Esqueça as citações aleatórias - página 37

Novo comentário
 
Demi:


Templários, Maçons, Rosencreutzers, Econometricians - não é o meu estilo, pasiba.

P.S. Eu nunca ouvi falar de ninguém enriquecer em forex usando a econometria. Mas há muitos artigos e livros......... E tópicos no fórum!

A repreensão é justa, eu a levo pessoalmente. Eu comecei o real, vou tentar quebrar a opinião negativa ou o mercado vai me destruir. Vou relatar os resultados.
 
C-4:
Eu gostaria de defender o EMH de forma tão impiedosa. Mas não se pode negar que o mercado é eficiente em um grau ou outro. Por eficiência não quero dizer agora uma definição estrita de EMH, dividindo-a em fraca, forte, etc. Podemos julgar a eficiência do mercado pelo menos pelo grau de sua entropia ou indistinguibilidade, pelo menos visualmente, a partir de uma divagação aleatória cuja entropia é máxima. O mercado é eficiente - isso é um fato. A questão é o quanto ela está de acordo com o modelo de caminhada aleatória. Acho que é de 95-97%. Este é um bom indicador, porque se torna possível utilizar o aparato estatístico clássico para medi-lo. Tudo, desde a Média Móvel Simples até funções de regressão abstrusas, se baseia neste 97% de uma forma ou de outra, daí o conceito EMH ser usado. Ela une mais ou menos os métodos que usamos e o objeto do estudo. Sim, não basta ganhar dinheiro, mas conhecendo o aparato estatístico de 97% do mercado, você já pode chegar perto dos 3%, o que lhe permite ganhar dinheiro com ele.

Para mim, o lugar do mercado eficiente é delimitado com precisão e os limites de aplicabilidade são claros. Para os cidadãos comuns, a teoria do mercado eficiente se traduziu em fundos de investimento de carteira, onde a relação risco-retorno da estratégia de compra e retenção é perfeitamente justificada com evidências práticas.

.

A idéia de um mercado eficiente teria florescido até hoje apesar de suas óbvias deficiências, apontadas de forma mais polêmica por Mandelbrot (1964) e Peters. Mas esta teoria não funciona com os outliers que estão se tornando cada vez mais freqüentes nos mercados. Quais são seus 97% para os investidores Najdak quando o índice caiu de 5200 para 1700 por volta de 2000. Ou 2007. O índice RTS de 2300 a 490. Faça as contas, especialmente quando você considera comprar com alavancagem. As pessoas não perderam apenas dinheiro, elas permaneceram endividadas. E Najdak ficou em baixo por um ano! Que teoria!

 

Demi:


Eu levo isso pessoalmente. Templários, Maçons, Maçons Rosencraucers e Econometricians não são meu tipo de pessoas, obrigado.

P.S. Eu nunca ouvi falar de ninguém enriquecer em forex usando a econometria. Mas há muitos artigos e livros......... E tópicos no fórum!

yosuf:


É uma reprovação justa, eu a levo pessoalmente.


Que justo - a total estupidez de umaDemi inepta que não tem o cérebro para ficar calada sobre sua ignorância.
 
faa1947:

Para mim, o lugar do mercado eficiente é delimitado com precisão e os limites de aplicabilidade são claros. Para o cidadão comum, a teoria do mercado eficiente evoluiu para fundos de investimento de carteira, onde a relação risco-retorno da estratégia de compra e retenção é perfeitamente justificada com evidências práticas.

.

A idéia de um mercado eficiente teria florescido até hoje, apesar de suas óbvias deficiências, apontadas de forma mais polêmica por Mandelbrot (1964) e Peters. Mas esta teoria não funciona com os outliers que estão se tornando cada vez mais freqüentes nos mercados. Quais são seus 97% para os investidores Najdak quando o índice caiu de 5200 para 1700 por volta de 2000. Ou 2007. O índice RTS de 2300 a 490. Faça as contas, especialmente quando você considera a compra alavancada. As pessoas não perderam apenas dinheiro, elas permaneceram endividadas. E Najdak ficou em baixo por um ano! Que teoria!


Obrigado, é uma honra ser elogiado por você. é um dos mais altos indicadores de competência intelectual no fórum.

Agora vamos voltar ao ponto - a hipótese de mercado eficiente não tem nada a ver com fundos de investimento de carteira, estratégias de compra e venda e aberrações. É tudo um absurdo.

 
Demi:


Obrigado, é uma grande honra ser elogiado por você. é um dos mais altos indicadores de competência intelectual no fórum.

Agora vamos voltar ao ponto - a hipótese de mercado eficiente não tem nada a ver com fundos de investimento de carteira, estratégias de compra e retenção e emissões. É tudo um absurdo.

Mentira é mentira. Você me diz.
 
faa1947:
Mentira é mentira. Você é quem melhor sabe.

