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Algum tipo de astúcia: "depende, mas muda". Mudanças independentes? Há algo nesta declaração, no entanto.
Por um lado, todos os nossos cálculos são baseados em observações feitas em um determinado momento, estão ligados ao tempo e geralmente trabalhamos com séries temporais.
Você está lidando com séries cronológicas. E eu tenho novamente a mesma pergunta - onde está a justificativa de que preço = série cronológica? Porque é conveniente para você? Porque é assim que normalmente é feito?
Mas.
1. Na modelagem é possível trabalhar com citações (que são uma série cronológica) com e sem tempo. Se estamos falando de forex, então geralmente o ciclo de tempo não é levado em conta, embora o número de carrapatos tenha tal ciclo pelo menos de acordo com a hora do dia. Mas se comercializarmos alguns produtos agrícolas, teremos que levar tempo para levar em conta a ciclicidade do modelo. Esta sutileza é claramente visível em qualquer pacote econométrico.
2) Há mais uma nuança. Na análise do quociente estatístico, a técnica básica é a de deter o quociente, já que a presença de um componente determinístico distorce qualquer estatística. A técnica padrão é incluir uma tendência no modelo sob a forma de a*t ou a*t2. Isto geralmente é suficiente por uma razão. Aqui o tempo é diretamente como um argumento da função.
O preço, se considerado em termos de tempo, como geralmente é costume, é um martingale ( https://www.mql5.com/ru/articles/1446 ). Ou muito semelhante a ela. Como tal, nenhuma estratégia razoável permite que você "ganhe dinheiro" com isso.
Se o preço é visto da perspectiva dos processos que o formam, não é um martingale.
Em dezembro, por volta do Natal, o mercado voa como escaldos em pequenos volumes ("finos"), e às vezes nem mesmo bilhões de dólares de volume podem ser movimentados.
Entendo se um grupo de pessoas comprou e ao mesmo tempo vendeu um grupo semelhante porque houve confusão, os volumes são grandes, mas há um delta, a diferença entre comprar e vender e deve determinar o movimento do par independentemente da magreza e da gordura do mercado. Este delta deve ser diretamente proporcional à distância do ponto inicial ao ponto final em pips, independentemente das artimanhas do preço durante este movimento. Ou estou entendendo mal o caso?
O mercado fino para mim é apenas o lugar onde você pode fazer um lucro garantido, alguns caras estabelecem preços irreais e como o preço do par mudou, os volumes não o confirmam, então é tudo falso, você pode abrir um negócio na direção oposta.
Em resumo, o delta não é proporcional - o preço não é real))
Com que motivos você está insatisfeito com a regressão linear? Afinal, há muito tempo existem métodos para justificar a necessidade de aumentar a complexidade da forma funcional do modelo, sempre verificando se a forma funcional escolhida é redundante.
Agora você está acumulando o tempo, e agora você está jogando fora palavras sobre regressão linear ...... Mais útil, pls.
O preço, quando visto em termos de tempo, como é geralmente aceito, é um martingale ( https://www.mql5.com/ru/articles/1446 ). Ou muito semelhante a ela. Como tal, nenhuma estratégia sensata permite que você "ganhe dinheiro" com isso.
Você é quem está lidando com as séries cronológicas. E eu tenho novamente a mesma pergunta - onde está a lógica de que preço = série cronológica? Porque é conveniente para você? Porque é assim que normalmente é feito?
Passe o cursor sobre qualquer barra e você verá a palavra Tempo no topo da mesa. Você abre quase qualquer indicador - existe a palavra Período ou seu análogo. Ou é uma brincadeira prática para você?
Se o preço é considerado em termos de seus processos de formação - não é martingale.
Não consigo pensar em nenhuma função (modelo) que tenha como argumento um processo que forme o preço de qualquer bem, para não mencionar as moedas.
Então, quais são os sucessos destes métodos de som?
Nada decorre do fato de que você não os conhece e não parece ser capaz de compreendê-los.
Yusuf e Ananimus e eu abordamos alguns tópicos relacionados. Eles não têm nada a ver com você.
Perdoe-me, embora eu pareça ser o iniciador do tema.
1. Vemos os preços com os quais os negócios já foram realizados. É assim que a Reuters exibe as cotações (o sonho de um flautista, pois o preço se sobrepõe facilmente ao spread algumas dezenas de vezes por minuto). No mercado de ações vemos ordens limitadas, que formam o Bid and Ask.
2.Volumes em Forex são uma coisa virtual porque não há uma plataforma única.
3. Os futuros do Euro vão junto com o Eurobucks. Portanto, os volumes reais sobre o euro podem ser retirados dos futuros.
4. Não há um valor monetário específico para mover o preço em 1 ponto ou 5 pontos. Há satisfação da oferta e da demanda. Olhe para o franco euro. O spread diário mal excede 5 pips.
