Não o Graal, apenas um normal - Bablokos!!! - página 58
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E quem diz que os pares devem necessariamente ser combinados para que haja algo quase-estacionário? E se for melhor ao contrário - tão instável quanto possível?
Algumas vezes estive envolvido em uma discussão sobre negociação emparelhada - nem uma vez houve qualquer discussão construtiva. Há alguns mal-entendidos para mim, mas sempre em cima disso.
Sobre a não-estacionariedade. A estacionaridade do residual significa que se você entrou na variância, ela necessariamente retornará para mo. Em não-estacionários, a variação é arbitrária e não há tal garantia.
Aleksandr recomenda a correlação de pares negociados entre 35-75%.
Não há correlação para séries não estacionárias.
Só para que conste. Toda a análise de correlação (regressão) é baseada na suposição de estacionaridade da série.
Leia o que você está respondendo. Diz que 6.736 barras (ano) por meio das quais a janela de 236 barras se desloca.
Maldito inferno! Se você não ler as mensagens, então não responda a elas.
Mostre-me onde a palavra "ano" foi dita naquele post? Como posso saber sobre o prazo que você está escrevendo?
Mostre-me onde a palavra "ano" foi dita naquele post? Como posso saber de que período de tempo você está falando?
E mais uma vez, não estamos interessados no resultado sobre uma determinada amostra, mas no resultado a longo prazo sobre uma amostra em movimento. Isto é, se for 1 ano, então precisamos de um resultado por pelo menos 5-6 anos. Caso contrário, tudo parece pura montagem.
OK, peço desculpas, eu realmente não li seus posts com atenção. Agora eu entendo.
Não há correlação para séries não estacionárias.
Só para que conste. Toda a análise de correlação (regressão) é baseada na suposição de estacionaridade da série.
Com uma gama tão ampla de valores de correlação admissíveis, talvez se possa negligenciar a não-estacionariedade? Afinal de contas, isso não impede que Aleksander ganhe dinheiro.
Para séries não estacionárias não há correlação como conceito. É por isso que todos os tópicos de fórum discutindo a correlação de duas citações não são nada mais do que um jogo de números. Nada sustentável pode ser construído sobre esta figura.
As cotações não são estacionárias e nós procedemos a partir disso e nunca questionamos isso.
Escrevo o tempo todo sobre a estacionaridade da soma de duas citações não estacionárias. Granger fundamentou este incrível fenômeno e recebeu um Nobel por ele. Eu escrevi muitas vezes neste fórum. Há até mesmo uma filial.
Para séries não estacionárias não há correlação como conceito. Portanto, todos os tópicos do fórum discutindo a correlação de duas citações nada mais é do que uma inundação.
As citações são não-estacionárias e isso é o que assumimos e nunca questionamos.
Eu, por outro lado, escrevo o tempo todo sobre a estacionaridade da soma de duas citações não estacionárias. Granger fundamentou este incrível fenômeno e recebeu um Nobel por ele. Eu escrevi muitas vezes neste fórum. Há até mesmo uma filial.
Não quero rejeitar sua opinião ("a correlação de duas citações nada mais é do que uma inundação") do ponto de vista de uma matemática rigorosa. Mas do ponto de vista do uso prático da correlação podemos ver a seguinte imagem: vamos pegar por exemplo, citações eurusd e usdchf e medir a correlação entre eles usando o roteiro. Obtemos o resultado próximo a -1 (a correlação inversa é muito alta). Vamos olhar para ele visualmente e ver se é realmente verdade - quase uma imagem espelho. Também podemos compará-lo com duas outras citações onde a correlação é muito baixa. Olhamos visualmente para estes pares e de fato vemos que não há movimento em fase. Essas experiências confirmam que a correlação pode ser usada para fins práticos para estimar o grau de movimento em fase de dois símbolos ao escolher moedas apropriadas para o comércio em pares.
Para séries não estacionárias, a correlação está ausente como um conceito.
De onde vem? De que se trata?
Ouvi falar da exigência de normalidade da distribuição das quantidades estudadas para correlação, mas a exigência de estacionaridade - onde está escrita e quem a exige?
Não quero negar sua opinião ("a correlação de duas citações nada mais é do que uma inundação") do ponto de vista de uma matemática rigorosa. Mas do ponto de vista do uso prático da correlação, a seguinte figura pode ser observada: Pegue por exemplo eurusd e usdchf citações, meça a correlação entre eles usando o script. Obtemos o resultado próximo a -1 (a correlação inversa é muito alta). Vamos olhar para ele visualmente e ver se é realmente verdade - quase uma imagem espelho. Também podemos compará-lo com duas outras citações onde a correlação é muito baixa. Olhamos visualmente para estes pares e de fato vemos que não há movimento em fase. Essas experiências confirmam que a correlação pode ser usada para fins práticos para estimar o grau de movimento em fase de dois símbolos ao escolher moedas para negociação em pares.
A base do comércio em pares é a cointegração, e não podemos usar correlação. A co-integração pode ser estimada mesmo visualmente - é plana. Isto é, a tendência do kotyr a retornar à média, por exemplo. Neste momento eurusd e usdchf estão cointegrados. Ela pode ser vista na cruz de igreja. Mas a planicidade está em uma faixa muito estreita.
A base da cointegração é a propriedade de que quanto maior o desvio, maior a probabilidade de retorno. O sentido econômico é que alguns participantes têm razões para negociar sobre a convergência. Tentando pular na frente deles. Portanto, precisamos entender as razões pelas quais os instrumentos estão agora cointegrados, em vez de encaixar tudo em um flop.