E, a propósito, tanto quanto sei - a hipótese de mercado eficiente foi formulada em 1970. E como, se pergunta, poderia ter "florescido" até 1964, quando Mandelbrot "apontou" suas falhas?
 
MetaDriver:

Enquanto as extremidades da cauda gorda estiverem vivas - será possível comercializar de forma lucrativa nos mercados. Incluindo de forma sustentável.

E sempre serão.

Ali, ali. Também estou convencido disso mesmo. Alguns aqui, por alguma razão, tentam tenazmente reduzir o mercado a uma distribuição normal, enquanto a possibilidade de ganho é enterrada em sua anormalidade, e enterrada de forma profunda e não óbvia. Um exemplo simples, tome Hirst (desculpe por mencionar uma e a mesma coisa tantas vezes, é apenas a minha área de interesse). Assim, pegamos e baralhamos as barras do mercado real. Na saída obtemos a mesma distribuição anormal de cauda grossa, com estatísticas idênticas, como dispersão, expectativa matemática, etc. Mas não, não é isso. Aparentemente, algo desconhecido para nós dentro desta distribuição anormal é quebrado, Hirst a identifica e coloca a seta em seu indicador na posição 0,5, dizendo como se não pudéssemos ter lucro. Ao mesmo tempo, a diferença entre 0,5 e seus outros valores vem apenas da profundidade da distribuição anômala, mas não do próprio fato e não do grau de inversão da curva de preços, o que parece duvidoso em si mesmo. De fato, se o preço se desviar de sua trajetória normal esperada mais rapidamente do que é esperado (0,5), pode haver apenas duas razões: ou o preço encontra menos obstáculos em seu caminho e, portanto, este gráfico será menos recortado e mais suave. Ou o preço, em alguns pontos, acelera consideravelmente (traços desta aceleração podem ser vistos na anormalidade da distribuição) e no final deste movimento fixa uma parte considerável de seu resultado passado. E aqui está a parte mais interessante, porque os testes de "notchiness" de mercados reais e séries estocásticas mostram uma convergência surpreendente entre si. Ou seja, o número de mínimos e máximos nos mercados estocásticos e reais será indistinguível um do outro, em todos os horizontes de medição possíveis, desde os menores solavancos e depressões até os mais épicos altos e baixos. E isto significa que todo o "inferno" do mercado está escondido apenas em seu estranho movimento, cujos traços, sob a forma de distribuição anormal, podemos ver.
 
Demi:

E, a propósito, tanto quanto sei - a hipótese de mercado eficiente foi formulada em 1970. E como, se pergunta, poderia "florescer" até 1964, quando suas deficiências foram "vividamente apontadas" por Mandelbrot?

Gostaria de ressaltar que não chamei suas declarações de "bobagem".

Abrir um fio chamado "Econometria é pseudociência". Qual é o problema? Ou declare sua visão pessoal de um mercado eficiente, ou o que quer que seja ..... Talvez eu estivesse errado sobre sua educação, vamos julgar por isso.

 
faa1947:

Para mim, o lugar do mercado eficiente é delimitado com precisão e os limites de aplicabilidade são claros. Para o cidadão comum, a teoria do mercado eficiente se traduziu em fundos de investimento de carteira, onde a relação entre a estratégia de compra e retenção e o retorno do risco é perfeitamente justificada com evidências práticas.

.

A idéia de um mercado eficiente teria florescido até hoje, apesar de suas óbvias deficiências, apontadas de forma mais polêmica por Mandelbrot (1964) e Peters. Mas esta teoria não funciona com os outliers que estão se tornando cada vez mais freqüentes nos mercados. Quais são seus 97% para os investidores Najdak quando o índice caiu de 5200 para 1700 por volta de 2000. Ou 2007. O índice RTS de 2300 a 490. Faça as contas, especialmente quando você considera a compra alavancada. As pessoas não perderam apenas dinheiro, elas permaneceram endividadas. E Najdak vinha caindo há um ano! Que teoria!

Este é um exemplo clássico de uma boa idéia sendo aplicada "de frente" e falhando miseravelmente. Minha opinião sobre a teoria da carteira (sem considerar sua aplicação a mercados específicos) é um pouco diferente. De qualquer forma, no futuro tentarei criar um fio apropriado onde descreverei sua essência e delinearei o escopo de sua aplicabilidade. Neste tópico, está fora de questão e eu não gostaria de falar sobre isso em poucas palavras.
 
Demi:

E, a propósito, tanto quanto sei - a hipótese de mercado eficiente foi formulada em 1970. E como, se pergunta, poderia ter "florescido" até 1964, quando Mandelbrot "apontou" suas falhas?

Não começou com o velho Bachelier, que falou de seu "demônio do acaso" etc., no início do século 20?
1...303132333435363738394041424344...66
Novo comentário