Não o Graal, apenas um normal - Bablokos!!! - página 54
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Se houver cointegração em dois pares, então apenas em um pequeno intervalo de tempo. Além disso, na maioria dos casos, o sintético resultante é quase o mesmo que a cruz entre estas majors (a diferença é insignificante). Existe alguma coisa como uma cruz pendurada em um apartamento estável por 3 anos?
Você verificou. Em princípio, este pequeno intervalo de tempo poderia ser suficiente para tirar as migalhas da mesa. Sintéticos e cruzados não são exatamente a mesma coisa por causa dos fatores de ponderação.
Mais uma vez, os testes preliminares mostram que há um grão de verdade nele. Até agora, a tarefa é formular as condições a serem cumpridas pelo sintético. A tarefa principal é encontrar um algoritmo para determinar o número ideal de barras sobre as quais este sintético é construído. De forma puramente lógica, é necessário escolher pares e coeficientes de sua participação no sintético, de modo que a regressão linear do sintético tenha ângulo de inclinação zero e a dispersão tenha valor mínimo. E, é claro, pandeiro para manter os coeficientes sintéticos até o momento de obter um sinal para fechar a posição.
ivandurak:
Carne
Você verificou. Em princípio, este pequeno intervalo de tempo poderia ser suficiente para tirar as migalhas da mesa. Sintéticos e cruzados não são exatamente a mesma coisa por causa dos fatores de ponderação.
Mais uma vez, os testes preliminares mostram que há um grão de verdade nele. Até agora, a tarefa é formular as condições a serem cumpridas pelo sintético. A tarefa principal é encontrar um algoritmo para determinar o número ideal de barras sobre as quais este sintético é construído. De forma puramente lógica, é necessário escolher pares e coeficientes de sua participação no sintético, de modo que a regressão linear do sintético tenha ângulo de inclinação zero e a dispersão tenha valor mínimo. E, claro, um pandeiro para manter os coeficientes sintéticos até o momento de receber um sinal para fechar uma posição.
Carne
Eu não poderia estar mais de acordo. Acho que em minha linha Cointegration dei testes de raiz unitária para velas 6700 H1. Só ocasionalmente o resíduo não estava estacionário. Posso tentar novamente, se você quiser.
ivandurak:
a seleção do número de desfasamentos é feita automaticamente, e há uma ampla escolha entre os algoritmos para determinar o número de desfasamentos.
O número de desfasamentos é selecionado automaticamente e há uma ampla gama de algoritmos para determinar o número de desfasamentos.
Se você não se importa, plz magic chute nesta direção.
Cotações iniciais, H1 6736 barras, ano.
Gráfico de resíduos da regressão da cointegração
Teste de não estacionaridade. Os números à esquerda são, grosso modo, a probabilidade de que o residual seja não-estacionário.
Um dos valores aberrantes = 2,4% é a probabilidade de que o residual seja não-estacionário.
Exatamente, não podemos rejeitar a hipótese nula de que a série é quase 100% estacionária!
Você verificou. Em princípio, este pequeno intervalo de tempo poderia ser suficiente para tirar as migalhas da mesa. Sintéticos e cruzados não são exatamente a mesma coisa por causa dos pesos.
Somente o que "migalhas da mesa" tem a ver com isso se o gráfico mostra um aumento constante do patrimônio líquido ao longo de 3 anos? Isto é, como se houvesse uma cointegração estável. Mas isso não pode ser verdade se lidarmos apenas com dois pares de divisas. Você não deve acreditar em contos de fadas. Ou você já esqueceu que o mercado forex é o mais eficiente? Mesmo em um monte de pares, é pouco provável que algo dê certo.
Havia um homem aqui antes sob o apelido hrenfx (agora proibido). Ele havia estudado tudo isso muito profundamente por alguns anos, tentou criar um processo estacionário a partir de muitos instrumentos (e não apenas do Forex), assim ele encontrou algumas correlações entre eles e criou o indicador Recycle. Consegui encontrar coeficientes tais que tudo isso parece muito impressionante, como se todo o mercado estivesse organizado em pastas. Mas na realidade não é tão brilhante, porque os coeficientes estão em constante mudança. Sua conta pamm posteriormente aberta, embora geralmente lucrativa, tem sido extremamente instável.
...
Precisamente, não podemos rejeitar a hipótese nula de que a série está estacionária em quase 100%!
E que rácios você tinha para EURUSD e GBPUSD? Tente verificar de forma semelhante as raízes para EURGBP. E também tente mover o intervalo em questão algumas barras para frente ou para trás - haverá alguma diferença?
As parcelas foram obtidas deslocando a janela de 236 barras (duas semanas) ao longo de uma amostra de 6.736 barras. Os valores do teste de raiz da unidade foram registrados na última barra da janela de deslocamento. É este o número de valores de teste que são obtidos.
Os quocientes em si não são estacionários. Esse é o ponto de cointegração, que a combinação de duas citações não estacionárias é estacionária.
Meat:
А какие коэффициенты у вас были к EURUSD и GBPUSD?
Da regressão. Há ali sutilezas. Fazê-lo da maneira como um monte de indicadores para negociação de pares é feito não funcionará. O residual não será estacionário e ninguém o verifica.
E quais são os coeficientes neste intervalo? Estamos interessados em valores específicos porque não se trata de regressão comercial, mas de pares de moedas.
Hm.
O que é uma regressão?
Por exemplo, EURUSD = a+ b*GBPUSD
são avaliados por a e b - esses são os coeficientes para você. Portanto, a regressão tem muito a ver com isso.
Veja aqui. Há muito mais sobre este assunto.