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O que é um fredo ?
É um elogio, uma avaliação. É como, inteligente como o inferno, como Sigmund Freud.
O que se utiliza então é esta terminologia de métodos comumente conhecidos, se eles não funcionam de forma simples.
Há um ano eu teria concordado com você, mas agora não. Negociando com o fundo russo, e novamente noto uma correlação direta entre a eficiência do TS e a eficiência do mercado. Nos mercados mais abertos, líquidos e massivos, os TCs mostram os melhores resultados, o que não pode ser dito para ações ilíquidas com reputações duvidosas. Aparentemente, a eficiência do mercado não busca em seu limite a roleta, mas dá a todos a oportunidade de ganhar.
As pessoas me disseram que eu geralmente acredito que todo o mercado russo é ineficiente.
Trabalhar com iliquidez é uma arte à parte com suas próprias abordagens, algoritmos, etc. É o mesmo em 0merica.
Se você colocar de lado toda a besteira, "mercado eficiente = martingale".
As pessoas me disseram que eu geralmente acredito que o mercado russo é todo ineficiente.
Trabalhar com iliquidez é uma arte à parte, com suas próprias abordagens, algoritmos, etc. É o mesmo nos Estados Unidos.
Em comparação com o mercado americano, qualquer outro mercado, muito menos o russo, não será líquido. Mas não é essa nem mesmo a questão, há liquidez suficiente. Se para comparar algumas ações russas de baixa liquidez com ações americanas de alta liquidez, parece ser que as ações americanas se comportam mais tecnicamente, suas estratégias de AT funcionam melhor, enquanto as ações russas duvidosas não funcionam ou funcionam muito mal. Ou outro exemplo - Si (usdrub). Antes de 2008, era um mercado completamente diferente. O que comercializamos agora não funcionava de forma alguma antes de 2008. Após a crise, a liquidez chegou ao Si, novos participantes vieram, o mercado se tornou mais interessante e eficaz. Agora você pode ganhar dinheiro com isso. O que foi isso tudo? A mensagem é simples, nós entendemos mal a eficiência do mercado. Nós entendemos isso em termos de EMH. Mas quem disse que o mercado é consistente com a EMH? Pelo contrário, sua eficiência busca algum tipo de consenso com todos os participantes. Ele começa a satisfazer as expectativas de todos os participantes como se fosse de uma só vez, o que observamos como o aumento da eficiência dos TCs, ou seja, os TCs não só pioram suas características com o tempo, mas em alguns casos também as melhoram.
Há alguma correlação entre essas noções, mas elas não são idênticas.
Em geral, títulos muito líquidos e muito ilíquidos são muito difíceis de "ganhar". em seguida, a eficiência de um determinado título não é constante; há períodos em que você não pode ganhar com um título, e há períodos em que qualquer idiota pode ganhar.
A próxima coisa é que a eficácia de um determinado papel é variável. há momentos em que não se pode ganhar dinheiro e momentos em que qualquer idiota pode.
PS. eu quase esqueci. a situação no mercado está mudando constantemente. hoje, alguns algoritmos estão funcionando, amanhã há outros chips, etc. isto é normal. - isto é normal.
"A hipótese de mercado eficiente pode ser formulada da seguinte forma: um mercado é eficiente em relação a qualquer informação se ela for imediata e plenamente refletida no preço de um ativo".
Portanto, esta hipótese é claramente utópica porque há sempre energia, exceto em casos de iliquidez, quando o preço salta instantaneamente.
Negociando no fundo ross., tenho notado repetidamente uma correlação direta entre o desempenho da TC e o desempenho do mercado. Nos mercados mais abertos, líquidos e massivos, os TCs têm melhor desempenho, o que não pode ser dito para ações ilíquidas com reputações duvidosas.
Portanto, esta hipótese é claramente utópica porque há sempre energia, exceto no caso de iliquidez, quando o preço salta instantaneamente.
há uma tendência(inércia) e um processo aleatório em torno dela com dispersão variável(saltos de preço) = quotidiano instável
Esta tendência só existe na história quando já terminou, então capturá-la matematicamente no futuro é utopia.