
( morgan stanley mais vezes - geralmente se torna realidade...)
Sua abordagem não se baseia em absolutamente nada, portanto, tem direito à vida. :-)))
Certo :(
( morgan stanley mais vezes - geralmente se torna realidade...)
Como disse um avô à sua neta preguiçosa "melhor um metro na mão do que um decímetro no...".
Certo :(
Como disse um avô à sua neta preguiçosa "melhor um metro na mão do que um decímetro no...".
Isso é um pouco anônimo, não é?