5. Tudo o que chega até nós na MT são as citações raspadas e todas as ofertas de doces já foram realizadas.
3. Os futuros do Euro funcionam em conjunto com o Eurobucks. Portanto, os volumes reais sobre o euro podem ser retirados dos futuros.
Por que isto acontece, não consigo entender a essência física de um mercado fino e "grosso", entendo se um grupo de pessoas comprou e ao mesmo tempo vendeu um grupo semelhante porque houve confusão, grandes volumes, mas há um delta, a diferença entre comprar e vender e deve determinar o movimento de preços independentemente da finura e da gordura do mercado. Este delta deve ser diretamente proporcional à distância do ponto inicial ao ponto final em pips, independentemente das artimanhas do preço durante este movimento. Ou estou entendendo mal o caso?
Para mim, o mercado fino é apenas o lugar onde se pode ganhar dinheiro garantido, algum cara colocou preços irrealistas e como o preço mudou, os volumes não o confirmam, significa que tudo isso é falso, você pode abrir um negócio na direção oposta.
Em resumo, o delta não é proporcional - o preço não é real))
Seu raciocínio não tem nada a ver com movimento de preços. Você introduziu uma definição não real de "preço real" e agora você está tentando encaixar o resto sob essa definição.
Idealmente, cientificamente, o mercado é impulsionado pela opinião da multidão: "o preço vai subir" e é por isso que o preço sobe.
O link que dei no início mostra que a opinião da multidão pode ser formada e esta opinião formada nada tem a ver com a "realidade" do preço.
Pelo que entendo, seu preço "real" é o conhecido "preço efetivo". Isso é o que eu nego.
Creio que antes do abandono do padrão ouro nos anos 70, os movimentos de preços refletiam algum tipo de realidade econômica. O mecanismo era de fornecimento-demanda. Não é esse o caso hoje. O mais óbvio é o preço do petróleo, que não tem nada a ver com a produção ou consumo de petróleo. Mas tem a ver com a quantidade de papel americano impresso. Vivemos em uma matriz de acordo com o filme do mesmo nome - o mundo é inventado por alguém. O material que citei menciona nomes de indivíduos específicos. É um caso muito raro que o segredo tenha vindo à tona. Normalmente não sabemos isso.
Tudo o que escrevi é muito positivo para nós. Há tendências em todos os mercados. Não se pode virar o mercado instantaneamente porque é preciso moldar a opinião da multidão na direção certa. Aquele que começa a formar a opinião da multidão, ganha - ele tem um "indicador principal". Temos sempre a esperança de saltar para um bonde que já está em movimento e ganhar um pouco de dinheiro. Mas isso se acreditarmos em tendências e não acreditarmos em bobagens estocásticas.
Lá vai você novamente com seu raciocínio... O mesmo estava na linha de seleção de características, só que aí você tinha que justificar a aplicabilidade da TI ao mercado.
"Preço = série cronológica" simplesmente porque é conveniente já existe há pelo menos 500 anos. Nenhum matemático ou praticante entra neste absurdo filosófico medieval e tenta afirmar que em um processo descrito por uma função explícita de tempo f(t), o tempo é a causa principal.
Portanto, pode-se chegar ao ponto de dizer que no movimento de uma pedra jogada para cima, o tempo é a causa principal. Mas isto não é verdade: as leis de Newton não contêm explicitamente tempo, elas são as relações de causa e efeito. Entretanto, dessas leis derivam muitas divergências nas quais a variável independente é o tempo. Isto é conveniente - parada total.
Basta de sofismas que não servem para nada. Não há necessidade de confundir prime mover e variável independente idiota.
O preço, quando visto sob a perspectiva do tempo, como é comumente aceito, é um martingale ( https://www.mql5.com/ru/articles/1446 ). Ou muito semelhante a ela. Como tal, nenhuma estratégia sensata permite que você "ganhe dinheiro" com isso.
Se olharmos o preço do ponto de vista dos processos que o formam, ele não é um martingale.
Martingale ou não-martingale é simplesmente uma forma de olhar para ele ou uma questão de crença. Há várias escolas de pensamento que vêem o preço de maneiras diferentes. O primeiro é fundamentalista, eles olham para os processos formativos e acreditam conhecer as causas. Muitas vezes eles nem sabem o que é um martingale, pois não precisam dele e ele é até prejudicial.
Os segundos são os cartunistas (tequistas) que abstraem dessas alegadas causas e olham o preço de forma direta em função do tempo (ou número de barras, por exemplo) e tentam prevê-lo. É conveniente para eles, só isso. Eles não se importam se o tempo é ou não a causa raiz do movimento de preços - assim como os fundamentalistas, aliás.
Existem outras escolas, mas não vamos falar sobre elas.