Não o Graal, apenas um normal - Bablokos!!! - página 58

 
Mathemat:
E quem diz que os pares devem necessariamente ser combinados para que haja algo quase-estacionário? E se for melhor ao contrário - tão instável quanto possível?

Algumas vezes estive envolvido em uma discussão sobre negociação emparelhada - nem uma vez houve qualquer discussão construtiva. Há alguns mal-entendidos para mim, mas sempre em cima disso.

Sobre a não-estacionariedade. A estacionaridade do residual significa que se você entrou na variância, ela necessariamente retornará para mo. Em não-estacionários, a variação é arbitrária e não há tal garantia.

 
khorosh:
Aleksandr recomenda a correlação de pares negociados entre 35-75%.

Não há correlação para séries não estacionárias.

Só para que conste. Toda a análise de correlação (regressão) é baseada na suposição de estacionaridade da série.

 
faa1947:

Leia o que você está respondendo. Diz que 6.736 barras (ano) por meio das quais a janela de 236 barras se desloca.

Maldito inferno! Se você não ler as mensagens, então não responda a elas.

Mostre-me onde a palavra "ano" foi dita naquele post? Como posso saber sobre o prazo que você está escrevendo?

 
Meat:

Mostre-me onde a palavra "ano" foi dita naquele post? Como posso saber de que período de tempo você está falando?

E mais uma vez, não estamos interessados no resultado sobre uma determinada amostra, mas no resultado a longo prazo sobre uma amostra em movimento. Isto é, se for 1 ano, então precisamos de um resultado por pelo menos 5-6 anos. Caso contrário, tudo parece pura montagem.

Sim, é inútil.
 

OK, peço desculpas, eu realmente não li seus posts com atenção. Agora eu entendo.

 
faa1947:

Não há correlação para séries não estacionárias.

Só para que conste. Toda a análise de correlação (regressão) é baseada na suposição de estacionaridade da série.

Com uma gama tão ampla de valores de correlação aceitáveis, talvez a não-estacionariedade possa ser negligenciada? Afinal, isto não impede que Aleksander ganhe dinheiro.
 
khorosh:
Com uma gama tão ampla de valores de correlação admissíveis, talvez se possa negligenciar a não-estacionariedade? Afinal de contas, isso não impede que Aleksander ganhe dinheiro.

Para séries não estacionárias não há correlação como conceito. É por isso que todos os tópicos de fórum discutindo a correlação de duas citações não são nada mais do que um jogo de números. Nada sustentável pode ser construído sobre esta figura.

As cotações não são estacionárias e nós procedemos a partir disso e nunca questionamos isso.

Escrevo o tempo todo sobre a estacionaridade da soma de duas citações não estacionárias. Granger fundamentou este incrível fenômeno e recebeu um Nobel por ele. Eu escrevi muitas vezes neste fórum. Há até mesmo uma filial.

 
faa1947:

Para séries não estacionárias não há correlação como conceito. Portanto, todos os tópicos do fórum discutindo a correlação de duas citações nada mais é do que uma inundação.

As citações são não-estacionárias e isso é o que assumimos e nunca questionamos.

Eu, por outro lado, escrevo o tempo todo sobre a estacionaridade da soma de duas citações não estacionárias. Granger fundamentou este incrível fenômeno e recebeu um Nobel por ele. Eu escrevi muitas vezes neste fórum. Há até mesmo uma filial.

Não quero rejeitar sua opinião ("a correlação de duas citações nada mais é do que uma inundação") do ponto de vista de uma matemática rigorosa. Mas do ponto de vista do uso prático da correlação podemos ver a seguinte imagem: vamos pegar por exemplo, citações eurusd e usdchf e medir a correlação entre eles usando o roteiro. Obtemos o resultado próximo a -1 (a correlação inversa é muito alta). Vamos olhar para ele visualmente e ver se é realmente verdade - quase uma imagem espelho. Também podemos compará-lo com duas outras citações onde a correlação é muito baixa. Olhamos visualmente para estes pares e de fato vemos que não há movimento em fase. Essas experiências confirmam que a correlação pode ser usada para fins práticos para estimar o grau de movimento em fase de dois símbolos ao escolher moedas apropriadas para o comércio em pares.

 
faa1947:

Para séries não estacionárias, a correlação está ausente como um conceito.

De onde vem? De que se trata?

Ouvi falar da exigência de normalidade da distribuição das quantidades estudadas para correlação, mas a exigência de estacionaridade - onde está escrita e quem a exige?

 
khorosh:

Não quero negar sua opinião ("a correlação de duas citações nada mais é do que uma inundação") do ponto de vista de uma matemática rigorosa. Mas do ponto de vista do uso prático da correlação, a seguinte figura pode ser observada: Pegue por exemplo eurusd e usdchf citações, meça a correlação entre eles usando o script. Obtemos o resultado próximo a -1 (a correlação inversa é muito alta). Vamos olhar para ele visualmente e ver se é realmente verdade - quase uma imagem espelho. Também podemos compará-lo com duas outras citações onde a correlação é muito baixa. Olhamos visualmente para estes pares e de fato vemos que não há movimento em fase. Essas experiências confirmam que a correlação pode ser usada para fins práticos para estimar o grau de movimento em fase de dois símbolos ao escolher moedas para negociação em pares.


A base do comércio em pares é a cointegração, e não podemos usar correlação. A co-integração pode ser estimada mesmo visualmente - é plana. Isto é, a tendência do kotyr a retornar à média, por exemplo. Neste momento eurusd e usdchf estão cointegrados. Ela pode ser vista na cruz de igreja. Mas a planicidade está em uma faixa muito estreita.

A base da cointegração é a propriedade de que quanto maior o desvio, maior a probabilidade de retorno. O sentido econômico é que alguns participantes têm razões para negociar sobre a convergência. Tentando pular na frente deles. Portanto, precisamos entender as razões pelas quais os instrumentos estão agora cointegrados, em vez de encaixar tudo em um flop.